Chiến lược hệ thống hài hòa kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng nhiều mức trung bình hài hòa để xây dựng tín hiệu giao dịch. Chiến lược này đầu tiên tính các mức trung bình hài hòa từ 1 đến 6, sau đó kết hợp các mức trung bình hài hòa để xây dựng tín hiệu giao dịch đôi ngắn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên định nghĩa một hàm harm_average để tính toán n ngày hòa bình của n. Sau đó tính toán các trung bình hòa bình từ bậc 1 đến 6, tức là T1 đến T6. Trong đó T1 là trung bình hòa bình 3 ngày và T2 là trung bình hòa bình 3 ngày của T1, và như vậy.
Sau đó xây dựng đường cong cân bằng, đường cong cân bằng tổng hợp xem xét các phương tiện theo chiều dọc và trung bình của T1 đến T6. Điều này có thể phản ánh cả yếu tố ngắn hạn và dài hạn.
Cuối cùng, xây dựng tín hiệu giao dịch chéo dài và ngắn dựa trên T1 đến T6, tức là X1 là giá trị tối thiểu trong T1, T2, T3, và X2 là giá trị tối đa trong T4, T5 và T6. Khi X1 vượt qua X2 thì làm nhiều, khi X1 vượt qua X2 thì làm trống. Ở đây X1 phản ánh các yếu tố ngắn hạn và X2 phản ánh các yếu tố dài hạn.
Phân tích lợi thế
Sử dụng phương tiện đa hài hòa có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, cải thiện chất lượng tín hiệu giao dịch
Xây dựng các tín hiệu giao dịch chéo dài và ngắn để bắt kịp các điểm biến của xu hướng
Đường cong cân bằng có tính tổng hợp nhiều chu kỳ thời gian, có thể xác định chính xác hướng xu hướng
Việc sử dụng trung bình hình vuông có thể làm nổi bật hơn nữa vai trò của các biến trung gian và tăng sự ổn định của chiến lược
Phân tích rủi ro
Trung bình Harmonic tự nó bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược ngắn hạn
Trung bình đa dạng có thể được tối ưu hóa quá mức, làm giảm tính thô lỗ của chiến lược
Các phép tính khối có thể làm lớn tiếng ồn trung gian, dẫn đến tín hiệu sai
Có một mức độ chậm trễ trong giao thoa dài và ngắn, không thể bắt kịp chuyển đổi
Hướng tối ưu hóa
Có thể thử nhiều loại hơn hoặc nhiều kết hợp trung bình hài hòa hơn
Có thể giới thiệu các tham số động điều chỉnh trung bình hàng ngày, tối ưu hóa hệ thống trung bình
Có thể thử nghiệm các tham số khác nhau như các kết hợp hình vuông, đối số, v.v.
Có thể kết hợp nhiều chỉ số phụ để xác minh chất lượng tín hiệu giao dịch
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng hệ thống trung bình đa hòa hợp để xây dựng tín hiệu giao dịch chéo ngắn và ngắn. So với hệ thống trung bình đơn, chiến lược này có thể nhận ra xu hướng tốt hơn, lọc tiếng ồn. Đồng thời, chéo dài và ngắn cũng có thể bắt kịp sự biến đổi của thị trường.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")