Chiến lược khoảng cách giao cắt trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược nhảy vọt chéo đồng bằng là một chiến lược đường ngắn sử dụng tín hiệu chéo đồng bằng để vào và ra. Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển đơn giản của 12 chu kỳ và 21 chu kỳ để xây dựng tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược nhảy vọt qua đường trung bình sử dụng hai đường trung bình di chuyển 12 chu kỳ và 21 chu kỳ. Hai đường trung bình di chuyển này có thể mô tả một cách hiệu quả xu hướng ngắn hạn của thị trường. Khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn từ bên dưới, thị trường bước lên xu hướng tăng; Khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn từ trên, thị trường bước xuống xu hướng.
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán và vẽ trung bình di chuyển đơn giản của 12 chu kỳ và 21 chu kỳ. Sau đó, thông qua ta.crossover và ta.crossunder để xác định liệu đường trung bình có giao nhau hay không. Khi đường chu kỳ 12 đi qua đường chu kỳ 21 từ phía dưới, cho thấy thị trường chuyển từ giảm xuống tăng, chiến lược sẽ mở một đơn giản; khi đường chu kỳ 12 đi qua đường chu kỳ 21 từ phía trên xuống, cho thấy thị trường chuyển từ tăng lên xuống, chiến lược sẽ mở một đơn giản.
Bằng cách này, chiến lược có thể nhanh chóng nắm bắt các điểm biến của xu hướng ngắn hạn, tham gia trước khi giá đảo ngược và giao dịch theo xu hướng. Khi xu hướng đảo ngược một lần nữa, bạn sẽ thoát khỏi vị trí bằng cách đi qua đường cân bằng một lần nữa.
Phân tích lợi thế
Chiến lược nhảy qua đường trung đạo có những lợi thế sau:
Điều hành đơn giản, dễ thực hiện. Chiến lược này rất đơn giản, chỉ cần dựa vào chỉ số này để giao dịch.
Có hệ thống mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng bởi chủ quan. Chiến lược hoàn toàn phụ thuộc vào tín hiệu giao dịch chéo đường trung bình của các tham số được chỉ định, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhân tạo.
Đáp ứng nhanh chóng, bắt được xu hướng ngắn hạn. Bằng cách so sánh đường trung bình với chu kỳ ngắn hơn, có thể nhanh chóng bắt được sự đảo ngược giá và nắm bắt được tình hình ngắn hạn.
Không cần lựa chọn cổ phiếu và nghiên cứu sâu. Chiến lược này có thể áp dụng cho giao dịch ngắn hạn với tất cả các loại cổ phiếu và giống, không cần phải dành nhiều thời gian để lựa chọn cổ phiếu.
Phân tích rủi ro
Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng có một số rủi ro cần lưu ý:
Dễ bị ảnh hưởng bởi phá vỡ giả. Sự giao thoa không nhất thiết phải đại diện cho sự đảo ngược xu hướng thực sự, có thể là phá vỡ giả ngắn hạn. Điều này có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết.
Không tính đến quản lý vị thế. Chiến lược này không thiết lập các quy tắc quản lý vị thế, dễ bị giao dịch quá mức do xu hướng.
Không có biện pháp ngăn chặn. Trong trường hợp cực đoan, không có ngăn chặn có thể gây ra tổn thất lớn.
Không gian tối ưu hóa tham số là giới hạn. Chu kỳ trung bình di chuyển không phải là sự kết hợp tham số duy nhất tốt nhất, và không gian điều chỉnh tham số là giới hạn.
Đối với các rủi ro trên, có thể tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
Tham gia vào chỉ số giao dịch lọc phá vỡ giả.
Thiết lập các quy tắc về vị trí và quản lý tiền để tránh giao dịch quá mức.
Thêm lệnh dừng di chuyển hoặc dừng biến động.
Kiểm tra các tổ hợp tham số khác nhau để tìm ra tham số tốt nhất.
Hướng tối ưu hóa
Để giảm tần suất giao dịch sai, bạn có thể xem xét thêm các chỉ số khác để lọc trợ giúp, chẳng hạn như MACD, RSI và các chỉ số khác chỉ khi phát ra tín hiệu đồng bộ.
Để kiểm soát tổn thất đơn lẻ, có thể thiết lập dừng di chuyển hoặc dừng biến động.
Để làm cho các tham số chiến lược có thể được áp dụng rộng rãi hơn, các tham số chính như chu kỳ đường trung bình, kích thước vị trí và các tham số khác có thể được tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Ngoài ra, chiến lược này cũng có thể xem xét thêm cơ chế giao dịch thích ứng, sử dụng cơ chế theo dõi xu hướng để kéo dài thời gian giữ vị trí khi thị trường có xu hướng mạnh; Giảm thời gian giữ vị trí khi thị trường vào hồi phục và biến động tăng lên.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung rất phù hợp với tình trạng đảo ngược của thị trường nắm bắt ngắn hạn. Chỉ sử dụng hai tham số đường thẳng để xây dựng tín hiệu giao dịch, hoạt động đơn giản và dễ dàng. Đồng thời phản ứng nhanh với thay đổi giá để nắm bắt xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, có một số rủi ro giao dịch sai và rủi ro giao dịch quá mức trong tình huống đơn phương.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras
//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)
// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)
// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")
// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")
// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false
// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
// Entra em uma posição longa
isLong := true
isShort := false
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
// Entra em uma posição curta
isLong := false
isShort := true
strategy.entry("Short", strategy.short)