Chiến lược vượt qua trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-22 16:11:42
Tags:

Tổng quan

Chiến lược vượt qua trung bình động là một chiến lược ngắn hạn sử dụng tín hiệu vượt qua trung bình động để vào và ra khỏi giao dịch. Chiến lược này xây dựng tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng trung bình di chuyển đơn giản 12 giai đoạn và 21 giai đoạn. Khi đường 12 giai đoạn vượt qua đường 21 giai đoạn, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường 12 giai đoạn vượt qua đường 21 giai đoạn, một tín hiệu bán được tạo ra. Chiến lược này phù hợp với giao dịch ngắn hạn trong thị trường biến động cao.

Chiến lược logic

Chiến lược vượt qua đường trung bình động sử dụng hai đường trung bình động, đường 12 giai đoạn và đường 21 giai đoạn. Hai đường trung bình động này có thể mô tả hiệu quả xu hướng thị trường ngắn hạn. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường dài hạn, nó cho thấy thị trường đang bước vào xu hướng tăng. Khi đường ngắn hạn vượt qua đường dài hạn, nó báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm. Chiến lược đi dài khi đường vàng xảy ra và đi ngắn khi đường chết xảy ra, lợi nhuận bằng cách nắm bắt các bước xoay trong xu hướng ngắn hạn.

Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán và vẽ các đường trung bình di chuyển đơn giản 12 giai đoạn và 21 giai đoạn. Sau đó nó sử dụng ta.crossover và ta.crossunder để xác định liệu một sự giao thoa có xảy ra hay không. Khi đường 12 giai đoạn vượt qua trên đường 21 giai đoạn, nó báo hiệu xu hướng thị trường đã thay đổi từ dưới lên. Chiến lược sau đó sẽ mở một vị trí dài. Khi đường 12 giai đoạn vượt qua dưới đường 21 giai đoạn, thị trường đã thay đổi từ xu hướng tăng xuống xu hướng giảm. Chiến lược sẽ mở một vị trí ngắn.

Thông qua phương pháp này, chiến lược có thể nhanh chóng nắm bắt các điểm đảo ngược trong xu hướng ngắn hạn, vào thị trường trước khi giá đảo ngược và giao dịch theo xu hướng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược vượt qua trung bình động có những lợi thế sau:

Đơn giản để thực hiện. Chiến lược dựa hoàn toàn vào đường chéo trung bình động cho các tín hiệu giao dịch, rất đơn giản.
Hệ thống với ảnh hưởng chủ quan thấp. tín hiệu chiến lược hoàn toàn dựa trên các thông số cụ thể chuyển động trung bình chéo, không cảm xúc.
Phản ứng nhanh để nắm bắt xu hướng ngắn hạn. Việc sử dụng các đường trung bình động nhanh hơn có thể nhanh chóng nắm bắt sự đảo ngược xu hướng và tận dụng các động thái ngắn hạn.
Không cần chọn cổ phiếu hoặc nghiên cứu sâu sắc. Chiến lược có thể được áp dụng cho giao dịch ngắn hạn trên tất cả các loại cổ phiếu và sản phẩm mà không cần tốn nhiều thời gian chọn cổ phiếu.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược vượt qua trung bình động có nhiều lợi thế, nhưng vẫn có một số rủi ro cần xem xét:

Nhạy cảm đối với các sự đột phá sai. Các đường chéo trung bình chuyển động không nhất thiết đại diện cho sự đảo ngược xu hướng thực sự. Những sự đột phá sai có thể gây ra tổn thất không cần thiết.
Không có quy tắc kích thước vị trí. Chiến lược không có quy tắc về kích thước vị trí có thể dẫn đến giao dịch quá mức trong thị trường xu hướng.
Không có dừng lỗ có thể dẫn đến tổn thất lớn trong điều kiện thị trường cực đoan.
Không gian tối ưu hóa hạn chế. Thời gian trung bình chuyển động không phải là thiết lập tham số tối ưu duy nhất. Không gian điều chỉnh tham số bị hạn chế.

Một số cách để giải quyết các rủi ro trên là:

Thêm các chỉ số âm lượng để lọc ra các sự đột phá giả.
Thực hiện quy tắc quản lý vốn và quy định kích thước vị trí để ngăn chặn giao dịch quá mức.
Thêm chuyển động hoặc biến động dừng.
Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm các tham số tối ưu.

Các lĩnh vực cải tiến

Để giảm tín hiệu sai, hãy xem xét thêm các chỉ số khác như MACD và RSI để cung cấp xác nhận tín hiệu bổ sung trước khi tham gia giao dịch.

Để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất, thiết lập chuyển động hoặc biến động dừng.

Để làm cho các thông số chiến lược mạnh mẽ hơn, tối ưu hóa các đầu vào chính như thời gian trung bình động và kích thước vị trí để tìm kết hợp hiệu suất tốt nhất.

Ngoài ra, chiến lược cũng có thể kết hợp các cơ chế giao dịch thích nghi. Sử dụng các kỹ thuật theo xu hướng và thời gian giữ lâu hơn khi xu hướng thị trường mạnh mẽ. Quay lại thời gian giữ ngắn hơn và dừng lỗ kịp thời khi thị trường dao động và biến động tăng lên.

Kết luận

Tuy nhiên, có những rủi ro xung quanh các giao dịch chủ yếu và giao dịch quá mức trong các thị trường có xu hướng liên tục. Bằng cách thêm các bộ lọc, dừng, tham số mạnh mẽ và cơ chế thích nghi, chiến lược có thể được nâng cao đáng kể để trở thành một công cụ rất thực tế cho giao dịch đột phá ngắn hạn.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras

//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)

// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)

// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")

// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")

// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição longa
    isLong := true
    isShort := false
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição curta
    isLong := false
    isShort := true
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu