Chiến lược đột phá hội tụ nội bộ

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ hội tụ nội bộ là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên hình dạng đường K. Chiến lược này sử dụng hình thức đường K của hội tụ nội bộ và mở rộng bên ngoài để đánh giá xu hướng và mở rộng vị trí ở điểm phá vỡ.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu đánh giá hai dạng K:

1. Đường K hội tụ bên trong: Giá cao nhất của đường K hôm nay thấp hơn giá cao nhất hôm qua và giá thấp nhất cao hơn giá thấp nhất hôm qua, cho thấy phạm vi đang hội tụ.

2. Dòng K mở rộng bên ngoài: Giá cao nhất của dòng K ngày hôm nay cao hơn giá cao nhất ngày hôm qua, giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất ngày hôm qua, cho thấy phạm vi đang mở rộng.

Khi đánh giá hai hình thức trên, xem đó là tín hiệu đầu vào của chiến lược. Vào ngày tiếp theo của đường K đầu vào, nếu giá mở cửa cao hơn giá cao nhất trong ngày trước, hãy làm nhiều hơn; Nếu giá mở cửa thấp hơn giá thấp nhất trong ngày, hãy làm trống.

Sau khi thực hiện nhiều thời gian, điểm dừng lỗ sẽ được thiết lập. Các thuật toán dừng lỗ cụ thể là:

Điểm dừng = ((Giá đóng hiện tại × Tỷ lệ đóng mục tiêu) / Giá biến động nhỏ nhất

Điểm dừng = ((Giá đóng hiện tại × tỷ lệ phần trăm dừng) / Giá biến động nhỏ nhất

Bằng cách này, chúng ta có thể đưa ra lệnh dừng và lệnh dừng để rút ra khỏi thị trường sau khi đạt được lợi nhuận và tránh thiệt hại vượt quá mức có thể chịu được.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Hình dạng đường K mở rộng bên ngoài của hội tụ bên trong là đáng tin cậy hơn và có tỷ lệ thành công cao hơn trong việc xác định hướng xu hướng.

2. Tham gia đột phá làm tăng sự chắc chắn của phán quyết, tránh một số đột phá giả.

3. Giao dịch hoàn toàn tự động, không cần sự can thiệp của con người, giảm rủi ro hoạt động.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Định hình K không hoàn toàn đáng tin cậy, có thể có tín hiệu sai.

2. Việc đột phá có thể dễ bị mắc kẹt, nên điều chỉnh điểm dừng.

3. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến tăng lỗ, cần kiểm tra cẩn thận các tham số tối ưu hóa.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

Thêm thêm các điều kiện lọc để tránh các tín hiệu sai. Ví dụ, bạn có thể thêm bộ lọc khối lượng giao dịch.

1. Tối ưu hóa các thuật toán Stop Loss để thực hiện Stop Loss động.

2. Thêm chức năng chống hỏng tự động.

3. Sử dụng phương pháp học máy để tự động tối ưu hóa các tham số.

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ hội tụ nội bộ nói chung là một chiến lược xu hướng đáng tin cậy và dễ thực hiện. Chiến lược này tận dụng tối đa lợi thế phán đoán của hình thức mở rộng bên ngoài của hội tụ nội bộ và lợi thế xác định của đột phá. Đồng thời, thuật toán chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp để định lượng lựa chọn nhập cảnh. Bằng cách liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh, chiến lược có thể trở nên ổn định và thông minh hơn, do đó có hiệu quả giao dịch tốt hơn.