Chiến lược theo dõi băng tần Borland
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các chỉ số của Boland Band, kết hợp với việc theo dõi dừng chân, để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Khi giá phá vỡ đường lên, hãy làm cho nó trống rỗng, và khi giá rơi xuống đường, hãy đặt giá dừng chân và giá dừng để khóa lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng việc tính trung tâm, trên và dưới của băng Bryn. Trung tâm là đường trung bình của WMA với chiều dài là Len, và khoảng cách giữa trên và dưới đại diện cho số nhân của độ lệch tiêu chuẩn.
Khi giá lên trên đường viền, hãy làm trống; khi giá xuống dưới đường viền, hãy làm nhiều hơn. Sau khi mở vị trí, đặt giá dừng và giá dừng. Giá dừng là giá dừng nhập, giá dừng là giá giới hạn nhập.
Ngoài ra, chiến lược cũng cung cấp tùy chọn mở vị trí đảo ngược. Sau khi chọn nút Reversal Entry, giá sẽ thực hiện lệnh đảo ngược khi quay trở lại vùng Brin, thuộc phương thức giao dịch MEAN REVERSION.
Dù mở hay mở vị trí theo chiều hướng, thiết lập dừng và dừng đều giống nhau. Cấm và dừng có hai lựa chọn, dừng cố định hoặc dừng di động.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp với chỉ số Brin và theo dõi dừng, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, đồng thời khóa lợi nhuận theo xu hướng. Phương pháp mở đầu tư đảo ngược có thể làm giảm khả năng dừng bị kích hoạt.
Brin có thể xác định rõ ràng mức giá phá vỡ, giao dịch theo cách phân vùng làm cho kết quả lợi nhuận và lỗ hổng rõ ràng. Theo dõi dừng lỗ điều chỉnh vị trí dừng lỗ, ngăn chặn lợi nhuận bị chặn.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược Brin là sự đảo ngược xu hướng. Sau khi phá vỡ đường mòn, giá có thể bị đảo ngược kiểu V, dẫn đến mất mát nhanh chóng.
Phương pháp mở vị trí đảo ngược có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp tục xu hướng. Đặt đơn đảo ngược sau khi giá trở lại vùng sóng có thể làm giảm lợi nhuận.
Ngoài ra, thiết lập tham số không đúng cũng có thể làm tăng rủi ro. Len và Deviation cần được thiết lập cẩn thận, nếu không sẽ làm tăng nguy cơ dừng lỗ.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm chức năng tự điều chỉnh các tham số. Len và Deviation có thể điều chỉnh động theo mức độ biến động của thị trường, làm cho Brin gần với giá hơn.
Thêm các điều kiện lọc mở vị trí. Bạn có thể thêm các điều kiện bổ sung như tăng đột biến khối lượng giao dịch, tăng số lượng giao dịch, để tránh bị đặt cược.
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu. Các chỉ số như MACD, KDJ và các chỉ số khác để đánh giá xu hướng, tránh bỏ lỡ tín hiệu.
Tăng giới hạn thời gian. Chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, có thể giảm nguy cơ qua đêm.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi dải Bolland, sử dụng chỉ số Bolland để xác định giá phá vỡ. Thiết lập dừng dừng để khóa thu nhập, sử dụng theo dõi dừng để điều chỉnh rủi ro. Chiến lược đơn giản và thực tế, có thể tùy thuộc vào thị trường lựa chọn tiến bộ hoặc đảo ngược giao dịch. Bằng cách tối ưu hóa tham số và lọc điều kiện, rủi ro có thể được giảm xuống hơn nữa, dẫn đến thu nhập ổn định hơn.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )