1. Quảng trường
  2. Chiến lược biến động dựa trên chênh lệch và trung bình động

Chiến lược biến động dựa trên chênh lệch và trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-28 17:33:08
Tags:

img

Chiến lược có tên Chiến lược biến động dựa trên biến động và trung bình động sử dụng biến động của biến động giá trong 30 ngọn nến và ba đường trung bình động (MA5, MA15 và MA30) để đưa ra quyết định giao dịch.

Ý tưởng chính của chiến lược là đo biến động thị trường bằng cách tính toán biến động của biến động giá và kết hợp nó với trung bình động của các giai đoạn khác nhau để xác định hướng xu hướng. Khi biến động thấp và trung bình động ngắn hạn cao hơn trung bình động dài hạn, chiến lược đi vào một vị trí dài. Đồng thời, chiến lược thiết lập các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.

Nguyên tắc của chiến lược có thể được chia thành các bước sau:

  1. Tính toán trung bình động 5 ngày, 15 ngày và 30 ngày (MA5, MA15 và MA30).
  2. Tính toán sự khác biệt của biến động giá (sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất chia cho giá đóng cửa) trong 30 cây nến gần đây, và nhân nó với 1.000.000 để quan sát dễ dàng hơn.
  3. Định nghĩa điều kiện mua: chênh lệch nhỏ hơn 35, MA5 lớn hơn MA15 và MA15 lớn hơn MA30.
  4. Định nghĩa điều kiện dừng lỗ: giá đóng cửa thấp hơn MA30 hoặc MA5 thấp hơn MA30.
  5. Định nghĩa điều kiện lấy lợi nhuận: biến thể lớn hơn 500.
  6. Khi điều kiện mua được đáp ứng, chiến lược đi vào một vị trí dài; khi điều kiện dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận được đáp ứng, chiến lược đóng vị trí.

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Bằng cách kết hợp các chỉ số biến động và xu hướng, nó có thể giao dịch khi xu hướng rõ ràng và biến động thấp, tránh giao dịch trong điều kiện thị trường biến động cao.
  2. Sử dụng nhiều đường trung bình động cho phép đánh giá toàn diện hơn về hướng xu hướng, cải thiện độ chính xác của giao dịch.
  3. Thiết lập các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận rõ ràng có hiệu quả kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.

Các rủi ro của chiến lược chủ yếu bao gồm:

  1. Khi xu hướng thị trường không rõ ràng hoặc biến động đột ngột tăng lên, chiến lược có thể gặp phải các giao dịch thường xuyên hoặc tín hiệu sai.
  2. Các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận có thể không hoàn toàn thích nghi với tất cả các môi trường thị trường và có thể yêu cầu điều chỉnh dựa trên tình huống thực tế.
  3. Chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể không phản ứng nhanh chóng với các sự kiện bất ngờ hoặc biến động thị trường bất thường.

Để tối ưu hóa chiến lược này, các hướng sau đây có thể được xem xét:

  1. Đối với ngưỡng biến dạng và sự kết hợp trung bình động trong điều kiện mua, các giá trị tối ưu có thể được tìm thấy thông qua backtesting và tối ưu hóa tham số.
  2. Các chỉ số kỹ thuật hoặc các chỉ số tâm lý thị trường, chẳng hạn như RSI và MACD, có thể được đưa vào các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.
  3. Các cơ chế quản lý rủi ro thị trường, chẳng hạn như điều chỉnh vị trí năng động và điều chỉnh biến động, có thể được đưa ra để thích nghi với những thay đổi trong điều kiện thị trường.

Tóm lại, Chiến lược biến động dựa trên biến động và trung bình động là một chiến lược giao dịch kết hợp các chỉ số biến động và xu hướng. Nó đo biến động thị trường bằng cách tính toán biến động của biến động giá và kết hợp nó với trung bình chuyển động của các giai đoạn khác nhau để xác định hướng xu hướng, tham gia giao dịch trong điều kiện thị trường thích hợp. Chiến lược đặt ra các điều kiện dừng lỗ và lấy lợi nhuận rõ ràng, có thể kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận một cách hiệu quả. Đồng thời, chiến lược có không gian tối ưu hóa và có thể cải thiện khả năng thích nghi và độ bền của nó thông qua tối ưu hóa tham số, giới thiệu nhiều chỉ số hơn và thực hiện các cơ chế quản lý rủi ro.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)

// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000

// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30

// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true

// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500

// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
    strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
    strategy.close("Long")
    
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")

// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu