Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các điểm xoay (Pivot Points) để xác định các điểm đảo chiều của thị trường và giao dịch dựa trên đó. Khi thị trường hình thành đỉnh điểm xoay (Pivot High) trong phạm vi 4 nến phía bên trái, chiến lược sẽ mở vị thế mua (Long). Khi thị trường hình thành đáy điểm xoay (Pivot Low) trong phạm vi 4 nến phía bên trái, chiến lược sẽ mở vị thế bán (Short). Điểm dừng lỗ (Stop Loss) được đặt cách giá vào lệnh một đơn vị biến động giá nhỏ nhất (syminfo.mintick). Chiến lược có hai điều kiện thoát lệnh: 1) Thoát khi xuất hiện điểm xoay ngược chiều tiếp theo; 2) Thoát khi lỗ thả nổi đạt 30%.

Nguyên lý chiến lược

1. Sử dụng các hàm ta.pivothigh() và ta.pivotlow() để tính toán đỉnh điểm xoay (swh) và đáy điểm xoay (swl) trong phạm vi 4 nến bên trái và 2 nến bên phải.
2. Khi tồn tại đỉnh điểm xoay (swh_cond), cập nhật giá cao nhất (hprice), đồng thời nếu giá cao nhất hiện tại cao hơn giá cao nhất trước đó, điều kiện vào lệnh mua (le) được kích hoạt.
3. Khi điều kiện vào lệnh mua (le) thỏa mãn, mở vị thế mua tại mức giá cao hơn đỉnh điểm xoay một đơn vị biến động giá nhỏ nhất (syminfo.mintick).
4. Tương tự như lệnh mua, khi tồn tại đáy điểm xoay (swl_cond), cập nhật giá thấp nhất (lprice), đồng thời nếu giá thấp nhất hiện tại thấp hơn giá thấp nhất trước đó, điều kiện vào lệnh bán (se) được kích hoạt.
5. Khi điều kiện vào lệnh bán (se) thỏa mãn, mở vị thế bán tại mức giá thấp hơn đáy điểm xoay một đơn vị biến động giá nhỏ nhất (syminfo.mintick).
6. Trong hàm exitAtNextPivot(), nếu đang giữ vị thế mua, thoát lệnh tại mức giá thấp hơn đáy điểm xoay tiếp theo một đơn vị biến động giá nhỏ nhất; nếu đang giữ vị thế bán, thoát lệnh tại mức giá cao hơn đỉnh điểm xoay tiếp theo một đơn vị biến động giá nhỏ nhất.
7. Trong hàm exitIfProfitLessThanThirtyPercent(), tính phần trăm lời/lỗ của vị thế mua và vị thế bán, nếu lỗ vượt quá 30%, thoát lệnh.

Ưu điểm của chiến lược

1. Điểm xoay phản ánh khá tốt các vùng hỗ trợ và kháng cự của thị trường, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến, có độ nhận diện nhất định trên thị trường.
2. Vào lệnh khi điểm xoay bị phá vỡ có thể nắm bắt được cơ hội đảo chiều của thị trường.
3. Thiết lập hai điều kiện thoát lệnh: một là thoát lệnh kỹ thuật dựa trên điểm xoay ngược chiều tiếp theo, hai là thoát lệnh quản lý rủi ro dựa trên phần trăm lỗ, giúp kiểm soát sự sụt giảm của chiến lược ở một mức độ nhất định.

Rủi ro của chiến lược

1. Bản thân chỉ báo điểm xoay cũng có độ trễ nhất định và thường xuyên phát tín hiệu, có thể hoạt động kém trong thị trường đi ngang.
2. Tham số cố định 4 nến và 2 nến có thể không phù hợp với mọi trạng thái thị trường, thiếu tính thích ứng và linh hoạt.
3. Điểm dừng lỗ đặt quá gần giá vào lệnh (một đơn vị biến động giá nhỏ nhất), khi thị trường biến động mạnh có thể bị quét ra ngoài.
4. Mức dừng lỗ 30% có thể quá rộng, dẫn đến sụt giảm lớn.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Có thể thử sử dụng các loại chỉ báo điểm xoay khác, như điểm xoay dạng nhân tử, điểm xoay có trọng số, v.v. để tăng độ nhạy và thời gian thực của chỉ báo.
2. Số nến bên trái và bên phải có thể được đặt làm tham số đầu vào, thông qua tối ưu hóa tham số để tìm giá trị tốt nhất.
3. Điểm dừng lỗ có thể tối ưu hóa thành dừng lỗ theo ATR hoặc theo phần trăm. Dừng lỗ theo ATR có thể tự động điều chỉnh theo sự thay đổi của độ biến động thị trường, dừng lỗ theo phần trăm giúp giới hạn rủi ro trong phạm vi kiểm soát.
4. Điều kiện thoát lệnh khi lỗ 30% có thể thắt chặt hơn nhằm giảm sụt giảm của chiến lược. Ngoài ra, cũng có thể thêm điều kiện thoát lệnh khi đạt lợi nhuận phần trăm, quản lý đồng thời cả lợi nhuận thả nổi và lỗ thả nổi.
5. Có thể thêm các bộ lọc khác trên nền tảng phá vỡ điểm xoay, như bộ lọc xu hướng, bộ lọc biến động, v.v. để nâng cao chất lượng tín hiệu.

Tổng kết

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hai chiều dựa trên chỉ báo điểm xoay, bằng cách mua tại đỉnh điểm xoay và bán tại đáy điểm xoay để nắm bắt các cơ hội đảo chiều của thị trường. Chiến lược có cơ sở lý thuyết và giá trị thực tiễn nhất định, nhưng do những hạn chế vốn có của chỉ báo điểm xoay, chiến lược có thể đối mặt với một số rủi ro và thách thức khi vận hành thực tế. Bằng cách tối ưu hóa loại chỉ báo điểm xoay, tham số, bộ lọc, chốt lời cắt lỗ..., có khả năng nâng cao hơn nữa tính ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.