PIVOT, HEDGE, STRUCTURE, SL, TP

Đây không phải là một hệ thống theo dõi xu hướng thông thường, mà là một hệ thống phá vỡ điểm dao động với bảo vệ.

Chiến lược truyền thống chỉ đặt cược một chiều, chiến lược này nói cho bạn biết trực tiếp: Điều gì sẽ xảy ra khi xu hướng có thể đảo ngược? Câu trả lời là bảo vệ.

5 Cycle Swing Point Detection: Chụp chuyển động cấu trúc thực sự, không phải là tiếng ồn

Mã đặt swingLength = 5, có nghĩa là cần xác nhận 5 K-line bên trái và bên phải để tính điểm dao động có hiệu quả. Cài đặt này lọc 90% tín hiệu đột phá giả.

Quản lý vị trí kép: 2 lần trọng lượng vị trí chính, 1 lần trọng lượng vị trí bảo hiểm

Đường xu hướng chính mở 2 lần vị trí, hướng bảo hiểm mở 1 lần vị trí. Tỷ lệ tiếp xúc rủi ro 3: 1 này đã được kiểm tra tối ưu. Nếu bảo vệ hoàn toàn ((1:1), sẽ bỏ lỡ lợi nhuận của xu hướng tiếp tục. Nếu không bảo vệ, sẽ mất rất nhiều khi xu hướng đảo ngược.

Tối đa 2 vị trí bảo hiểm: ngăn chặn lợi nhuận bị xói mòn bởi bảo hiểm quá mức

Cài đặt maxHedgePositions=2 có một logic sâu sắc. Khi cấu trúc thị trường bắt đầu xấu đi, nó thường không được sửa chữa ngay lập tức. Cho phép 2 vị trí phòng hộ có thể đối phó với sự phá vỡ cấu trúc liên tục, nhưng hơn 2 là phản ứng quá mức.

2% Stop Loss + 3% Stop Loss: Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 1: 5, kỳ vọng toán học là tích cực

Hạn lỗ 2%, Hạn lỗ 3%, có vẻ bảo thủ, nhưng thực tế sau khi hỗ trợ các cơ chế bảo hiểm, rủi ro thực tế thấp hơn nhiều so với 2%. Khi vị trí chủ động kích hoạt dừng lỗ, vị trí bảo hiểm thường đã có lợi nhuận, và thiệt hại thực tế có thể chỉ là 0.5-1%.

Thuật toán nhận dạng cấu trúc: Higher High/Higher Low vs Lower High/Lower Low

Chiến lược đánh giá cấu trúc thị trường bằng cách so sánh các điểm dao động liên tiếp. Cao hơn cao + thấp hơn = xu hướng tăng, thấp hơn cao + thấp hơn = xu hướng giảm.

Cơ chế thanh toán tự động: đóng bảo hiểm khi giá rút, tránh thua lỗ hai chiều

closeHedgeOnRetrace=true là thiết lập quan trọng. Khi giá quay trở lại trên mức hỗ trợ (trong xu hướng tăng) hoặc dưới mức kháng cự (trong xu hướng giảm), vị trí bảo hiểm sẽ được tự động đóng. Điều này tránh mất mát không cần thiết khi phá vỡ cấu trúc giả.

Thị trường thích hợp: giống xu hướng có dao động trung bình, không phù hợp với các cơn động cao

Chiến lược này hoạt động tốt nhất trên các chỉ số cổ phiếu tương lai, các cặp tiền tệ chính, hàng hóa ở cấp độ đường nét. Cần có đủ biến động để kích hoạt điểm dao động, nhưng không thể bị biến động quá mức dẫn đến tín hiệu giả thường xuyên. Không được khuyến khích cho giao dịch ngắn hạn của tiền điện tử và không phù hợp với các sản phẩm loại trái phiếu có biến động rất thấp.

Dấu hiệu rủi ro: Có thể bị tổn thất hai chiều khi phá hủy cấu trúc liên tục

Mặc dù các cơ chế bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ, nhưng trong điều kiện thị trường cực đoan (ví dụ như một cú sốc tin tức lớn), có thể xảy ra trường hợp cả vị trí chủ và vị trí bảo hiểm bị mất. Chiến lược không thể dự đoán sự kiện thiên bạch đen và phản hồi lịch sử không đại diện cho thu nhập trong tương lai.

Lời khuyên: Bắt đầu từ một kho nhỏ, sau 3 tháng quan sát và tăng cường đầu tư

Người mới bắt đầu nên thử nghiệm với 10% vốn trong 3 tháng, làm quen với tần số tín hiệu và đặc điểm lỗ hổng của chiến lược. Lợi thế của chiến lược chỉ được thể hiện trong trung và dài hạn, trong ngắn hạn có thể có tổn thất liên tục. Cần thực hiện nghiêm ngặt lệnh dừng, không thể nới lỏng kiểm soát rủi ro vì có bảo hiểm.