ianzeng123
概述
本策略是一种基于市场动态区间中点的高精度交易方法，通过捕捉价格在特定时间范围内的波动特征，实现精准的入场和出场时机。策略核心是利用可配置的回溯周期，动态计算价格区间的高点、低点和中点，并在纽约证券交易所交易时段内执行限价交易。
策略原理
策略原理基于以下关键机制： 1. 动态区间计算：通过设定可调整的回溯周期（默认30个K线），实时计算价格的最高点、最低点和中点。 2. 时间约束交易：严格限定在纽约证券交易所交易时段（上午9:30至下午3:00）内进行交易。 3. 中点突破信号：当收盘价格突破区间中点时，产生做多或做空信号。 4. 限价订单策略：在区间中点下单，并设置止盈和止损价格为区间高点和低点。
策略优势
- 高精度入场：通过动态计算区间中点，提供更加精准的入场时机。
- 风险可控：严格的止盈和止损机制，有效控制单笔交易风险。
- 时间选择性：仅在交易所活跃时段交易，避免低流动性periods。
- 参数灵活：回溯周期可调，适应不同市场环境。
- 避免隔夜风险：在交易日结束前自动平仓。
策略风险
- 区间计算局限性：在剧烈波动市场中，固定回溯周期可能无法准确反映实时市场状态。
- 交易频率风险：频繁交易可能增加交易成本和滑点风险。
- 参数敏感性：回溯周期和交易时段设置对策略表现影响显著。
- 市场适应性：策略可能不适用于所有品种和市场环境。
策略优化方向
- 动态回溯周期：引入自适应算法，根据市场波动性动态调整回溯周期。
- 多时间框架验证：结合不同时间框架的信号，提高信号准确性。
- volatility过滤：增加波动率指标，过滤低质量交易信号。
- 机器学习优化：使用机器学习算法动态调整入场和出场参数。
- 风险管理增强：引入更复杂的仓位管理和动态止损机制。
总结
本策略通过精确的区间中点突破和限价交易机制，为交易者提供了一种系统化、规则明确的交易方法。其核心优势在于高精度入场、风险可控和时间选择性。未来的优化方向将focus于提高策略的自适应性和稳定性。
关键技术指标
- 回溯周期（Lookback Period）
- 区间高点（Range High）
- 区间低点（Range Low）
- 区间中点（Range Midpoint）
- 交易时段（NYSE Trading Hours）
交易逻辑总结
通过动态计算价格区间并在中点附近进行限价交易，在严格的时间和风险管理框架下，捕捉短期价格趋势和反转机会。
风险提示
本策略仅供参考，实际交易中需要根据个人风险承受能力和市场环境进行调整。
推荐应用场景
适用于追求稳定、系统化交易策略的中短线投资者，特别是专注于期指和高流动性品种交易的交易者。
结语
量化交易的核心在于不断优化和适应，本策略为交易者提供了一个值得深入研究和改进的交易框架。
策略源码
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na
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