HYPEUSDT永续日线EMA动态风控_AlgoRover
本策略完整版已在AlgoRover上架，可通过AlgoRover安装运行
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**AlgoRover：**一个专注算法交易、策略回测与量化工具实践的阵地。记录策略开发、参数调试、实盘复盘。敬畏市场，持续迭代，在数据里寻找交易逻辑。
复制命令安装AlgoRover：（codex可以替换成claude,cursor）
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codex plugin add algorover@algorover
策略与使用说明
这是一套用于 HYPE/USDT 永续合约的日线趋势策略，只做多，不开空仓。它用 6 日和 21 日指数移动平均线（EMA）观察价格方向：当 6 日 EMA 从下向上穿过 21 日 EMA 时，策略尝试开多；持仓后若出现反向交叉，则尝试平仓。
策略只用已经收完的日 K 线判断信号。程序虽然每分钟读取一次行情，但同一根日线不会反复处理。出现开仓信号时，它按账户余额的约 95% 和信号日线的收盘价计算下单数量，并将合约杠杆设为 1 倍。每次只管理一笔多头仓位。
开仓后，策略以信号日线的收盘价为基准，设置下方 1% 的固定止损参考价、上方 2% 的止盈参考价，并记录持仓后的最高价。随着已完成日线的最高价抬高，追踪止损参考线也会向上移动；追踪距离约为开仓参考价的 0.5%。固定止损和追踪止损中，策略采用较高的那条参考线。
有一点需要特别留意：这些止损、止盈条件不是预先挂在交易所的保护单。策略要等日 K 线收完，检查这根 K 线是否触及参考价，再提交市价平仓单。因此，实际退出时间和成交价可能与图上的参考位置不同。如果同一根日线同时触及止损与止盈条件，代码会优先按止损条件处理。
策略会保存风控状态，以便重启后继续管理持仓；如果发现已有多头仓位却无法恢复对应的风控状态，它会尝试市价平仓。运行前请确认交易所接口支持 HYPE/USDT 永续合约，并检查保证金、下单数量精度及回测设置。
回测与风险提示
使用前请按目标品种、K 线周期、时间区间、初始资金、手续费和滑点重新运行模拟回测，并检查订单与持仓记录。历史模拟不代表未来表现；市价单可能产生滑点，实际成交价也可能越过策略的风控参考价。实盘运行前请核对交易所接口权限、合约规格和仓位风险。
平台背景
本策略由 AlgoRover（原 EdgePilot）生成，并在 FMZ 以 JavaScript 形式共享。 
// Independent FMZ implementation of EdgePilot's daily HYPE EMA crossover idea.
// EMA 6/21; long only; 1% stop, 2R target, 0.5% trailing distance.
var FAST=6, SLOW=21, RISK=0.01, REWARD=2, TRAIL=0.005, FRACTION=0.95;
var lastBar=0, riskState=null;
function ema(rows, length) {
var a=2/(length+1), out=[], v=rows[0].Close;
for(var i=0;i<rows.length;i++) { v=i===0?rows[i].Close:a*rows[i].Close+(1-a)*v; out.push(v); }
return out;
}
function getLong() {
var ps=exchange.GetPositions();
if(!ps) return null;- 1