每次回测,买入和卖出的时间点都不是整点。我希望是每一个5分钟收线,或1小时收线时计算开仓逻辑。 并且我用record = exchange.GetRecords(PERIOD_M15) t = _D(record.Time[-1]/1000) 获取的时间和买入开仓的日志时间相差12个小时,这是怎么回事?