在这里可以找到一些公开的期现套利或者跨期套利源码:https://www.fmz.com/square/s:tag:对冲套利/1
限制做套利的已经是主流了

说几点个人经验吧：

1. 期现套利，OK国际显然比VC更合适，OK有季合约，且深度和成交量都不错，在某些时候容易产生高额升水，比如去年11月。

2. 你说的精度损失，几乎可以忽略不计，如果有强迫症，开空仓完成之后用开仓总金额/持仓成本-开仓手续费，与现货买入数量作比较，调整相应阙值。

3. OK中国站和OK国际站之间转币0确认，几乎可以做到秒到帐，现货买入后即时转入期货账户补足保证金，没有爆仓的可能性。

4. 分摊风险确实存在，但是属于黑天鹅，OK目前的风险准备金制度已经比较好的控制了这个风险，当然并没有完全杜绝，遇到极端行情是有可能亏钱的，且LTC期货分摊风险远大于BTC期货。既然是投机行为，必然有风险敞口，哪有一本万利的事情呢？

5. 现货深度完全不用担心，OK季度和当周深度都可以接受，除非你有个大几千万上亿的资金量，当然真有这么大资金量操作手法也完全不同了。一般来说不存在深度问题，顶多平仓时候少赚一点。

期现套利目前看来基本上稳赚，难点是套利头寸的确定。在市场长期横盘的时候，很难出现高升水。另外资金利用效率不高，不像期期套利能充分利用杠杆。当然期期套利的移仓成本不可控，风险远大于现货。

下微单可以大大减少单边成交的损失。合理设置价格差甚至设置多个价格差也能更好控制风险。

我说一点：
套利区间的确定可以分等级，分级确定阀值；在动态行情中何时平仓了结取利是个技术活。我就知道怎么多了

我的现有程序基本和Zero说的处理方式一致。补充一下：
1、从实际效果来说对冲99%当量，精度的损失其实影响不大；
2、合理的对冲价差设置可以包住所有的出错损失和成本；
3、个人认为对冲的难点是确定无套利区间。

对应你的问题, 说下我的看法:

1. 定时平衡，比如开完仓以后, 计算补上少的钱或者币, 从单笔交易额度最小的一方比如现货这边补, 小于最小交易额度的就不管了
2. 这个就需要细节处理了, 交易所各种神奇的bug等着你..本来500行的代码你能搞成5000行..为了处理bug
3. 控制保证金使用比率, 比如在10倍杠杆上，只利用一半资金，就算当于做成了5倍杠杆, 自动追加保证金了当然
4. 这个无法避免. 可以当成是成本了.
5. 先交易深度好的一方, 另一方计算过对方仓位后开仓, 不建议同时开仓.