最近三个月，空头信号很多，多头信号就出现这一次，所以把空信号关闭后测试了下，发现是做多信号平仓遇到问题

function main(){ var param = { “op”: “subscribe”, “args”: [ { “channel” : “instruments”,

定制网格策略，v vegaluo

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麦语言怎么获取上一根k线同样函数逻辑的值

我有10个实盘，在控制面板可以看到10，点进去是空的。

我是一位币圈混迹多年的老韭菜。从最初的山寨币到几十倍杠杆现货再到百倍合约，从defi挖矿到app零撸再到各种噱头空气币挖矿，我都多少有些了解。就想简单的分享一下作为老韭菜的心得。 币圈数年也认识了很多币友，但一直能做到现在的不多了。有些是暴富落袋为安娶妻生子，但更多的是被埋在了海底两万米，好在是最后安心回到现实搬砖挣钱。而我之所以坚持到现在也是因为我走了合约社区运营以及量化开发这条路，但目前也是

已有BTC机器人在跑，需要再此基础上改一下 新策略在tradingview上有，可以直观看下（联系我发给你） 联系我VX：azy5411，付费

一直报“ check_hostname requires server_hostname”这个错误 函数获取的是公开数据应该不需要账户名吧 搜索CCXT的文档未见相关说明

def mp(): positions = exchange.Getposition() if len(positions) == 0: return 0 for i in range(len(positions)): if (positions[i][‘Type’] == PD_LONG) or (positions[i][‘Type’]

这个是群主老大手写的开源的ATR函数，求各位大佬能部能写个PANDAS版本的，不使用TALIB功能 def ATR(records, period=14): if len(records) == 0: return [] if ‘Close’ not in records[0]: raise

寻以太抢跑机器人

有这样策略的，老板联系我付费使用！合作也行！微信:15505999222

如题，如果一个exchange里面只支持一个币种，那么，多个exchange如何共享资金呢？ 不然，在同一个交易所中，进行多个币种的轮动交易回测，如何实现？

币安开单时候报错： 日志如下： Binance 错误 Sell(-1, 519.0804): 400: {“code”:-1013,“msg”:“Filter failure: LOT_SIZE”} python代码，如下： self.exchange.Sell(-1 ,amount) 为什么这个卖不出去? 各位大佬下币安市价单有遇到过吗？怎么解

GetAccount: Account-level too low, data: map[code:0 data:[map[adjEq: details:[map[availBal:0.00280468251 availEq: cashBal:0.00280468251 ccy:BTC crossLiab: disEq:99.9282575233908 eq:0.00280468251 eqUsd

使用现货模板买入时总是不会使用全部金额，而是买入相近的金额，之后总是剩一点，然后模板类会一直卖，但是剩的这一点金额又小于5USDT，导致一直无法买入而卡死，请问该怎么办，求救，谢谢了

创业型科技公司，18年成立，业绩增长过程中，专注于区块链技术与金融科技产品的创新，致力于打造区块链世界的金融科技产品，公司成立之初则获得顺为、高榕、真格超千万美金的投资！为全球数百万用户提供服务。 联系人：lucien，微信：dbdsj1234 岗位名称：量化产品经理，薪酬30-50，优秀可谈 岗位职责： 1、参与量化交易工具产品的需求分析、功能规划及设计。 2、挖掘、分析、研究用户和竞品市场，持

用FMZ快2个月了，跑了几个策略收益还不错，觉得有必要为社区做点小贡献，看了下现在Websocket的例子还不多，贡献一下订阅多stream获取多币种Websocket行情的例子，比较简单，获取行情，循环里打印行情的json。 用在多币种对冲套利类的策略里比rest的接口反应更快，如果同时交易的币多的话，差异还是挺大的，希望能有帮助。 ”`python #websocket 更新 行情

最近想到了一个思路，量化okex,eth-quarter期货，跑起来21年赚，20年赚,19年大亏，于是仔细查看交易记录，发现okex 19年的1min数据很多跳空的，于是改位huobiDM eth-quarter , 19年在预料之中策略收益是正常的，20年又跳空 总结一下：eth-quarter okex,19年1min数据又很多跳空，18年未知，火币，20年跳空 这里仅仅指1min数

想问一下，能不能设置策略用下单的时候，比如我想买入btc，价格是买一价，然后买入10个usdt，而不是买入10个数量的btc币种。

REST协议和Websocket的滑点相差感觉有点大，在其他平台用websocket对比了下，自己又不会封装Websocket协议，请问如何降低REST协议的滑点

获取仓位和ticker都返回空，这是为什么？

比如在VScode里输入exchange.后面会自动跳出他的方法，加载fmz好像不行

GetAccount: 401: {“msg”:“Broker id of APIKey does not match current environment.”,“code”:“50101”} GetOrders: 401: {“msg”:“Broker id of APIKey does not match current environment.”,“code”:“50101”} Get

一个服务器只能部署一个策略吗？ 如果运行策略一段时间以后想追加资金 只能停掉策略追加机器人吗？ 为了避免不同策略互相干扰 一个交易所账号是否只能运行一个策略？

我用了：wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr|reconnect=true，发现里面只有交易对，没有合约字段，请问这个接口包含合约的ticker数据吗？还是合约的数据有别接口？

有没有哪位大佬可以提供下币安websocket查询k线数据的代码？ 我尝试去调用api接口，结果返回的k线数据不完整，没法转换成json 接口：wss://stream.binance.com:9443/ws/ethusdt_swap@continuousKline_1h 返回数据：{“e”:“depthUpdate”,“E”:1623312213713,“s”:“ETHUSDT”,“U”:851

我用公式 （开仓价-平仓价）* 成交量 算出来和平台提供的计算器算的是一样的 但是就是和回测的算出来不一样 手续费是这样算的吧 成交量 * （开仓价 * 0.0002 + 平仓价 * 0.0004） 另外，各个交易对的收益算法相关的公式可以都提供一下吗？相信其他人也是需要这些的。

您好，在回测中发现函数REF(X,N)当N>=600时则为空值（取不到值），这样会引起我策略中平仓条件无法触发（策略中我有用REF(H,BARSBK),当BARSBK>=600时则会出现无法平仓的情况，因为为空值），此函数是否可以升级下N不做限制。