描述如标题，请问改如何解决？while(True)有好的判断结束的方法来break吗？

老是提示2021-06-05 23:13:55 Futures_Binance 错误 Futures_OP 2: Invalid ContractType 2021-06-05 23:13:54 Futures_Binance 错误 Futures_OP 2: Invalid ContractType 2021-06-05 23:13:53 Futures_Binance 错误 Futures_O

Log 函数在本地回测时，不起做用？

我测了一下模板功能： def SetParam1(p1): global param1 param1 = p1 def GetParam1(): Log(“param1:”, param1) return param1 ext.SetParam1 = SetParam1 ext.GetParam1 = GetParam1 结果报错： Traceback (m

有没有pycharm插件？

收益图的参数放在哪个文件的，我想把脏数据清掉

现在是 在服务器端 能够正常但是 通过我们的 平台就报错识别不了pandas 模块

找了fmz里面的众包，直连连接上了，说可以读取strategy里面body的警报内容，那我的警报里面应该写strategy.order.comment，然后按照comment反馈的buy、sell等，机器人就会自助下单？感觉不是很对

如何获取VOL的MA5和MA10呢？麦语言

各位大佬好，这个网站上次我看域名还是botvs什么的，好久没上都变成fmz了。当时痴迷高频策略，但最终发现硬件速度就拼不过巨鲸，更别提策略差距，因此后来只做长线交易。 我有一个长线策略，基于一目均衡表（日本云图），平均每2个星期到一两个月才会发出一次交易信号，因此很长时间我一直是手动执行。 这个策略在20年3月到21年4月期间一直未发出卖出信号，也是我个人btc交易历史以来盈利最大的一波。 我

一个托管者，多个实盘，会不会出现，有信号不触发现象

想要在一个页面上画多个图，在一个图上可以画自定义的任意多条线 如果先定义好多个chart实例(如cfgA,cfgB,cfgC)，然后用objChart=Chart([cfgA,cfgB,cfgC])一次实例化，可以画出三个图来，但是objChart的数据序列series实际上是在cfgA,cfgB,cfgC上连续索引的，这样要对三个图表添加数据就只能是事先定义好cfgA,cfgB,cfgC的数据

要求能接入币安API，实现币安U本位多个永续合约的批量开仓和平仓的策略或者软件，包括单个合约的市价，限价，倍数，开仓数量，止盈止损等基本购买选项设置，然后实现批量同时手动一键开仓和一键平仓操作，后期还希望可以加入自己的一些买入和卖出的策略 实现自动化等， 如现在币安上有160多个币种的U本位永续合约，由于手动一个一个买入太繁琐太慢，根本赶不上行情变化，所以想请大佬帮忙写个策略！ 已完成谢谢大

为什么我注册以后左边没有机器人这项呢？

Futures_OP 4: map[err_code:1030 err_msg:Abnormal service. Please try again later. status:error ts:1.62235768396e+12] 查了火币apio，说是 完全不知道该怎么解决。。 /upload/asset/1f

这种报错怎么处理

刚接触，想请问一下，回测了几个策略。 从2020-2月拿到现在eth自身涨了1300%，策略我测过的最高只能吃到1100%左右还是我自己写的。 包括海龟收益，唐奇安通道等等。 正常的量化机器人收益是怎么样的啊？跑不过是策略的问题还是常态啊。 如果是常态那现货机器人的意义是什么啊？

![ ] ![ ] 如图,是从3月底还是跑到19号大跌的收益率，和实际收益。

官网主页里的工具就这功能 ？

我想用画线类库画出自己定义的指标线，可是在用plotline的时候，所有的指标都画在主图上，一是会有重叠，二是座标不一致，可阅读性很差。 怎样可以把部分指标画到副图里，而不是所有的指标都集中在一块呢，或者怎样可以再开一个图

请问除了3大交易所，还有哪几个交易所的永续合约交易的深度比较不错的呢，并且插针比较少的

自己在做一个类似的软件，托管者用websocket连接，管理后台监控也用websocket，维护了两个hub，下发命令时候感觉思路不是很流畅。 想了解老大botvs系统的工作流程，是托管者用rpc socket与服务器连接还是webscoket，下发命令查询最新日志流程是怎么的？求老大 不吝赐教

牛市即将离去，于是乎开启了USD币本位合约，突然发现了一个问题 假如利用机器人自动计算仓位套保，这个频率如何控制呢？ 1.实时计算仓位并套保，顾名思义就是1秒检测一次，于是问题就来了，大的仓位对冲了，到最后的个位数不平衡，机器人大约每10几秒就开一张，平一张保证了平衡，但是这个频率一天刷下来手续费可不少 2.频率降低，每5%平衡一次仓位，这个又有问题了，遇到暴跌，总是亏了之后才去平衡仓位

回测的时候实时盈亏怎么计算的？目前的回测API获取的余额是平仓之后才会更新，很需要获取到回测时候的预估收益，自己计算老是有误差，而且很大

请教各位大哥，获取不到信息到底是哪里错了？？

GET /fapi/v1/exchangeInfo 之前一直获取pricePrecision和quantityPrecision,最近一直报错. 换了tickSize 和 stepSize还是有错误的,想问问大佬们怎么获取的交易对精度信息 Futures_OP 4: 400: {“code”:-4014,“msg”:“Price not increased by tick size.”}

由于发布了个公开课程，常常可以见到一些小白问题。今天闲聊一下优化代码结构的重要性 对于套利来说，最重要的东西无非2个，1。资金利用率。2、抢单速度。 抢单速度一般可以依靠交易所的就近服务器，买更好的网络等问题解决。但是实际上对于大部分新手来说，仅仅把代码结构做优化，就可以让策略快几十毫秒，完全不逊则于换一个更好的网络的效果。然而成本却低得多。 不过当只有一个交易对时，优化代码结构往往提高的速