有没有想过,不需要通宵写代码搭框架、不用自己设计UI、各种设计细节和机制,量化交易也可以轻松入门、即刻启程?在 FMZ 量化平台上,一切变得可能。你无需高深的编程背景,也不用担心复杂的部署流程——只要一台电脑,一个账户,就能开始你的“说走就走”的量化旅程。本文将带你从 0 开始,快速上手 FMZ,感受自动化交易的魅力,用数据和策略掌握市场节奏。不论你是初学者,还是寻求效率提升的老手,这次的旅程都值得一试。
有任何不懂的地方,别担心!可以在 FMZ 社区发帖,或者直接留言告诉我,一起把策略跑通不是梦!
经常和平台初学者沟通、聊天,量化交易初学者通常困惑于完整的一个设计流程。对于自己有交易想法常常无从下手、不知所措。
困惑于:
我们来一起解决以上困惑。
在量化交易的世界里,策略设计往往是一场没有终点的探索之旅。你可能试过写指标,也试过盲目跟风买卖信号,但真正能走得远的,是那些能“看得见、调得动、稳得住”的策略系统。基于 FMZ 量化平台来一场“说走就走”的实战体验。构建一个简单策略,从参数设置、图表展示,到交互功能与盈亏计算,完整打通一个策略的设计需求。
策略思路是一个 基于 ATR 的逐级加仓策略,逐级网格建仓逻辑(多空双向),ATR 自适应波动计算,清仓逻辑(当行情反转至中轴)。
本策略基于以下设计需求:
设置两个数组用来控制逐级加仓。
var arrUp = null
var arrDown = null
每次加仓之后就把仓位信息push进数组,方便控制仓位、也方便策略实盘界面上数据显示。
根据价格突破等级,开仓、平仓;开仓平仓为了简便设计,均使用市价单,简单有效。
if (close > up && i >= arrUp.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrUp.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrUp", arrUp)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount], "@")
} else if (close < down && i >= arrDown.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrDown.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrDown", arrDown)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount], "@")
} else if (((arrUp.length > 0 && close < mid) || (arrDown.length > 0 && close > mid)) && !isPaused) {
clear(pos, r)
}
清仓,使用一个函数处理。在每次清仓时需要重置一些数据结构,所以需要把清仓功能封装为一个函数,以便交互模块中复用。
function clear(positions, r) {
var close = r[r.length - 1].Close
for (var p of positions) {
if (p.Type == PD_LONG) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount], "@")
} else if (p.Type == PD_SHORT) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount], "@")
}
}
arrUp = []
arrDown = []
_G("arrUp", arrUp)
_G("arrDown", arrDown)
var profit = calcProfit()
LogProfit(profit)
}
分多个层级,最大层级为:maxRatio。每个层级计算不同的价格阈值。
for (var i = 0; i < maxRatio; i++) {
var up = open + atr[atr.length - 1] * (i + 1)
var mid = open
var down = open - atr[atr.length - 1] * (i + 1)
atrs.push([open, (i + 1), atr])
var tradeAmount = baseAmount * Math.pow(2, i)
if (isAmountForUSDT) {
tradeAmount = tradeAmount * 1.05 / close
}
tradeAmount = _N(tradeAmount, amountPrecision)
var balance = acc.Balance
if (balance - initAcc.Equity * reserve < tradeAmount * close) {
continue
}
// ...
}
设计交互功能、清仓、暂停、取消暂停、修改参数等。在FMZ上设计交互是很便捷的,平台提供了很多交互控件。我们只需要把交互控件添加到策略上,然后在策略代码中写好接收到消息时的各种识别、处理代码就可以了。
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log("交互指令:", cmd)
var arrCmd = cmd.split(":")
if (arrCmd.length == 2) {
var strCmd = arrCmd[0]
var param = parseFloat(arrCmd[1])
if (strCmd == "atrPeriod") {
atrPeriod = param
Log("修改ATR参数:", atrPeriod)
}
} else {
if (cmd == "isPaused" && !isPaused) {
isPaused = true
Log("暂停交易")
} else if (cmd == "isPaused" && isPaused) {
isPaused = false
Log("取消暂停交易")
} else if (cmd == "clearAndPaused") {
clear(pos, r)
isPaused = true
Log("清仓、暂停交易")
}
}
}
在策略开仓、平仓时,在FMZ上可以很方便的把消息推送到邮箱、FMZ APP、第三方接口等。
Log([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount], "@") // 消息推送
收到消息推送(FMZ APP等也会同步收到推送):
计算盈亏的函数,在每次平仓时调用,计算盈亏并且输出盈亏曲线。
function calcProfit() {
var initAcc = _G("initAcc")
var nowAcc = _C(exchange.GetAccount)
var profit = nowAcc.Equity - initAcc.Equity
return profit
}
使用FMZ上的_G()
函数,很轻松的可以设计出策略进度恢复机制。
if (isReset) {
_G(null)
LogProfitReset()
LogReset(1)
c.reset()
}
arrUp = _G("arrUp")
if (!arrUp) {
arrUp = []
_G("arrUp", arrUp)
}
arrDown = _G("arrDown")
if (!arrDown) {
arrDown = []
_G("arrDown", arrDown)
}
合约交易时,下单接口的下单量都是合约张数,所以经常有用户需求,如何以U的数量下单:
if (isAmountForUSDT) {
tradeAmount = tradeAmount * 1.05 / close
}
tradeAmount = _N(tradeAmount, amountPrecision)
其实很简单,用金额除以价格就可以了。
如果希望账户总是预留一定资金作为风险控制,可以设计这种简单的机制。
var balance = acc.Balance
if (balance - initAcc.Equity * reserve < tradeAmount * close) {
continue
}
在跑实盘时,肯定是需要对策略观察的,需要观察账户权益、策略状态、策略持仓、订单信息、行情图表等,这些一并设计如下:
if (isShowPlot) {
r.forEach(function(bar, index) {
c.begin(bar)
for (var i in atrs) {
var arr = atrs[i]
var up = arr[0] + arr[2][index] * arr[1]
var mid = arr[0]
var down = arr[0] - arr[2][index] * arr[1]
c.plot(up, 'up_' + (i + 1))
c.plot(mid, 'mid_' + (i + 1))
c.plot(down, 'down_' + (i + 1))
}
for (var signal of arrSignal) {
if (signal[0] == bar.Time) {
c.signal(signal[1], signal[2], signal[3])
}
}
c.close()
})
}
// ...
var orderTbl = {"type": "table", "title": "order", "cols": ["symbol", "type", "ratio", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = arrUp.length - 1; i >= 0; i--) {
var order = arrUp[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "short", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
for (var i = 0; i < arrDown.length; i++) {
var order = arrDown[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "long", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
var posTbl = {"type": "table", "title": "pos", "cols": ["symbol", "type", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
var p = pos[i]
posTbl["rows"].push([p.Symbol, p.Type == PD_LONG ? "long" : "short", p.Price, p.Amount])
}
LogStatus(_D(), "初始权益:" + initAcc.Equity, ", 当前权益:" + acc.Equity, ", 运行状态:" + (isPaused ? "暂停交易" : "运行中"),
"\n`" + JSON.stringify(orderTbl) + "`\n", "`" + JSON.stringify(posTbl) + "`")
最终200+行代码实现了一个可以回测、可以实盘的完整策略。实现了我们的最终目标:在FMZ上打造一个“可视化 + 交互 + 自动化”等,多位一体的量化交易系统。
回测仅供参考、做量化交易的都知道「回测」是不可能100%模拟实际场景,回测更多的作用是检验策略逻辑、检验策略健壮性、基本功能测试等。
参数设计:
交互设计:
策略源码:
/*backtest
start: 2024-04-27 18:40:00
end: 2025-04-10 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":100}]
*/
var atrPeriod = 20
var arrUp = null
var arrDown = null
var arrSignal = []
function calcProfit() {
var initAcc = _G("initAcc")
var nowAcc = _C(exchange.GetAccount)
var profit = nowAcc.Equity - initAcc.Equity
return profit
}
function clear(positions, r) {
var close = r[r.length - 1].Close
for (var p of positions) {
if (p.Type == PD_LONG) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closelong", close, p.Amount], "@")
} else if (p.Type == PD_SHORT) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, p.Amount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount])
Log([r[r.length - 1].Time, "closeshort", close, p.Amount], "@")
}
}
arrUp = []
arrDown = []
_G("arrUp", arrUp)
_G("arrDown", arrDown)
var profit = calcProfit()
LogProfit(profit)
}
function main() {
var symbolInfo = symbol.split(".")
if (symbolInfo.length != 2) {
throw "error symbol:" + symbol
} else {
exchange.SetCurrency(symbolInfo[0])
exchange.SetContractType(symbolInfo[1])
}
exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
let c = KLineChart({
overlay: true
})
if (isReset) {
_G(null)
LogProfitReset()
LogReset(1)
c.reset()
}
arrUp = _G("arrUp")
if (!arrUp) {
arrUp = []
_G("arrUp", arrUp)
}
arrDown = _G("arrDown")
if (!arrDown) {
arrDown = []
_G("arrDown", arrDown)
}
var initAcc = _G("initAcc")
if (!initAcc) {
initAcc = _C(exchange.GetAccount)
_G("initAcc", initAcc)
}
var isPaused = false
while (true) {
var atrs = []
var r = _C(exchange.GetRecords, symbol)
var pos = _C(exchange.GetPositions, symbol)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
var open = r[r.length - 1].Open
var close = r[r.length - 1].Close
var atr = TA.ATR(r, atrPeriod)
for (var i = 0; i < maxRatio; i++) {
var up = open + atr[atr.length - 1] * (i + 1)
var mid = open
var down = open - atr[atr.length - 1] * (i + 1)
atrs.push([open, (i + 1), atr])
var tradeAmount = baseAmount * Math.pow(2, i)
if (isAmountForUSDT) {
tradeAmount = tradeAmount * 1.05 / close
}
tradeAmount = _N(tradeAmount, amountPrecision)
var balance = acc.Balance
if (balance - initAcc.Equity * reserve < tradeAmount * close) {
continue
}
if (close > up && i >= arrUp.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrUp.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrUp", arrUp)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "short", close, tradeAmount], "@")
} else if (close < down && i >= arrDown.length && !isPaused) {
var id = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, tradeAmount)
if (!id) {
Log("下单失败")
continue
}
arrDown.push({"symbol": symbol, "ratio": (i + 1), "amount": tradeAmount, "price": close})
_G("arrDown", arrDown)
arrSignal.push([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount])
Log([r[r.length - 1].Time, "long", close, tradeAmount], "@")
} else if (((arrUp.length > 0 && close < mid) || (arrDown.length > 0 && close > mid)) && !isPaused) {
clear(pos, r)
}
}
if (isShowPlot) {
r.forEach(function(bar, index) {
c.begin(bar)
for (var i in atrs) {
var arr = atrs[i]
var up = arr[0] + arr[2][index] * arr[1]
var mid = arr[0]
var down = arr[0] - arr[2][index] * arr[1]
c.plot(up, 'up_' + (i + 1))
c.plot(mid, 'mid_' + (i + 1))
c.plot(down, 'down_' + (i + 1))
}
for (var signal of arrSignal) {
if (signal[0] == bar.Time) {
c.signal(signal[1], signal[2], signal[3])
}
}
c.close()
})
}
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log("交互指令:", cmd)
var arrCmd = cmd.split(":")
if (arrCmd.length == 2) {
var strCmd = arrCmd[0]
var param = parseFloat(arrCmd[1])
if (strCmd == "atrPeriod") {
atrPeriod = param
Log("修改ATR参数:", atrPeriod)
}
} else {
if (cmd == "isPaused" && !isPaused) {
isPaused = true
Log("暂停交易")
} else if (cmd == "isPaused" && isPaused) {
isPaused = false
Log("取消暂停交易")
} else if (cmd == "clearAndPaused") {
clear(pos, r)
isPaused = true
Log("清仓、暂停交易")
}
}
}
var orderTbl = {"type": "table", "title": "order", "cols": ["symbol", "type", "ratio", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = arrUp.length - 1; i >= 0; i--) {
var order = arrUp[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "short", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
for (var i = 0; i < arrDown.length; i++) {
var order = arrDown[i]
orderTbl["rows"].push([order["symbol"], "long", order["ratio"], order["price"], order["amount"]])
}
var posTbl = {"type": "table", "title": "pos", "cols": ["symbol", "type", "price", "amount"], "rows": []}
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
var p = pos[i]
posTbl["rows"].push([p.Symbol, p.Type == PD_LONG ? "long" : "short", p.Price, p.Amount])
}
LogStatus(_D(), "初始权益:" + initAcc.Equity, ", 当前权益:" + acc.Equity, ", 运行状态:" + (isPaused ? "暂停交易" : "运行中"),
"\n`" + JSON.stringify(orderTbl) + "`\n", "`" + JSON.stringify(posTbl) + "`")
Sleep(5000)
}
}
策略仅仅为教学使用,虽然可以实盘,而且目前实盘有盈利,但是长久效果如何还是需要时间检验。策略画图部分还有优化空间,可以避免一些重复操作提升程序效率,策略逻辑方面也可以进一步优化。
来自 GPT 充满诗意的总结:
实盘是一场远行,不问归期,只求心安。每一次开仓,都是在茫茫市场中撒下希望的灯火;每一次止损,都是在风雨中学会更坚定地前行。行情如潮,盈亏如梦,我们在数字的浪尖起舞,也在策略的灯塔下守望。愿你我都能在这场远行中,既不迷失方向,也不畏惧孤独,最终抵达属于自己的那片盈光。
本文不仅介绍了一个完整策略,更重要的是一种“系统化”的策略开发思路。从策略设计、状态管理、风险控制、图表交互、再到实战落地,这是一套能被反复复用的模板,也是量化交易走向专业化的必经之路。
希望你能借助 FMZ 平台,打造属于自己的自动化交易体系,让每一次信号都不再错过。
感谢您的阅读与支持,策略仅为教学使用,实盘请慎用。