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可视化模块搭建交易策略--浅出

Author: 小小梦, Created: 2019-07-29 09:04:35, Updated: 2019-07-29 14:36:29

可视化模块搭建交易策略–浅出

通过本系列的前几章内容的学习,已经基本掌握各种类型的可视化模块的使用。 本章我们通过一个简单但是很有趣的策略,用可视化模块搭建出来。

  • 一个简单暴力但是有趣的追涨杀跌策略

    • 策略思路

      策略思路核心就是追涨杀跌,选择市场为数字货币现货市场,例如BTC_USDT,按照策略运行时的当时价格为基础价格,价格上涨一定百分比,就按照目前资产(计价币)的一定百分比买入,同理价格下跌一定百分比,就卖出目前资产(币)一定百分比的标的物。

    • 勾选可视化类库,增加复用模块

      动手搭建前,我们增加一些可复用的模块。

      img

      如上图所示:

      类库栏中是一些可以复用的封装好的类库,勾选后即可使用。 勾选的「数字货币现货交易类库」是一个用于数字货币现货市场的交易类库,内部处理了下单后的复杂检测,重试等逻辑(例如,下单后没有成交如何处理等等)。 在搭建策略时,省去了很多复杂的处理逻辑,非常方便。

    • 策略模块拼接

      img

      由于策略思路很简单,策略模块拼接起来,并不是很大。 我们回测从18年10月开始,不到一年的时间内大小震荡、趋势行情都会出现,可以初步的检验策略。 回测参数:

      img

      看下这个策略的回测绩效: img

      等价的JavaScript语言策略,这里也同时放出,有兴趣的同学可以研究学习。 通过学习了可视化模块搭建策略,对于策略的构思,各个接口的使用,很方便的入门了程序化交易。

      策略没有其它界面参数,有兴趣的同学可以优化扩展。

      function main() {
          var basePrice = -1
          var addRatio = 0.02
            
          while (true) {
              var ticker = exchange.GetTicker()
              if (basePrice == -1) {
                  basePrice = ticker.Last
              }
              
              if ((ticker.Last - basePrice) > 0 && ((ticker.Last - basePrice) / basePrice > addRatio)) {
                  var acc = exchange.GetAccount()
                  var amount = acc.Balance * addRatio / ticker.Last
                  
                  $.Buy(amount)
                  basePrice = ticker.Last
              } 
              
              if ((ticker.Last - basePrice) < 0 && ((basePrice - ticker.Last) / basePrice > addRatio)) {
                  var acc = exchange.GetAccount()
                  var amount = acc.Stocks * addRatio
                  
                  $.Sell(amount)
                  basePrice = ticker.Last
              }
          } 
      }
      

      对于该策略有个非常有意思的地方,就是账户资产初始的时候设置为币和钱价值等值,例如 BTC_USDT 交易对,目前BTC价格为10000,账户币分配5个,就把USDT分配50000个

      策略对于市场行情,价格涨跌是持中性态度。 试下分配的USDT少一些,币多一些。 例如:

      img

      回测有了明显的变化。

      也可以设置USDT多一些,币少一些。

      img

      拼拼模块,一起动手试试自己的程序化交易思路吧。

可视化范例策略:

更多策略尽在:https://www.fmz.com/square

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