基于FMZ量化的订单同步管理系统设计（1）
在FMZ文库的往期文章中，我们设计过几种订单、持仓同步策略。
这些是把参考账户和同步账户放在一个策略中管理实现订单、持仓同步的。今天我们来尝试一点不一样的设计，基于FMZ量化交易平台的强大扩展API接口，我们来设计一个订单同步管理系统。
设计思路
首先我们需要有一些好的建议、需求。以上两个往期的订单、持仓同步策略就有几个明显的痛点，我们一起来讨论：
-
1、同步策略实盘的实施者，必须有参考账户的交易所API KEY、同步账户的交易所API KEY。
这个问题对于使用场景是：自己其它交易所账户跟随自己的某个账户是没问题的。但是对于参考账户和同步账户不是一个所有者的场景就会很麻烦。同步账户的拥有者有时候基于安全考虑，不愿意提供自己交易所账号的API KEY。但是不提供API KEY怎么同步下单交易呢？解决方案：
使用FMZ的扩展API接口，同步账户的拥有者（跟单者）只需要注册FMZ量化交易平台，然后运行一个策略（本文设计的系统中的：订单同步管理系统（Synchronous Server）策略实盘）。然后把FMZ的扩展API KEY（注意，不是交易所账户的API KEY）、订单同步管理系统（Synchronous Server）实盘ID提供给参考账户的拥有者（带单者）就可以了。
当参考账户拥有者（带单者）的实盘（本文设计的系统中的订单同步管理系统类库（Single Server））发出信号，同步账户拥有者的实盘就会收到交易信号，后续自动下单。 -
2、很多开发者有比较好的策略，没法使用上面描述的2个往期订单、持仓同步策略。因为那样需要把自己的策略和这些同步策略融合，可能策略就需要大改，费事费力。有没有好的方法让自己的一些成熟策略直接升级上订单同步功能呢？
解决方案：
可以设计一个订单同步模板类库（本文设计的系统中的订单同步管理系统类库（Single Server）策略），让参考账户的拥有者（带单者）直接把这个模板类库嵌入自己的策略即可实现订单、持仓同步功能。 -
3、减少一个额外的实盘。
最后一个痛点就是，如果用上面描述的2个往期订单、持仓同步策略。需要额外开一个实盘监控参考账户的持仓（带单账户）。
解决方案：
使用模板类库，把功能嵌入参考账户策略中。
所以这个系统由2部分构成：
1、订单同步管理系统类库（Single Server）
2、订单同步管理系统（Synchronous Server）
明确了需求，那就开始动手设计吧！
设计1：订单同步管理系统类库（Single Server）
注意，这并不是一个策略。而是一个FMZ的模板类库，关于模板类库的概念可以在FMZ API文档中搜索到，这里不再赘述。
模板类库代码：
javascript
// 全局变量
var keyName_label = "label"
var keyName_robotId = "robotId"
var keyName_extendAccessKey = "extendAccessKey"
var keyName_extendSecretKey = "extendSecretKey"
var fmzExtendApis = parseConfigs([config1, config2, config3, config4, config5])
var mapInitRefPosAmount = {}
function parseConfigs(configs) {
var arr = []
_.each(configs, function(config) {
if (config == "") {
return
}
var strArr = config.split(",")
if (strArr.length != 4) {
throw "configs error!"
}
var obj = {}
obj[keyName_label] = strArr[0]
obj[keyName_robotId] = strArr[1]
obj[keyName_extendAccessKey] = strArr[2]
obj[keyName_extendSecretKey] = strArr[3]
arr.push(obj)
})
return arr
}
function getPosAmount(pos, ct) {
var longPosAmount = 0
var shortPosAmount = 0
_.each(pos, function(ele) {
if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_LONG) {
longPosAmount = ele.Amount
} else if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_SHORT) {
shortPosAmount = ele.Amount
}
})
var timestamp = new Date().getTime()
return {ts: timestamp, long: longPosAmount, short: shortPosAmount}
}
function sendCommandRobotMsg (robotId, accessKey, secretKey, msg) {
// https://www.fmz.com/api/v1?access_key=xxx&secret_key=yyyy&method=CommandRobot&args=[186515,"ok12345"]
// 目前已经不支持：var url = "https://www.fmz.com/api/v1?access_key=" + accessKey + "&secret_key=" + secretKey + "&method=CommandRobot&args=[" + robotId + ',"' + msg + '"]' 这种方式，需要编码，如下：
var url = "https://www.fmz.com/api/v1?access_key=" + accessKey + "&secret_key=" + secretKey + "&method=CommandRobot&args=%5B" + robotId + '%2C%22' + msg + '%22%5D'
Log(url)
var ret = HttpQuery(url)
return ret
}
function follow(nowPosAmount, symbol, ct, type, delta) {
var msg = ""
var nowAmount = type == PD_LONG ? nowPosAmount.long : nowPosAmount.short
if (delta > 0) {
// 开仓
var tradeDirection = type == PD_LONG ? "buy" : "sell"
// 发送信号
msg = symbol + "," + ct + "," + tradeDirection + "," + Math.abs(delta)
} else if (delta < 0) {
// 平仓
var tradeDirection = type == PD_LONG ? "closebuy" : "closesell"
if (nowAmount <= 0) {
Log("未检测到持仓")
return
}
// 发送信号
msg = symbol + "," + ct + "," + tradeDirection + "," + Math.abs(delta)
} else {
throw "错误"
}
if (msg) {
_.each(fmzExtendApis, function(extendApiConfig) {
var ret = sendCommandRobotMsg(extendApiConfig[keyName_robotId], extendApiConfig[keyName_extendAccessKey], extendApiConfig[keyName_extendSecretKey], msg)
Log("调用CommandRobot接口，", "label:", extendApiConfig[keyName_label], "， msg:", msg, "， ret:", ret)
Sleep(1000)
})
}
}
$.PosMonitor = function(exIndex, symbol, ct) {
var ts = new Date().getTime()
var ex = exchanges[exIndex]
// 判断ex类型
var exName = ex.GetName()
var isFutures = exName.includes("Futures_")
var exType = isFutures ? "futures" : "spot"
if (!isFutures) {
throw "仅支持期货跟单"
}
if (exType == "futures") {
// 缓存 symbol ct
var buffSymbol = ex.GetCurrency()
var buffCt = ex.GetContractType()
// 切换到对应的交易对、合约代码
ex.SetCurrency(symbol)
if (!ex.SetContractType(ct)) {
throw "SetContractType failed"
}
// 监控持仓
var keyInitRefPosAmount = "refPos-" + exIndex + "-" + symbol + "-" + ct // refPos-exIndex-symbol-contractType
var initRefPosAmount = mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount]
if (!initRefPosAmount) {
// 没有初始化数据，初始化
mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount] = getPosAmount(_C(ex.GetPosition), ct)
initRefPosAmount = mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount]
}
// 监控
var nowRefPosAmount = getPosAmount(_C(ex.GetPosition), ct)
// 计算仓位变动
var longPosDelta = nowRefPosAmount.long - initRefPosAmount.long
var shortPosDelta = nowRefPosAmount.short - initRefPosAmount.short
// 检测变动
if (!(longPosDelta == 0 && shortPosDelta == 0)) {
// 执行多头动作
if (longPosDelta != 0) {
Log(ex.GetName(), ex.GetLabel(), symbol, ct, "执行多头跟单，变动量：", longPosDelta)
follow(nowRefPosAmount, symbol, ct, PD_LONG, longPosDelta)
}
// 执行空头动作
if (shortPosDelta != 0) {
Log(ex.GetName(), ex.GetLabel(), symbol, ct, "执行空头跟单，变动量：", shortPosDelta)
follow(nowRefPosAmount, symbol, ct, PD_SHORT, shortPosDelta)
}
// 执行跟单操作后，更新
mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount] = nowRefPosAmount
}
// 恢复 symbol ct
ex.SetCurrency(buffSymbol)
ex.SetContractType(buffCt)
} else if (exType == "spot") {
// 现货
}
}
$.getTbl = function() {
var tbl = {
"type" : "table",
"title" : "同步数据",
"cols" : [],
"rows" : []
}
// 构造表头
tbl.cols.push("监控账户:refPos-exIndex-symbol-contractType")
tbl.cols.push(`监控持仓:{"时间戳":xxx,"多头持仓量":xxx,"空头持仓量":xxx}`)
_.each(fmzExtendApis, function(extendApiData, index) {
tbl.cols.push(keyName_robotId + "-" + index)
})
// 写入数据
_.each(mapInitRefPosAmount, function(initRefPosAmount, key) {
var arr = [key, JSON.stringify(initRefPosAmount)]
_.each(fmzExtendApis, function(extendApiData) {
arr.push(extendApiData[keyName_robotId])
})
tbl.rows.push(arr)
})
return tbl
}
// 引用该模板类库的策略调用范例
function main() {
// 清除所有日志
LogReset(1)
// 切换到OKEX 模拟盘测试
exchanges[0].IO("simulate", true)
// 设置合约
exchanges[0].SetCurrency("ETH_USDT")
exchanges[0].SetContractType("swap")
// 定时交易时间间隔
var tradeInterval = 1000 * 60 * 3 // 三分钟交易一次，用于观察跟单信号
var lastTradeTS = new Date().getTime()
while (true) {
// 策略其它逻辑...
// 用于测试的模拟交易触发
var ts = new Date().getTime()
if (ts - lastTradeTS > tradeInterval) {
Log("模拟带单策略发生交易，持仓变化", "#FF0000")
exchanges[0].SetDirection("buy")
exchanges[0].Buy(-1, 1)
lastTradeTS = ts
}
// 使用模板的接口函数
$.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap") // 可以设置多个监控，监控带单策略上的不同的exchange对象
var tbl = $.getTbl()
// 显示状态栏
LogStatus(_D(), "\n" + "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
Sleep(1000)
}
}
设计上十分简单，这个类库有2个功能函数。当FMZ平台上的一个程序化交易策略引用了订单同步管理系统类库（Single Server）模板类库之后。这个策略就可以使用以下函数。
-
$.PosMonitor
该函数的作用是监控策略中的交易所对象的持仓变动，然后向模板：订单同步管理系统类库（Single Server）的参数中设置的实盘发送交易信号。 -
$.getTbl
返回监控的同步数据。
使用例子就在：订单同步管理系统类库（Single Server）模板的main函数中：
javascript
// 引用该模板类库的策略调用范例
function main() {
// 清除所有日志
LogReset(1)
// 切换到OKEX 模拟盘测试
exchanges[0].IO("simulate", true)
// 设置合约
exchanges[0].SetCurrency("ETH_USDT")
exchanges[0].SetContractType("swap")
// 定时交易时间间隔
var tradeInterval = 1000 * 60 * 3 // 三分钟交易一次，用于观察跟单信号
var lastTradeTS = new Date().getTime()
while (true) {
// 策略其它逻辑...
// 用于测试的模拟交易触发
var ts = new Date().getTime()
if (ts - lastTradeTS > tradeInterval) {
Log("模拟带单策略发生交易，持仓变化", "#FF0000")
exchanges[0].SetDirection("buy")
exchanges[0].Buy(-1, 1)
lastTradeTS = ts
}
// 使用模板的接口函数
$.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap") // 可以设置多个监控，监控带单策略上的不同的exchange对象
var tbl = $.getTbl()
// 显示状态栏
LogStatus(_D(), "\n" + "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
Sleep(1000)
}
}
一个模板类库本身也可以创建策略实盘，通常用来测试模板类库。例如该模板的测试。您可以理解模板中的main函数就是您自己某个策略的main函数。
测试代码编写为使用OKEX模拟盘测试，需要在FMZ上配置OKEX 模拟盘的API KEY作为参考账户（带单），main函数中开始切换为模拟盘。然后设置交易对为ETH_USDT，在设置合约为永续（swap）。然后进入一个while循环。循环中每间隔3分钟进行一次下单交易，用来模拟策略交易触发。while循环中调用了$.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap")，调用的这个函数第一个参数传入0，表示监控exchanges[0]这个交易所对象，监控ETH_USDT交易对，swap合约。然后调用$.getTbl()获取图表信息，使用LogStatus(_D(), "\n" + "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")让图表数据显示在状态栏上。
所以你看，只要在某个引用了该模板的策略中使用了$.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap")，就可以让策略具有监控某个品种的持仓，持仓变动去推送消息的功能。
测试之前说明一下订单同步管理系统类库（Single Server）策略的参数设计：
刚才讲了如何使用模板的接口函数，让某个策略升级具有带单功能。那么持仓变动时发送的信号，发送给谁呢？
发送给谁这个问题就由订单同步管理系统类库（Single Server）的参数来配置了。
可以看到参数有5个，最多支持5个推送（需要增加可以自行扩展），参数默认是空字符串，即不处理。配置字符串格式：label,robotId,accessKey,secretKey
-
label
同步账户的标签，用来给某个账户标记，名字可以随便设置。 -
robotId
实盘ID，同步账户的拥有者创建的订单同步管理系统（Synchronous Server）实盘的ID。 -
accessKey
FMZ的扩展API的accessKey -
secretKey
FMZ的扩展API的secretKey
接下来我们就可以进行简单的测试了。
订单同步管理系统类库（Single Server）实盘运行：
订单同步管理系统（Synchronous Server）实盘收到了信号：
订单同步管理系统（Synchronous Server）目前我们还没设计完成，我们先用一个简单的代码实现，不做交易，只打印信号：
订单同步管理系统（Synchronous Server）临时代码：
javascript
function main() {
LogReset(1)
while (true) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// cmd: ETH_USDT,swap,buy,1
Log("cmd: ", cmd)
}
Sleep(1000)
}
}
可以看到同步账户拥有者的实盘收到了信息：ETH_USDT,swap,buy,1。
这样下一步就可以根据信息中的交易对、合约代码、交易方向、数量进行自己的自动跟单了。
目前订单同步管理系统（Synchronous Server）仅为临时代码，我们下一期继续探讨它的设计。
您可能没看明白文章，这个类库是一个工具，可以在带单者策略行直接嵌入，然后这个策略就有带单功能了，就会给设置好的跟单账户发信息，跟单机器人就会收到消息跟单了。
简单说就是这样的场景。
错误 configs error!，在订单同步管理系统类库（Single Server）中，把带单者实盘和2个KEY都填进去了，然后再实盘中引用了订单同步管理系统类库（Single Server），报错，错误 configs error!
可以看下文章，配置信息： 标签，实盘ID，accesskey，secretkey 。 报这个错误应该就是您信息配置错了，您再检查下。注意使用英文逗号间隔。
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