这篇文章的灵感来自于我在发明者量化平台进行数据研究期间,尝试将机器学习技术应用于交易问题后对一些常见警告和陷阱的观察。 如果你还没有阅读我以前的文章，我们建议你在本文之前阅读我之前在发明者量化平台建立的自动化数据研究环境指南和制定交易策略的系统方法。 地址在这里: https://www.fmz.com/dig

配对交易是基于数学分析制定交易策略的一个很好的例子.在本文中,我们将演示如何利用数据来创建和自动化配对交易策略。 基本原则 假设你有一对投资标的X和Y具有一些潜在的关联，例如两家公司生产相同的产品，如百事可乐和可口可乐。你希望这两者的价格比率或基差（也称为差价）随时间的变化而保持不变。然而，由于临时供需变化，