ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপলস যোগ করুন দাম কত?

স্টপ লস যোগ করলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।(এই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে FMZ Quant-এ) । পরিমাণগত ট্রেডিং-এ, প্রত্যেক প্রোগ্রামার একটি কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়: স্টপ-লস লজিক যোগ করুন, না?

স্টপ-লস এবং স্টপ-লাভ লজিক ছাড়া, মুনাফা নেওয়া চালিয়ে যাওয়া প্রায়শই সম্ভব, যার ফলে রিটার্নের হার বৃদ্ধি পায়। তবে প্রায়শই অস্থিরতার কারণে রাতারাতি বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা রিটার্ন নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। স্টপ-লস লজিক যুক্ত করা তহবিলের হার উন্নত করতে পারে এবং প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে, তবে এটি প্রায়শই কম রিটার্নের হারের দিকে পরিচালিত করে।

হতে বা না হতে? এটা একটা প্রশ্ন।

অনেকবার লিকুইডেশনের পর, যারা সবসময় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তারা অবশেষে প্রতিটি কৌশলতে স্টপ-লস লজিক যুক্ত করে।

কিন্তু, গুলদান, দাম কত? উদাহরণস্বরূপ আমার নিজের হিসাব নিন: অর্ডার বাতিলের ফলে লাভ তত্ত্বগতভাবে অ্যাকাউন্টের লাভ এবং অর্ডার বাতিলের ফলে ক্ষতি তত্ত্বগতভাবে হারিয়েছে লাভ (কারণ বাতিল ট্রেড তথ্য অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হবে না, কিন্তু যদি অর্ডার বাতিল করা হয় না, ট্রেড অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হবে। এটা বোঝা সহজ, অধিকার?) সুতরাং আমরা মূল্য এবং পরিমাণ রেকর্ড বাতিল আদেশ, এবং পরবর্তী K-লাইন পরিসীমা মধ্যে প্রদর্শিত অংশ বজায় রাখা। এই অংশ এবং বর্তমান মূল্যের মধ্যে মূল্য পার্থক্য কেবল অর্ডার বাতিলের কারণে লাভ / মিস মুনাফা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, মুনাফা (মিসিং) গণনার সূত্র হলঃ

" hand_price: হস্তান্তরিত মূল্য। now_price: বর্তমান মূল্য।
hand_amount: এক্সিকিউটেড পরিমাণ; এটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিনা তা বিড এবং জিজ্ঞাসা দিক দ্বারা নির্ধারিত হয়। " (hand_price - now_price) *hand_amount (হ্যান্ড_মান)

এখানে আমার স্টপ-লস লজিক হল উত্থান-পতন আবিষ্কারের পর সংশ্লিষ্ট ট্রেড বাতিল করার উপায়। উদাহরণস্বরূপ, ক্র্যাশের পরে ট্রেডিং লজিকের মধ্যে ক্রয় অর্ডার কার্যকর করার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং বিক্রয় অর্ডার কার্যকর করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয় অর্ডার বা বিক্রয় অর্ডার বাতিল করুন যা হ্রাস সম্ভাবনা দিক স্থাপন করা হয়েছে, এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য তাদের রেকর্ড।

ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, এক দিকের অর্ডার বাতিল করা সরাসরি অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে।

স্টপ লস ট্রেডিংয়ের তুলনায়, স্টপ লস ট্রেডিংয়ের এই পদ্ধতিটি বিপুল সুবিধাজনক কারণ এটি হ্যান্ডলিং ফি সাশ্রয় করতে পারে, কারণ বাতিলের কারণে কোনও ট্রেডিং নেই।

সুতরাং এটা জেনে, আসুন ছবিতে লেনদেনের তথ্য দেখুন।

এই অ্যাকাউন্টের বর্তমান মুনাফা হল ৬৭.৪% বাজার তৈরির কারণে এবং -17.4 শতাংশ সমীকরণের কারণে, অর্থাৎ বর্তমান তত্ত্বগত মুনাফা হল ৫০%।

দেখুন এবং দেখুন বর্তমান অবস্থানের মান থেকে রূপান্তরিত প্রকৃত রিটার্ন হল 48, যা প্রায় সমান।

তাত্ত্বিক এবং প্রকৃত মানগুলি খুব অনুরূপ, যা নির্দেশ করে যে আমাদের সূত্রটি সঠিক, কমপক্ষে ত্রুটি পরিসরের মধ্যে।

তারপর আমরা একই পদ্ধতি ব্যবহার করে গণনা করি এবং দেখি যে বাতিল অর্ডার কত আয় করেঃ

-162

অর্থাৎ, স্টপ-লস/স্টপ-লাভ, আসুন আমরা রিটার্ন মিস করি প্রায় ১৬২।

এটি এখন পর্যন্ত প্রকৃত লাভের প্রায় তিনগুণ।

তাই, আমরা কি বলতে পারি যে, যতদিন আমরা ক্ষতি বন্ধ করব না, ততদিন আমাদের লাভের পরিমাণ এখনকার চেয়ে চারগুণ হবে?

অবশ্যই না...

কেন, প্রথম পয়েন্ট হল অর্থায়নের হার ।

একটি প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং করার সময়, স্পট আপনাকে একটি কমোডিটি থাকতে হবে যাতে অর্ডার স্থাপন করা যায়, তাই বাতিল করা অর্ডারটি ক্ষতি বন্ধ করে দেয়, আসলে, যদি এটি কার্যকর করা হয় তবে এটি অনিবার্যভাবে পরবর্তী নতুন অপেক্ষমান অর্ডারগুলি কার্যকর করতে পারে না কারণ তহবিলগুলি দখল করা হয়েছে।

অর্থাৎ, যদি এটি লাভজনক হয়, তবে এটি লাভজনক হতে পারে এমন পরবর্তী আদেশের অদৃশ্যতার দিকে পরিচালিত করবে।

কল্পনা করুন, যদি বর্তমান মূল্য 1000 হয়, আমরা 1001 এ 10 টি বিক্রয় আদেশের জন্য হ্রাস বন্ধ করি, এবং পরে জানতে পারি যে অস্থিরতা 1010 এ বন্ধ হয় এবং তারপরে 10 টি বিক্রয় আদেশ কার্যকর করে। কিছুক্ষণ পরে, দাম 1000 এ ফিরে পড়ে।

দেখে মনে হচ্ছে অর্ডার বাতিলের কারণে আমরা লাভের ১০% হারাতে পেরেছি, কিন্তু অর্ডারটি বাতিল না হলে, তহবিলের দখলদারিত্বের কারণে ১০১০ এ ট্রেড করা যাবে না এবং লাভের ১০০% হারাবে।

ধরুন, বর্তমানে আমাদের কাছে মাত্র ১০টি আইটেম আছে। সুতরাং, আসলে, মনে হচ্ছে যে এটি ১০টি হারানো মুনাফা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আসলে এটি ৯০% অতিরিক্ত আয় এনেছে।

এটিই প্রথম পয়েন্ট, এবং তহবিলের হারের গুরুত্ব বেশিরভাগ অর্ধ-মাস্টারদের জন্যও সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করা পয়েন্ট (বা সুপার ধনী মানুষ, যারা কেবল ধনী এবং সীমাহীন তহবিল আছে) ।

আমি অনুমান করছি আপনি ইতিমধ্যেই এটাও বুঝতে পেরেছেন। যদি আপনার বাজার মূল্যায়ন সঠিক হয়, তাহলে আপনি ফান্ডে লিভারেজ যোগ করার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন রিটার্নের এই অংশ পেতে।

হ্যাঁ, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে যদি কৌশলটি স্থিতিশীল হয় এবং নির্দিষ্ট স্টপ-লস বিধিনিষেধগুলি শিথিল করা হয় এবং যখন একই প্রবণতা বিচার পরামিতিগুলি ব্যবহার করা হয়, তখন ফিউচারগুলি করার রিটার্ন বৃদ্ধি স্পট থেকে অনেক বেশি। ফিউচারগুলি তহবিলের হারকে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে (পরিশোধের ঝুঁকির বিনিময়ে) ।

সুতরাং, স্টপ লস দ্বারা আনা মুনাফা একটি বাস্তব মুনাফা এবং স্টপ লস দ্বারা সৃষ্ট মিস মুনাফা অবশ্যই সত্যিকারের মিস মুনাফা নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি স্টপ-লস লজিকটি বাস্তবায়ন না করা হয় এবং আপনি আমার মতো অর্ডার জমা দেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে স্টপ লস করেন (সাব-হাই ফ্রিকোয়েন্সি, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলির জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি), তবে অবশ্যই একটি ব্যয় প্রদান করা হবে, কারণ আপনি গুরুত্ব সহকারে বাণিজ্য সম্পাদন করেন এবং স্টপ লস করবেন না।

তবে স্টপ-লস লজিকে অর্ডার বাতিলের কারণে এই খরচ সাশ্রয় হবে।

অন্য কথায়, উপ-উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলির অনুরূপ স্টপ-লস পদ্ধতিগুলি প্রতি অর্ডারে ক্ষতি হ্রাস করে, যা অর্ডারের অপেক্ষার ব্যয়কে সমতুল্য। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে, যতক্ষণ আপনি প্রবণতা বিপরীতের 50% নির্ভুলতার হার ধরে রাখবেন, ততক্ষণ আপনি ক্ষতি বন্ধ করবেন। (অবশ্যই আপনি আমার আমন্ত্রণ লিঙ্কটি ব্যবহার করে বাইনান্সে ট্রেড করতে পারেন, এবং হ্যান্ডলিং ফিতে ২০% ছাড় রয়েছেঃhttps://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

প্রস্তাবিত আইডিঃ ILBGUIDR। যতক্ষণ আপনি ট্রেড করার জন্য আমার লিঙ্কটি ব্যবহার করেন ততক্ষণ আপনি ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে আপনার নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে একবার বিনামূল্যে আমার সাথে পরামর্শ করতে পারেন।)

অবশেষে, স্টপ-লস একটি প্রবণতা রায়ের একটি প্রকার, যা ভুল এবং সামান্য ক্ষতি করে। একবার রায়টি সঠিক হলে, এটি যে সুবিধাগুলি এনেছে তা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কেট মেকারের মতো উপ-উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল নিন। কারণ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে কয়েকটা অর্ডার। সুতরাং, যদি বিচারটি সঠিক না হয়, ফ্রিকোয়েন্সি বেশ বেশি হবে।

এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে, হাজারবার ভুল বিচারের কারণে মিস লাভ আসলে মাত্র ১%।

এবং একবার বিচার সঠিক হলে, ফেরত পাওয়া যায় মাত্র কয়েক শতাংশ নয়।

সঠিক স্টপ-লস লজিক, হ্রাসিত অসুবিধা কমপক্ষে কয়েক দশমাংশ।

যদি একজন ট্রেডার এর জন্য একটা জিনিস থাকে, যার মাধ্যমে রিটার্ন হয় আসল মুনাফা, আর ক্ষতিগুলো হয় না আসল ক্ষতি। এবং একবার রিটার্ন আনা হলে, ক্ষতির তুলনায়, এটা আপনার ক্ষতির কমপক্ষে কয়েক ডজন গুণ বেশি।

স্টপ-লস ছাড়া, একটি উচ্চ রিটার্ন বজায় রাখা যেতে পারে।

স্বল্পমেয়াদে, রিটার্ন কার্ভ প্রকৃতপক্ষে বজায় রেখেছে, এবং মনে হচ্ছে যে 1 থেকে 2 গুণ রিটার্ন রয়েছে।

স্টপ-লস দিয়ে, আপনি প্রতি সেকেন্ডে কয়েক সেন্ট হারাতে পারার মূল্যে ট্রেড করছেন যাতে বড় ওঠানামা হলে আপনার পজিশনের গ্যারান্টি থাকে।

পজিশনগুলো মৃত নয়।

কিন্তু সবকিছুরই কি মূল্য আছে?