৫.১ ব্যাকটেস্টিং এর অর্থ এবং ফাঁদ

সংক্ষিপ্তসার

ব্যাকটেস্টিং হ'ল পরিমাণগত ট্রেডিং এবং traditionalতিহ্যবাহী ট্রেডিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে আলাদা জায়গা। ইতিহাসে ঘটেছে এমন বাস্তব বাজারের ডেটা অনুসারে, সিমুলেশন কৌশল সংকেতটি দ্রুত লেনদেনটি ট্রিগার করে এবং মেলে এবং পারফরম্যান্স রিপোর্ট এবং অন্যান্য ডেটা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রাপ্ত হয়। দেশীয় এবং বিদেশী স্টক, কমোডিটি ফিউচার, বৈদেশিক মুদ্রা এবং অন্যান্য বাজারের জন্য, ব্যাকটেস্টিং কৌশল বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ব্যাকটেস্টিং এর অর্থ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে, আমরা মূলধারার প্রোগ্রামিং ভাষার প্রাথমিক বিষয়গুলি শিখেছি এবং আপনাকে কিছু সহজ ট্রেডিং কৌশল লেখার জন্য এই প্রোগ্রামিং ভিত্তিগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখিয়েছে। বলা যেতে পারে যে রাস্তাটি অর্ধেকেরও বেশি হয়ে গেছে। তবে, একবার একটি কৌশল লেখা হয়ে গেলে, যা এখনও বাস্তব বাজারের পরিবেশের থেকে দীর্ঘ দূরত্ব রয়েছে। কৌশলটি মডেলের সামগ্রী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে এবং মসৃণভাবে চলতে না হওয়া পর্যন্ত এটির জন্য ধ্রুবক ব্যাকটেস্টিং ডিবাগিং ব্যাকটেস্টিং ডিবাগিং ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

পরিমাণগত ট্রেডিং লজিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি ট্রেডিং কৌশল আসলে বাজারের জ্ঞান এবং অনুমানের একটি সিরিজের উপর ভিত্তি করে। ব্যাকটেস্টিং এই অনুমানগুলি স্থিতিশীল কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে। অস্থিতিশীলতার ঐতিহাসিক সময়ে, এটি কী ধরনের ক্ষতি আনতে পারে? পাশাপাশি এই ক্ষতির সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রতিরোধ করতে।

উপরন্তু, পরিমাণগত ট্রেডিং অপারেশনগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যাক টেস্টিং কৌশল যুক্তিতে বাগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, যেমন ভবিষ্যতের ফাংশন, স্লিপিং মূল্য, মাল্টি-ডিগ্রি ফিটিং ইত্যাদি। কৌশলটি বাস্তব বাজারের ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সরবরাহ করে।

• ট্রেডিং সিগন্যালের সঠিকতা যাচাই করুন।

• ট্রেডিং লজিক এবং আপনার আইডিয়াগুলি কার্যকর কিনা তা যাচাই করুন ।

• ট্রেডিং সিস্টেমের ত্রুটি আবিষ্কার করুন এবং মূল কৌশল উন্নত করুন।

সুতরাং, ব্যাকটেস্টিং এর অর্থ হল যতটা সম্ভব সত্যিকারের ট্রেডিং প্রক্রিয়া সম্পাদন করা, ঐতিহাসিক তথ্যের বৈধতা যাচাই করা, ভুল কৌশলটির জন্য ব্যয়বহুল ভুল এড়ানো, আমাদের ফিল্টার, উন্নতি এবং ট্রেডিং কৌশল অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করা।

ব্যাকটেস্টিং ফাঁদ

• ট্রেডিং সিগন্যাল অস্থির এর ফাঁদ

ট্রেডিং কৌশলটি ব্যাকটেস্টিংয়ের সময় স্ট্যাটিক historicalতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তবে আসল ব্যবসায়ের ডেটা গতিশীল। উদাহরণস্বরূপঃ যদি সর্বোচ্চ মূল্য গতকালের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি হয় তবে দীর্ঘ অবস্থান খুলুন। এই খোলা অবস্থানটি বাস্তব বাজারে অবস্থিত, যদি কে লাইনটি সম্পূর্ণ না হয় তবে সর্বোচ্চ মূল্যটি গতিশীল, ট্রেডিং সংকেতগুলি সামনে এবং পিছনে ঝলকঝলক করার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাকটেস্টিংয়ের সময়, ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিনটি স্ট্যাটিক historicalতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে যা সিমুলেট এবং সংশ্লেষিত করা যেতে পারে।

• ভবিষ্যৎ ফাংশনের ফাঁদ

ফিউচার ফাংশনটি ফিউচার প্রাইস ব্যবহার করে, যার অর্থ বর্তমান শর্তগুলি ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হতে পারে এবং একই ফিউচার ফাংশনটি ট্রেডিং সিগন্যালকে অস্থির করতে পারে, যেমন জিগজ্যাগ সূচক

নীচে দেখানো হয়েছেঃ জিগজ্যাগ সূচক ফাংশনটি শীর্ষ এবং নিম্নতম স্থানগুলিকে নির্দেশ করে। এটি সর্বশেষ রিয়েল-টাইম মূল্য অনুসারে তার নিজস্ব মান সামঞ্জস্য করতে পারে, তবে যদি বর্তমান মূল্য পরিবর্তন হয় তবে জিগজ্যাগ টার্নিং ফাংশনের ফলাফলও পরিবর্তিত হবে। যদি আপনি এই ভবিষ্যতের ফাংশনের সাথে এই সূচকটি ব্যবহার করেন তবে বর্তমান অর্ডার সংকেত সেট আপ এবং স্থাপন করা যেতে পারে, তবে এই সংকেতটি পরে পরিমাণযুক্ত হতে পারে না।

• চুরি মূল্যের ফাঁদ

তথাকথিত চুরি মূল্য আচরণটি ব্যবসায়ের জন্য অতীতের দামগুলি ব্যবহারকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপঃ যদি সর্বোচ্চ মূল্য একটি নির্দিষ্ট স্থির মূল্যের চেয়ে বড় হয় তবে উদ্বোধনী মূল্য ব্যবহার করে পজিশনটি খুলুন। এই উদ্বোধনী অবস্থানের শর্তটি চুরি মূল্য, কারণ বাস্তব বাজারে, যখন সর্বোচ্চ মূল্য একটি নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বড় হয়, তখন দামটি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের উদ্বোধনী মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারে এবং তারপরে পজিশনটি খোলার জন্য উদ্বোধনী মূল্য ব্যবহার করা অসম্ভব। তবে, ব্যাকটেস্টিং পরিবেশে, আপনি অনুমানমূলকভাবে উদ্বোধনী মূল্যে অবস্থান খুলতে পারেন।

আরেকটি ক্ষেত্রেও আছে যেখানে যদি মূল্য ফাঁক কৌশল দ্বারা নির্ধারিত স্থির মূল্যের উপরে লাফ দেয়, ব্যাকটেস্টিং পরিবেশে, ট্রেডিং সিগন্যালটি ঘটবে এবং কার্যকর করা যেতে পারে; কিন্তু বাস্তব বাজারে, এটি অবশ্যই কার্যকর করা যাবে না।

• অসম্ভব ট্রেডিং মূল্যের ফাঁদ

অসম্ভব ট্রেডিং মূল্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়:

প্রথম প্রকারঃ বাস্তব বাজারে, কিছু এক্সচেঞ্জের সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধি এবং হ্রাস সীমাবদ্ধতার দৈনিক সীমা রয়েছে। তবে, ব্যাকটেস্টিং পরিবেশে, আদেশগুলি কার্যকর করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ এক্সচেঞ্জ অর্ডার ম্যাচিং প্রক্রিয়া, যা মূল্য অগ্রাধিকার এবং সময় অগ্রাধিকার। বাজারের অর্ডার গভীরতার কিছু জাতের প্রায়শই কার্যকর করার জন্য অপেক্ষা করা প্রচুর পরিমাণে অর্ডার থাকে। বাস্তব বাজারে, আপনাকে অর্ডারগুলি অপেক্ষা করতে হবে যা আপনার কার্যকর করার আগে কখনও কখনও আপনার অর্ডারটি কার্যকর হবে না। তবে ব্যাকটেস্টিং পরিবেশে, অপেক্ষমান অর্ডারটি অপেক্ষা না করে যে কোনও মূল্যে কার্যকর হবে।

তৃতীয়তঃ সালিশ কৌশলগুলির জন্য, ব্যাকটেস্টিং মুনাফা সাধারণত খুব বেশি হয়, কারণ প্রতিবার যখন ব্যাকটেস্টিং অপারেশনটি সমস্ত স্প্রেডের দামগুলি ধরে রেখেছে বলে মনে করা হয়। বাস্তব পরিস্থিতিতে, বেশিরভাগ দামগুলি কার্যকর করা অসম্ভব, বা কখনও কখনও কেবলমাত্র একটি দিক বা ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপের একটি ট্রেডিং টার্গেট কার্যকর করা হয়, সাধারণভাবে, এটি প্রায় নিশ্চিত যে অনুকূল দিক বা ট্রেডিং টার্গেটটি প্রথমে কার্যকর হবে, তারপরে আপনাকে অবিলম্বে সালিশ কৌশলগুলির আদেশের বিপরীত দিক বা বৈচিত্র্য কার্যকর করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি এত অল্প সময়ের বিলম্বের সাথেও, এই ট্রেডিং সুযোগের স্প্রেডগুলি আপনাকে 1 বা 2 টিরও বেশি মূল্য পয়েন্ট ব্যয় করতে পারে, যখন পুরো স্প্রেড সালিশ কৌশলটি মুনাফার খুব কম মূল্য পয়েন্ট পেয়েছে। এই ধরণের পরিস্থিতি সিমুলেশন পরিবেশে ব্যাকটেস্ট করা খুব কঠিন। বাস্তব মুনাফা ব্যাকটেস্টিং ফলাফল থেকে অনেক দূরে।

চতুর্থঃ Black swan ইভেন্ট। নিম্নলিখিত চিত্রের লাল বৃত্ত দেখানো হয়েছে, সুইস ফ্রাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার কালো সোয়ান ইভেন্টে, যদিও পৃষ্ঠের ওপেনিং মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধ মূল্য আছে। আসলে, যেমন চরম বাজার পরিস্থিতি একটি কে লাইন সঙ্গে আসা যে তার বেশিরভাগ অংশ শূন্য, স্টপ-লস অর্ডার প্রচুর স্টাম্পেড ইভেন্ট সৃষ্টি করে, তরলতা প্রায় শূন্য, অর্ডার কার্যকর করার জন্য খুব কঠিন, কিন্তু ব্যাকটেস্টিং পরিবেশে, এটি স্টপ লস সম্ভব।

• ওভার-ফিটিং এর ফাঁদ

আমি যখনই নিচের ছবিটি দেখি, আমার মন এবং হৃদয় উভয়ই মুগ্ধ হয়। এই ছবিটি আমাদের একটি সত্যিকারের অর্থ দেখায়, একটি হাস্যকর মডেল, যা যথেষ্ট জটিল, যে কোনও তথ্যের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নেওয়া হয়।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য, ব্যাকটেস্টিং ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের নমুনা সীমিত। যদি ট্রেডিং কৌশলটির অনেকগুলি পরামিতি থাকে, অথবা ট্রেডিং লজিকটি খুব জটিল হয়, তাহলে ট্রেডিং কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে খুব বেশি মানিয়ে নেবে।

পরিমাণগত কৌশলটির মডেলিং প্রক্রিয়াটি মূলত অনেক সংখ্যক আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো তথ্য থেকে স্থানীয় অ-এলোমেলো তথ্য সন্ধানের একটি প্রক্রিয়া। যদি আপনি পরিসংখ্যানগত জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেন তবে অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ফাঁদে পড়া সহজ।

সুতরাং নিজেকে ভুল করবেন না। যদি আপনি নমুনার বাইরে খারাপ পারফরম্যান্স ডেটা খুঁজে পান, দয়া করবেন না বা মডেলটি কাজ করে না তা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হন না, এবং এটি অপ্টিমাইজ করা চালিয়ে যান যতক্ষণ না বাইরে নমুনা ডেটাও অভ্যন্তরের মতো ভাল কাজ করে। এটি শেষ পর্যন্ত আপনার আসল অর্থকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

• বেঁচে থাকা পক্ষপাতিত্বের ফাঁদ

ওয়াল স্ট্রিটের একটি জনপ্রিয় কৌতুক আছে: ধরুন বাজারে ১,০০০ টি বানর রয়েছে যারা বিনিয়োগে অংশ নিয়েছে। প্রথম বছরে, ৫০০ টি বানর বাজারে হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি সময়ে, ২৫০ টি বানর বাকি রয়েছে। তৃতীয় বছরের শেষে, ১২৫ টি বানর বাকি রয়েছে।

…

নবম বছরে, শেষ বানরটি বাকি ছিল। তারপর আপনি তাকে দেখেন, যত বেশি আপনি তাকে দেখেন, ততই আপনি তার চেহারাকে পরিচিত মনে করেন। অবশেষে, আপনি একটি আর্থিক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদটি দেখেন এবং চিৎকার করেন "এই, ওয়ারেন বাফেট?

যদিও এটি কেবল একটি কৌতুক, আপনি এখনও এটি বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতিতে ম্যাপ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি 1000 তহবিল পরিচালক থাকে, 10 বছর পরে, প্রায় 10 তহবিল পরিচালক 10 টি পরপর বছর ধরে বাজারের চেয়ে ভাল পারফর্ম করবে। এটি এলোমেলো ভাগ্য এবং সিদ্ধান্তের কারণে হতে পারে, এই তহবিল পরিচালকদের দক্ষতার সাথে এর কিছুই করার নেই।

নীচের ব্যাকটেস্ট রিপোর্টের মতো, অধিকাংশ বিনিয়োগকারী বাম দিকে চিত্রটি বেছে নেবে। যা উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারের ছাড়াই খুব শক্ত পারফরম্যান্স রয়েছে।

কিন্তু দয়া করে অপেক্ষা করুন, যেমন ডানদিকে দেখানো হয়েছে, যা আসল পরিস্থিতি। বাম দিকে বক্ররেখাটি এই অনেক ব্যাকটেস্টের মধ্যে কেবলমাত্র সেরা। অর্থাৎ, বাম দিকের পরিস্থিতির চেয়ে অনেক খারাপ পারফরম্যান্স রয়েছে।

• প্রভাবের খরচ এর ফাঁদ

একটি বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশে, দাম সবসময় fluctuates হয়। যখন আপনি একটি ট্রেডিং সুযোগ সম্পর্কে আশাবাদী, মূল্য একটি অর্ডার স্থাপন মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই স্লিপিং সমস্যা, কিনা বিষয়গত ট্রেডিং বা পরিমাণগত ট্রেডিং, অনিবার্য।

কিন্তু ব্যাকটেস্টিং স্ট্যাটিক ডেটা উপর ভিত্তি করে করা হয়, বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশ সিমুলেট করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপঃ অর্ডার মূল্য 1050 কিনতে হয়, কিন্তু প্রকৃত ট্রেডিং মূল্য 1051 হতে পারে। এই ঘটনাটির জন্য অনেক পরিস্থিতি রয়েছে, যেমনঃ চরম মূল্য আন্দোলনে তরলতা শূন্যতা, নেটওয়ার্ক বিলম্ব, হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার সিস্টেম বিলম্ব, সার্ভার প্রতিক্রিয়া বিলম্ব, ইত্যাদি।

স্লিপ ছাড়া ব্যাকটেস্ট

উপরে দেখানো হয়েছে, একটি backtest রিপোর্ট স্লিপ ছাড়া, মুনাফা বক্ররেখা ভাল দেখায়, কিন্তু backtest এবং বাস্তব বাজারে প্রকৃত ট্রেডিং মধ্যে পার্থক্য আছে। অতএব, backtest সময় এই ত্রুটি কমাতে, আমরা যোগ দুই স্লিপ পয়েন্ট, বৃদ্ধি বা কমানোর জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য.

স্লিপিং সহ ব্যাকটেস্ট

উপরে দেখানো হয়েছে, একই কৌশল, যদি 2 পয়েন্ট স্লিপজে যোগ করা হয়, স্লিপজে এবং ব্যাকটেস্টিং ফলাফলগুলি স্লিপজে খুব আলাদা, যার অর্থ এই কৌশলটি উন্নত করা বা পরিত্যাগ করা দরকার। বিশেষত, তুলনামূলকভাবে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল, ব্যাকটেস্টিংয়ের সময় 1 ~ 2 পয়েন্ট স্লিপজে যুক্ত করা ব্যাকটেস্টিংকে বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশে আরও কাছাকাছি করতে পারে।

সংক্ষেপে

কিছু লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, যেহেতু পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে অনেক সমস্যা হতে পারে, আমি কীভাবে প্রমাণ করতে পারি যে আমার কৌশলটি ঠিক আছে? উত্তরটি সহজ, আমাদের অবশ্যই প্রথমে এই কৌশলটি ব্যবহার করার আগে কিছু সময় সিমুলেশন ট্রেডিং করতে হবে বাস্তব অর্থ, যদি ট্রেডিং মূল্য এবং ট্রেডিং সিমুলেশন পরিস্থিতি কৌশল যুক্তির সাথে প্রায় একই হয়, তবে এটি কমপক্ষে প্রমাণ করে যে কৌশল যুক্তিতে কোনও সমস্যা নেই।

যে কোনও ক্ষেত্রে, একজন অভিজ্ঞ ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশকারীর জন্য, ব্যাকটেস্টিং একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কারণ এটি আপনাকে বলতে পারে যে কোনও কৌশল ধারণা historicalতিহাসিক ডেটাতে বৈধ করা যায় কিনা। তবে অনেক সময় ব্যাকটেস্টিং এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। কারণ ব্যাকটেস্টিংয়ে অনেকগুলি গর্ত রয়েছে, আপনি মূল্য প্রদানের পরে আপনি এটি বুঝতে পারবেন। এবং এই পাঠগুলি সমস্ত বাস্তব অর্থের মধ্যে স্তুপীকৃত। এই নিবন্ধটি মূলত ডাইভার্টস এবং ফাঁদগুলি হ্রাস করার জন্য।

স্কুলের পর ব্যায়াম

1. অতিরিক্ত ফিটনেস কী এবং কীভাবে এটি এড়ানো যায়?

2. বাস্তব জীবনে সার্ভিভার বায়াস এর উদাহরণ কি?