প্রথম প্রজন্মের CTA ট্রেডিং সিস্টেম এবং কৌশল

CTA ট্রেডিং সিস্টেমের প্রথম প্রজন্ম 1960 এবং 1970 এর দশকে আবির্ভূত হয়েছিল। CTA কৌশলটি সেই সময়ে পণ্যের বাজারে শক্তিশালী প্রবণতার কারণে উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন করেছিল। এই সময়ের মধ্যে পণ্য বাজারের শক্তিশালী প্রবণতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতিতে অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী করা যেতে পারে। শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমগুলি থেকে আরও ভাল রিটার্নের অনুমতি দেয়। প্রথম-প্রজন্মের CTA সিস্টেমটি কম বেসিক বাজার এবং বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করে এবং ট্রেডিং সিস্টেমটি ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক ট্রেডিং টার্গেট ট্র্যাক করে। এই কৌশলটি সেই সময়ে পণ্য বাজারের প্রবণতার কারণে ভাল কাজ করেছিল।

ট্রেডিং সিস্টেমের প্রথম প্রজন্মে ব্যবহৃত কৌশলগুলি ছিল যারা এখন প্রবণতা অনুসরণের কৌশলগুলির সাথে পরিচিত, যেমন চলমান গড় সিস্টেম (এছাড়া কিছু সাধারণ ফিল্টার যেমন যখন স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে বা এর বিপরীতে), কৌশল অনুসরণ করা একটি সাধারণ প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্রেডিং টার্গেট ফান্ডামেন্টালের ক্রমাগত প্রবণতায় ভূমিকা রাখতে পারে। ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং তেলের সংকট এই ধারাবাহিকতার পেছনের কারণ। যাইহোক, যখন অনেক ব্যবসায়ী একই কৌশল ব্যবহার করে এবং মৌলিক বিষয়গুলির অধ্যবসায় আর বিদ্যমান থাকে না, তখন প্রথম প্রজন্মের ট্রেডিং কৌশলগুলিকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের CTA ট্রেডিং সিস্টেম এবং কৌশল

মার্কিন ডলার এবং সোনার বিয়োগের কারণে, আর্থিক ফিউচার মার্কেট 1970 থেকে 1980 সাল পর্যন্ত দ্রুত বিকাশ লাভ করে, যা ফিউচার ম্যানেজমেন্ট ফান্ডগুলিকে মুদ্রা বাজার, বন্ড মার্কেট, স্টক ইনডেক্স ফিউচার এবং স্টক আর্থিক ডেরাইভেটিভ সহ অনেক ফিউচার মার্কেটে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়। উপরন্তু, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং কম খরচে দিনের বেলা ডেটা সহজে পাওয়া যায়। CTA তহবিলে প্রবেশকারী মূলধনের আকার বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার তীব্রতা CTA কৌশলগুলিকে আরও জটিল এবং অভিযোজনযোগ্য করে তুলেছে।

উপরের বাজার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, প্রথম প্রজন্মের CTA কৌশলের তুলনায় দ্বিতীয়-প্রজন্মের CTA ট্রেডিং সিস্টেম এবং কৌশলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

• লেনদেনের থিম আরও বৈচিত্র্যময়। আর্থিক ফিউচার মার্কেটের সংযোজন ট্রেডিং বৈচিত্র্য এবং বাজারকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

• ট্রেডিং কৌশলগুলির উপরে, দ্বিতীয় প্রজন্মের CTA ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলগুলি খাঁটি প্রবণতা অনুসরণ এবং মূল্য সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একাধিক বাজার নিরীক্ষণ করতে আরও গাণিতিক মডেল প্রয়োগ করুন। বাজারের বিভিন্ন অবস্থা বা গড় প্রতিক্রিয়া কৌশলের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ফলো করতে হবে কিনা। ফিউচার মার্কেটে কম অস্থিরতার একটি স্থায়ী সময়কালও ঘটেছে কারণ অনেক প্রতিষ্ঠান ফিউচার মার্কেটের তারল্যে অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ঐতিহ্যগত প্রথম-প্রজন্মের CTA সিস্টেমের পক্ষে লাভজনক হওয়া এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। কৌশল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

• দ্বিতীয় প্রজন্মের CTA কৌশল ট্রেডিং উইন্ডো এবং হোল্ডিং টাইম চলাকালীন স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সক্ষম করে। প্রথম-প্রজন্মের CTA কৌশলগুলির বিপরীতে, দ্বিতীয়-প্রজন্মের কৌশলগুলি স্বল্প-মেয়াদী এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ট্রাডে ট্রেডিং প্যাটার্নগুলি পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেছে। এই বৈশিষ্ট্যটি কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশ থেকে উদ্ভূত হয়, যা আর্থিক তথ্যের ব্যবস্থাকে আরও সময়োপযোগী এবং ঘন ঘন করে তোলে।

তৃতীয় প্রজন্মের CTA ট্রেডিং সিস্টেম এবং কৌশল

তৃতীয় প্রজন্মের সিটিএ ট্রেডিং সিস্টেম হল দ্বিতীয় প্রজন্মের ট্রেডিং সিস্টেমের আরও বৈচিত্র্য, বিকেন্দ্রীকরণ এবং আরও অভিযোজনযোগ্যতা। তৃতীয় প্রজন্মের সিটিএগুলি আরও বেশি বাজার এবং বৈচিত্র্যের বাণিজ্যের জন্য আরও বেশি ট্রেডিং সিস্টেম ব্যবহার করে। কৌশলের ক্ষেত্রে, আরও লাভজনক বাজার মডেল ব্যবহার করুন। এই সবকিছুই একাধিক বাজারে একাধিক মডেল পরিচালনার সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে।

CTA কৌশলটি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে পরিপক্ক হয়েছে, এটি একটি ক্লাসিক কৌশল মডেল যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে উন্মোচিত এবং বুঝতে চায় (বিশেষ করে উদ্ভাবক পরিমাণগত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে) এটি খুব তাড়াতাড়ি একটি আদর্শ CTA কৌশল ক্লাস লাইব্রেরি যদি পাঠকরা উদ্ভাবক পরিমাণগত প্ল্যাটফর্মে CTA কৌশল প্রয়োগ করতে চান, তাহলে তাদের কেবলমাত্র এই ক্লাস লাইব্রেরিটি কোডটি অনুলিপি করতে হবে।

স্কেলেবিলিটির দিক থেকেও এটি খুবই সুবিধাজনক।

সোর্স কোডের অংশ (জাভাস্ক্রিপ্ট সংস্করণ):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

আরও সম্পূর্ণ সোর্স কোড এবং লাইব্রেরি সামগ্রীর জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন: https://www.fmz.com/strategy/57267