কেএসটি সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল
এই নিবন্ধটি KST সূচক ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত প্রবণতা অনুসরণ কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি KST লাইন এবং সংকেত লাইন মধ্যে ক্রসওভার গণনা করে ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
সিগন্যাল উৎপাদনের প্রধান ধাপগুলো হল:
বিভিন্ন সময়ের সাথে একাধিক ROC সূচকগুলির মান গণনা করুন।
ROC মানগুলিতে পৃথকভাবে চলমান গড় প্রয়োগ করুন এবং KST রেখা প্রাপ্ত করার জন্য যোগ করুন।
সিগন্যাল লাইন পেতে চলমান গড় ব্যবহার করে কেএসটি লাইনটি আরও মসৃণ করুন।
কেএসটি লাইন যখন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য বিপরীত।
উপযুক্ত অবস্থানের আকার নির্বাচন করা যেতে পারে।
একাধিক ROC মানের যোগফল গ্রহণ করে, KST লাইন স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা উভয়ই প্রতিফলিত করে। সংকেত লাইনের সাথে এর ক্রসওভার প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে।
২. কৌশলটির সুবিধা
এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একটি বিস্তৃত সূচক গণনা, যা সময়সীমার উপর প্রবণতা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
আরেকটি সুবিধা হ'ল একটি পরিষ্কার সংকেত লাইনের সাথে সহজ এবং স্বজ্ঞাত সূচক ব্যবহার।
অবশেষে, সামঞ্জস্যযোগ্য অবস্থান আকার সামগ্রিক ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
৩. সম্ভাব্য দুর্বলতা
যাইহোক, কিছু সমস্যা আছেঃ
প্রথমত, সূচকটির মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াতে কিছুটা বিলম্ব রয়েছে।
দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র কেএসটি-র ওপর নির্ভরশীলতা এটিকে বিপরীতমুখী করে তোলে।
এছাড়াও, অতিরিক্ত ফিটিং এড়াতে ব্যাপক অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি কেএসটি ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল ব্যাখ্যা করেছে। এটি বাণিজ্য সংকেতগুলির জন্য সূচকের মাধ্যমে মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে, তবে সূচক বিলম্ব পরিচালনা এবং সঠিক পরামিতি সুরক্ষা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতি সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title="KST Alert", shorttitle="KST Alert", format=format.price, precision=4)
roclen1 = input.int(10, minval=1, title = "ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title = "ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title = "ROC Length #3")
roclen4 = input.int(30, minval=1, title = "ROC Length #4")
smalen1 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #1")
smalen2 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #2")
smalen3 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title = "SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title = "Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) => ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color = #787B86)
eL1=ta.crossover(kst,sig)
eS1=ta.crossunder(kst,sig)
ch = 0
t = year(time('D'))
ch := ta.change(t) != 0 ? 1 : 0
T1 = time(timeframe.period, "0915-1520")
session_open = na(t) ? false : true
newDay = ta.change(time("15m")) != 0
strategy.entry("Long1", strategy.long, when = eL1)
strategy.entry("Short1", strategy.short, when = eS1)