বহু মুভিং এভারেজ সিস্টেম-ভিত্তিক সম্মিলিত ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি টি৩ মুভিং এভারেজ, টি৩ গোল্ডেন রেশিও মুভিং এভারেজ এবং ম্যাভিলিমডব্লিউ ওয়েটেড মুভিং এভারেজের সমন্বয়ে ব্যবহার করে, যখন মূল্য ও মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টাইলের কৌশল।
কৌশলের নীতি
১. টি৩ মুভিং এভারেজ, টি৩ গোল্ডেন রেশিও মুভিং এভারেজ এবং ম্যাভিলিমডব্লিউ ওয়েটেড মুভিং এভারেজ আলাদাভাবে গণনা করা হয়।
২. মূল্যের মুভিং এভারেজ ভেঙ্গে যাওয়া বা ফিরে আসা কেনা ও বিক্রির সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
৩. একাধিক মুভিং এভারেজ একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করা যায়, যার ফলে সিগন্যালের মান উন্নত হয়।
৪. একক লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল নির্ধারণ করা হয়।
৫. একক বা সম্মিলিতভাবে একাধিক মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম ব্যবহার করা যেতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
১. একাধিক মুভিং এভারেজের সমন্বয় সিগন্যালের যথার্থতা বাড়াতে পারে এবং পারস্পরিক যাচাই করে।
২. প্রতিটি মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়, সম্মিলিত ব্যবহার করে সুবিধা অর্জন করা যায়।
৩. ট্রেডিং সিগন্যাল সরল ও স্পষ্ট হয়, মুভিং এভারেজের সম্পর্ক থেকে গঠিত হয়।
৪. স্টপ লস নির্ধারণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
৫. কোড পরিষ্কার, নীতি ও কাস্টমাইজেশন সহজে বোঝা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
১. মুভিং এভারেজের সমন্বয়েও ভুল সিগন্যাল আসতে পারে, যা ক্ষতির কারণ হয়।
২. মূল্যের ট্রেন্ড থেমে যাওয়ার পয়েন্ট কার্যকরভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।
৩. মুভিং এভারেজের প্যারামিটার ঠিকমতো নির্ধারণ না করলে কৌশলের কর্মক্ষমতা খারাপ হতে পারে।
৪. পজিশন ঘন ঘন সমন্বয়ের প্রয়োজন হতে পারে, যা ট্রেডিং খরচ বাড়ায়।
৫. অপ্টিমাইজেশন প্রক্রিয়ায় অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন ঘটতে পারে, ফলে ওভারফিটিং সমস্যা তৈরি হয়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
১. বিভিন্ন মুভিং এভারেজ প্যারামিটার পরীক্ষা করে সেরা সমন্বয় খুঁজে বের করা।
২. সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর যুক্ত করা যাচাই করা।
৩. স্টপ লস কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে একক লোকসানের ঝুঁকি কমানো।
৪. মূল্যের চক্র প্যাটার্ন গবেষণা করে ট্রেন্ড থামার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নির্ণয় করা।
৫. অপ্রয়োজনীয় রিভার্সাল ট্রেড এড়ানোর জন্য ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর যুক্ত করা।
৬. ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল গ্রহণ করে মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো।
উপসংহার
এই কৌশলটি একাধিক মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিস্টেমের সমন্বয়ে পারস্পরিক যাচাইকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। তবে একাধিক মুভিং এভারেজের সমন্বয়ে ভুল সিগন্যালের ঝুঁকিও থাকে। এটিকে একটি স্থিতিশীল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলে পরিণত করতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//creator&compiler: Bartu Altan
//inspired by: KIVANÇ ÖZBİLGİÇ @fr3792 and @mavilim0732 on twitter
//With courtesy of Kıvanç Özbilgiç, Permission Pending- 1