পাঁচদিনের চলমান গড়ের গোল্ডেন ক্রস অনুসরণ করে দাম উঠলে কেনার কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি ৫-দিন এবং ৭৮-দিনের চলমান গড়ের গোল্ডেন ক্রসের ভিত্তিতে আপট্রেন্ড অনুসরণের সংকেত তৈরি করে, যার লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদী মূল্য মোমেন্টাম ব্রেকআউটের সুযোগ ধরা।
কৌশলের মূলনীতি
১. ৩-দিন, ৭৮-দিন এবং ১৯৫-দিনের ওয়েটেড মুভিং এভারেজ গণনা করে।
২. যখন ৩-দিনের লাইন ১৯৫-দিনের লাইনকে ঊর্ধ্বমুখী ক্রস করে, তখন ক্রয় সংকেত জারি করে।
৩. যখন ৩-দিনের লাইন ৭৮-দিনের লাইনের উপরে এবং ৭৮-দিনের লাইন ১৯৫-দিনের লাইনের উপরে থাকে, তখন এটিকে ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড চ্যানেল হিসেবে বিবেচনা করে এবং ক্রয় সংকেত জারি করে।
৪. ৬-এটিআর (ATR) গতিশীল লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রার নীচে লাভ নেওয়ার সংকেত জারি করে।
৫. যখন ৩-দিনের লাইন পুনরায় ১৯৫-দিনের লাইনকে নিম্নমুখী ক্রস করে, তখন স্টপ-লস সংকেত জারি করে।
সুবিধার বিশ্লেষণ
১. একাধিক চলমান গড়ের ক্রস কম্বিনেশন কার্যকরভাবে ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করে।
২. গতিশীল লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ফলে রিভার্সালে স্টপ-লস এড়ানো যায়।
৩. ব্যাকটেস্টে প্রতি ট্রেডের গড় হোল্ডিং সময়কাল মাত্র ২ ঘণ্টা, যা স্বল্পমেয়াদী মোমেন্টাম ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
৪. সর্বোচ্চ ড্রডাউন প্রায় ২০% এ নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
ঝুঁকির বিশ্লেষণ
১. নির্দিষ্ট চলমান গড় প্যারামিটার বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
২. নমুনার সময়কাল মাত্র ১ বছর, কৌশলটি যাচাই করতে নমুনা সম্প্রসারণ প্রয়োজন।
৩. লাভ নেওয়া ও স্টপ-লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
৪. মূল্য গ্যাপ মোকাবেলা করতে পারে না।
৫. কমিশন ও স্লিপেজ খরচ বেশি হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
১. বিভিন্ন চলমান গড় প্যারামিটার পরীক্ষা করে কম্বিনেশন অপ্টিমাইজ করা।
২. লাভ নেওয়া ও স্টপ-লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে লাভ ও ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখা।
৩. এন্ট্রি ফিল্টার শর্ত নির্ধারণ করে ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা কমানো।
৪. পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করে ট্রেন্ড অনুযায়ী ধীরে ধীরে পজিশন যোগ করা।
৫. বিভিন্ন প্রোডাক্ট ও দীর্ঘ সময়কাল পরীক্ষা করা।
৬. সর্বোচ্চ ড্রডাউন মূল্যায়নের জন্য মন্টে কার্লো সিমুলেশন পরিচালনা করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি চলমান গড়ের একাধিক গোল্ডেন ক্রস ব্যবহার করে শেয়ার মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং গতিশীল লাভ নেওয়া ও স্টপ-লস নিয়ম নির্ধারণ করে; ব্যাকটেস্টে এটি ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। তবে কৌশলটির নমুনার সময়কাল স্বল্প, প্যারামিটারগুলোর স্থিতিশীলতা যাচাই করা প্রয়োজন এবং এটি মূল্য গ্যাপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে না। আরও বড় নমুনা সময়কাল নিয়ে ব্যাকটেস্ট করা, আরও ফিল্টারিং শর্ত যোগ করে ভুয়া সংকেতের হার কমানো, একইসাথে লাভ নেওয়া ও স্টপ-লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা এবং কমিশন ও অন্যান্য ট্রেডিং খরচের প্রভাব মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। যদি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করা যায়, তাহলে এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল স্বল্পমেয়াদী আপট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm. - 1