বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং ফিবোনাচ্চি ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ড এবং ফিবোনাচিস রিট্র্যাকশনকে একত্রিত করে, মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিও ট্রেডিংয়ের জন্য। এটি একটি আদর্শ পোর্টফোলিও কৌশল ধরণের। কৌশলটি বুলিন বন্ডের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ফিবোনাচিস রিট্র্যাকশনগুলি সমালোচনামূলক সমর্থন প্রতিরোধের স্তর নির্ধারণ করে, যার ফলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
- ব্রিন বন্ড
বুলিন বন্ডে আপ, মিডল এবং লোয়ার ট্রেইল গণনা করুন। দাম যখন নিচের ট্রেইল ভেঙে যায় তখন এটি একটি প্লাস সিগন্যাল এবং যখন এটি ট্রেইল ভেঙে যায় তখন এটি একটি খালি সিগন্যাল।
- ফিবোনাচি প্রত্যাহার
ঐতিহাসিক উচ্চ ও নিম্নের উপর ভিত্তি করে ০% এবং ১০০% দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচি প্রত্যাহারের অবস্থান গণনা করা হয়েছে। এই দুটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থান হিসাবে কাজ করতে পারে।
লেনদেনের লজিক নিম্নরূপঃ
আরো সংকেতঃ দাম বুলিন ব্যান্ডেডের উপরে এবং ০% ফিবোনাচি সমর্থনের উপরে রয়েছে
ফাঁকা সংকেতঃ দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের নীচে এবং ১০০% ফিবোনাচি প্রতিরোধের নীচে রয়েছে
সমতল স্থিতি হল মধ্যম রেলের রেফারেন্স, মধ্যম রেলের কাছাকাছি স্টপ বা ক্ষতি।
কৌশলগত সুবিধা
- বুলিন এবং ফিবোনাচি সূচকগুলির সমন্বয়
- বুলিন ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা দেন, ফিবোনাচি মূল পয়েন্ট নির্ধারণ করেন
- এই দুটি সংমিশ্রণ ফিল্টার ত্রুটিযুক্ত সংকেতের সম্ভাবনা কম করে
- মাঝের রেলের কাছাকাছি স্টপ-অফ ক্ষতি, রিটার্নিং কন্ট্রোল চালু
- প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম পরিষ্কার এবং সহজ
কৌশলগত ঝুঁকি
- গড়রেখার সূচকগুলি সহজেই পিছিয়ে যায় এবং সেরা স্থানগুলি মিস করতে পারে
- শুধুমাত্র সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বড় ধরনের দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট নয়
- ডাবল ফিল্টারিংয়ের ফলে কম লেনদেন হয়
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ব্রিনব্যান্ড এবং প্রত্যাহারের প্রভাব প্রভাবিত হয়
- বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা আলাদা অপ্টিমাইজেশান পরামিতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন
নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- যথাযথভাবে প্রবেশের শর্তাবলী শিথিল করা, যেমন কে-লাইন ফর্ম্যাট যোগ করা
- স্টপ লস ব্যবস্থা যেমন স্টপ লস ট্র্যাকিং অপ্টিমাইজ করা
- বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
রেলের উপর এবং নিচে সর্বোত্তম অনুপাত খুঁজে বের করা
- ফিবোনাচি প্রত্যাহারের চক্রের অপ্টিমাইজেশান
পরীক্ষা গণনা প্রত্যাহারের বিভিন্ন সময়কাল প্যারামিটার
- ভর্তির নিয়ম শিথিল করা হয়েছে
উদাহরণস্বরূপ, বুলিন বন্ডের বিভাজন ঘটলে K-রেখার আকৃতি পর্যবেক্ষণ করা
- স্টপ লস সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন
একটি ট্র্যাকিং ফাংশন সঙ্গে ক্ষতি বন্ধ বিবেচনা করুন
- বিভিন্ন জাতের উপর পরীক্ষা
বিভিন্ন প্রজাতির জন্য একই পরামিতি প্রয়োজন হয় না।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ড এবং ফিবোনাচিস প্রত্যাহারের সূচকগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা তাদের প্রযুক্তিগত সুবিধা ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমানকে উন্নত করে। তবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা খুব কঠিন, প্রবেশের শর্তাদি খুব কঠোর ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। আমরা প্যারামিটার সেটিং, প্রবেশের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রশস্ত করা, ক্ষতির ব্যবস্থা উন্নত করার মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে কৌশল সিস্টেমকে উন্নত করতে পারি, তার প্রযুক্তিগত সুবিধা বজায় রেখে আরও ব্যবসায়ের সুযোগের জন্য লড়াই করি।
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & Fibonacci Strategy", shorttitle="BB & Fib Strategy", overlay=true)
// Initialize position variables
var bool long_position = false
var bool short_position = false
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Fibonacci retracement levels
fib_0 = input.float(0.0, title="Fibonacci 0% Level", minval=-100, maxval=100) / 100
fib_100 = input.float(1.0, title="Fibonacci 100% Level", minval=-100, maxval=100) / 100
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Calculate Fibonacci levels
fib_range = ta.highest(high, 50) - ta.lowest(low, 50)
fib_high = ta.highest(high, 50) - fib_range * fib_0
fib_low = ta.lowest(low, 50) + fib_range * fib_100
// Plot Fibonacci retracement levels
plot(fib_high, color=color.blue, title="Fibonacci High")
plot(fib_low, color=color.orange, title="Fibonacci Low")
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_band) and low > fib_low
short_condition = ta.crossunder(close, lower_band) and high < fib_high
// Plot arrows on the chart
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Entry and exit logic
if long_condition and not short_position
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_position := true
short_position := false
if short_condition and not long_position
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_position := true
long_position := false
// Exit conditions (you can customize these)
long_exit_condition = ta.crossunder(close, basis)
short_exit_condition = ta.crossover(close, basis)
if long_exit_condition
strategy.close("Long")
long_position := false
if short_exit_condition
strategy.close("Short")
short_position := false