স্মার্ট ফান্ড সূচক কৌশল ব্যাকটেস্টিং
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্মার্ট ফান্ড ইনডেক্স (SMI) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই সূচকটি প্রতিষ্ঠানের তহবিলের কার্যকারিতা প্রতিফলিত করে এবং এসএমআই সূচকের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে বাজারের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণ করে। এটি বিনিয়োগকারীদের আবেগের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল স্মার্ট ফান্ড ইনডেক্স (SMI) । এর গণনা সূত্র হল:
SMI = SMA ((আজকের ক্লোজিং প্রাইস - আজকের ক্লোজিং প্রাইস + গতকালের ক্লোজিং প্রাইস - গতকালের ক্লোজিং প্রাইস, N)
যেখানে N হল প্যারামিটার পর্যায়ের সংখ্যা।
এসএমআই ইনস্টিটিউটের তহবিলের প্রবাহ ও প্রবাহের চিত্রকে প্রতিফলিত করে। যখন এসএমআই বৃদ্ধি পায় তখন অর্থের নেট প্রবাহ বোঝায়, স্মার্ট তহবিলের পতন বোঝায়; যখন এসএমআই হ্রাস পায় তখন অর্থের নেট প্রবাহ বোঝায়, স্মার্ট তহবিলের পতন বোঝায়।
ট্রেডিং কৌশল হল যখন এসএমআই বৃদ্ধি পায় তখন বেশি কাজ করা হয়, এসএমআই হ্রাস পায় এবং খালি হয়ে যায়। এইভাবে স্মার্ট তহবিলের অপারেশন দিক অনুসরণ করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- স্মার্ট ফিনান্স ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে এজেন্সি ফিনান্স অপারেশন ক্যাপচার
- এসএমআই গণনা সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
- বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের প্রতিফলন, বাজার পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল
- একাধিক জাত এবং একাধিক সময় ফ্রেমে ব্যবহার করা যেতে পারে
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যায়, এবং অভিযোজনযোগ্য
কৌশলগত ঝুঁকি
- এসএমআই সূচক নিজেই পিছিয়ে যেতে পারে
- একক সূচকের উপর ভিত্তি করে, সহজেই প্রতারণা করা যায়
- টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সাহায্যে ডোডো বাজারকে আলাদা করা যায় না
- স্টপ লস কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, বড় আকারের প্রত্যাহার রয়েছে
- প্রজাতি এবং চক্রের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার প্রয়োজন
নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- এসএমআই-এর জন্য চক্রের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- গ্রাফিকাল টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর সহ নিশ্চিতকরণ
- স্টপ লস স্টপ নিয়ম সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
- বিভিন্ন জাত এবং চক্রের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
-
এসএমআই এর সর্বোত্তম চক্রের সংখ্যা গণনা করার জন্য পরীক্ষা
-
এসএমআই সংকেতের উপর ভিত্তি করে এমএসিডি ইত্যাদির মতো সূচকগুলি ফিল্টার করুন
-
চলমান স্টপ বা ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ যোগ করুন
-
বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাল ১২৩ প্যারামিটার খুঁজুন
-
হিজ ফান্ডের মত বিভিন্ন চক্র বিশ্লেষণ সেরা চক্র খুঁজুন
-
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্মার্ট তহবিল সূচকের মাধ্যমে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আবেগকে প্রতিফলিত করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য ৷ এটি সময়মতো প্রতিষ্ঠানের তহবিলের অপারেশন দিকটি ক্যাপচার করতে পারে ৷ তবে এসএমআই নিজেই পিছনে থাকতে পারে, অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন; এবং কেবলমাত্র একটি একক সূচকের উপর নির্ভর করে সহজেই প্যাচ করা যায়, সহায়ক প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করার জন্য ফিল্টারিংয়ের প্রয়োজন ৷ প্যারামিটার সামঞ্জস্য, ক্ষতিপূরণ, গতিশীল অবস্থান ইত্যাদির মতো পদ্ধতির মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করা যেতে পারে ৷
- 1