মাল্টি-ইন্ডিকেটর রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 123 মডেলের বিপরীতমুখী এবং সিসিআই সূচককে একত্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। এটি গ্রাফিকাল মডেলের সাথে ওভারব্রিড ওভারসোল জোন বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়, দামের বিপরীতমুখী সুযোগের জন্য। কৌশলটি স্টক সূচক, ফরেক্স ইত্যাদির মতো ওঠানামা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ট্রেডিং জাতের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিকের মধ্যে রয়েছেঃ
১২৩ ফর্ম্যাট ব্যবহার করে বিপরীতমুখী সংকেত নির্ধারণ করুন। যখন দাম 2 দিনের জন্য ক্রমাগত বন্ধের মূল্যের বিপরীত হয় এবং স্টোক্যাস্টিক সূচকটি বিপরীত হয়, তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়।
সাহায্যকারী সিসিআই সূচক বিপরীতকরণ নিশ্চিত করে। সিসিআই ওভারবয় ওভারসোল সনাক্ত করতে পারে। যখন দ্রুত সিসিআই ধীর সিসিআই অতিক্রম করে, তখন বিপরীতকরণ নির্দেশ করে।
১২৩ মোড এবং সিসিআই সংকেতের সংমিশ্রণ আরও নির্ভরযোগ্য ক্রমবর্ধমান সংকেত তৈরি করে। কেবলমাত্র যখন উভয়ই একই সাথে বিপরীত হয় তখনই প্রবেশ করা হয়।
আপনি ট্রেডিং দিকটি বিপরীত করতে পারেন। মাল্টি-হেড সিগন্যালটি ফাঁকা হতে পারে, খালি হেড সিগন্যালটি আরও বেশি করতে পারে, বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের জন্য।
স্টোক্যাস্টিক প্যারামিটার সেটিং দ্বারা রিভার্সাল সেনসিটিভিটি নিয়ন্ত্রণ করুন। CCI প্যারামিটার সেটিং দ্বারা ওভার-বই ওভার-বিক্রয় রায়ের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করুন।
লক্ষ্যহীন মুনাফা সেটআপ, বিপরীত পরিস্থিতিতে সিগন্যাল প্লেইন পজিশন।
এই কৌশলটি মূল্যের আচরণ এবং সূচক বিশ্লেষণের সমন্বয় করে, দ্বৈত যাচাইকরণের অধীনে উচ্চ সম্ভাব্য বিপরীত ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করে। একই সাথে বিপরীত ট্রেডিং বিকল্পগুলি সরবরাহ করে, যা বৈচিত্র্যময় ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
ডাবল ইন্ডেক্স ফিল্টারিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে এবং ভুয়া ব্রেকিং এড়ায়।
123 ফর্ম্যাটটি স্বজ্ঞাতভাবে নির্ভরযোগ্য এবং এটির বিপরীত দিকটি সহজেই বিচার করা যায়।
সিসিআই সুনির্দিষ্টভাবে ওভার-বয় ওভার-সেলের পরিধি চিহ্নিত করে, যা বিপরীত সময় নির্ধারণে সহায়তা করে।
বিপরীতমুখী লেনদেনের বিকল্প প্রদান করে এবং লেনদেনের বৈচিত্র্য ঘটায়।
প্যারামিটার সেট করা সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ।
স্টপ অ্যান্ড স্টপ সেটআপের প্রয়োজন নেই, যা ঝুঁকি কমাতে পারে।
শেয়ার সূচক এবং বৈদেশিক মুদ্রার মতো অস্থির ট্রেডিং জাতের জন্য প্রযোজ্য।
এটি সহজেই প্রতিলিপি করা যায়, এবং নতুনদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি বাড়ানোর ফলে ট্রেডিং ফি ও স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে।
বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি, রূপ এবং সূচকগুলি বিপরীতমুখী হওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে না।
ট্রেডিং জাতটি ঝুঁকিপূর্ণ, স্থিতিশীল ওষুধের জন্য উপযুক্ত নয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি, ভুল প্যারামিটার সেটিং ব্যর্থতার কারণ হতে পারে
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি, প্রবণতার মূল দিকটি মিস করা ক্ষতির কারণ।
এটির কার্যকারিতা কম হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, এবং এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে সীমিত, এবং কার্যকারিতা সম্ভবত কম।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত, উপযুক্ত প্রজাতির অ্যাপ্লিকেশন নির্বাচন করা উচিত এবং রিটার্নিং অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলির মাধ্যমে উপরের ঝুঁকিগুলিকে সর্বনিম্ন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
একক লোকসান সীমিত করার জন্য স্টপ লস স্টপ কৌশল যুক্ত করুন।
অন্যান্য প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টারিং সিগন্যালগুলিকে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে।
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুকূলিতকরণ প্যারামিটারগুলি, অভিযোজনশীলতা বাড়ানো।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী পজিশনের আকার পরিবর্তন করা হয়েছে।
ক্রমাগত ক্ষতি এড়ানোর জন্য একটি প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ মডিউল সেট করুন।
মেশিন লার্নিং মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে প্যারামিটারগুলি স্বনির্ধারিতভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
বিজয় হার এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাতের অপ্টিমাইজেশান, কৌশলগত কার্যকারিতা বৃদ্ধি।
এই প্রবণতা অনুসারে, আপনি আরও খালি করতে পারেন।
ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং উন্নতি দ্বারা, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 123 ফর্ম্যাট এবং সিসিআই সূচককে সংহত করে, দ্বিগুণ যাচাইকরণের অধীনে দামের বিপরীত সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এটির উচ্চ সংকেত মানের, ব্যবহারের নমনীয়তা এবং পরিচালনা সহজতার মতো সুবিধাগুলি কার্যকরভাবে সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তবে প্যারামিটার এবং জাতের পছন্দগুলি অনুকূলিতকরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ক্রমাগত ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। ক্রমাগত উন্নতি করে, কৌশলটি একটি কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )