বিপরীতমুখী এবং রৈখিক রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্টের সমন্বয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 123 বিপরীতকরণ কৌশল এবং লিনিয়ার রিভার্সাল ব্লকডাউন কৌশলকে একত্রিত করে একটি মাল্টিফ্যাক্টর চালিত পোর্টফোলিও ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। 123 বিপরীতকরণ কৌশলটি সাম্প্রতিক দুইটি ট্রেডিং দিনের দামের সম্পর্ক নির্ধারণ করে, স্টোক সূচকের সাথে মিলিত হয়ে বিপরীতকরণ সংকেত নির্ধারণ করে। লিনিয়ার রিভার্সাল ব্লকডাউন কৌশলটি ট্রেডিং লাইনগুলির সাথে দামের সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য লিনিয়ার রিভার্সাল বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। সংকেত দুটি কৌশল একে অপরকে যাচাই করে এবং কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
কৌশল নীতি
123 বিপরীত কৌশল
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছেঃ
যদি সাম্প্রতিক দুইটি ট্রেডিং দিবসের ক্লোজ-অফ-প্রাইস সম্পর্কটি আজকের ক্লোজ-অফ-প্রাইসটি গতকালের চেয়ে বেশি হয়, এবং স্টোকের দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে কম হয়, তবে এটি একটি bullish বিপরীত সিগন্যাল বলে মনে করা হয়
যদি সাম্প্রতিক দুইটি ট্রেডিং দিনের ক্লোজ-অফ মূল্যের সম্পর্কটি আজকের ক্লোজ-অফ মূল্যকে গতকালের চেয়ে কম করে এবং স্টোকের দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি একটি বিপরীতমুখী বিপরীত সংকেত বলে মনে করা হয়
বিচার করার নিয়মগুলো হলোঃ
যদি আজকের ক্লোজ-অফ মূল্য > গতকালের ক্লোজ-অফ মূল্য এবং Stoch দ্রুত লাইন প্যারামিটার সেট করা হয়, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা হয়
যদি আজকের ক্লোজ-অফ মূল্য < গতকালের ক্লোজ-অফ মূল্য এবং স্টোচ ফাস্ট লাইন > স্টোচ ধীর লাইন এবং স্টোচ ফাস্ট লাইন < সেট করা হয়, তাহলে একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
এই কৌশলটি স্টোকের পরিমাপ প্যারামিটারগুলি সেট করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ স্টোকের কে লাইন পিরিয়ড দৈর্ঘ্য, স্টোকের দ্রুত লাইন মসৃণতা পিরিয়ড কেএসমোউথিং, স্টোকের ধীর লাইন মসৃণতা পিরিয়ড ডিএললংথ, স্টোকের দ্রুত লাইন বিচার থ্রেশহোল্ড স্তর।
রৈখিক প্রত্যাবর্তন বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল
এই কৌশলটি লিনিয়ার রিগ্রেশনাল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে মূল্যের সাথে লিনিয়ার রিগ্রেশনাল ট্রেন্ড লাইনের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এর নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ
যদি বন্ধের মূল্য লিনিয়ার রিটার্নের ব্রেকআউটের চেয়ে বড় হয় তবে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
যদি বন্ধের মূল্য লিনিয়ার রিটার্নের ব্রেকআউটের চেয়ে কম হয় তবে একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
এই কৌশলটির জন্য লিনিয়ার রিগ্রেশন পিরিয়ড LengthLRI, এবং লিনিয়ার রিগ্রেশন ইনপুট ডাটা সোর্স xSeria}} প্রয়োজন।
সমন্বিত কৌশল
এই সংমিশ্রণ কৌশলটি 123 বিপরীতকরণ কৌশল এবং লিনিয়ার রিটার্নাল কট-আউট কৌশল উভয়ই পূরণ করার জন্য একটি ক্রয়/বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যা কার্যকর ট্রেডিং নির্দেশিকা তৈরি করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি নির্মূল করে এবং ট্রেডিং কার্যকারিতা উন্নত করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- মাল্টি ফ্যাক্টর ড্রাইভ, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত নির্মূল, সংকেত মান উন্নত
দুইটি ভিন্ন ধরণের কৌশলকে একত্রিত করে, উভয় কৌশলকে একই সময়ে সংকেত উত্পন্ন করতে হবে, যাতে প্রকৃত অর্ডার দেওয়া যায়। এই মাল্টি ফ্যাক্টর যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি কোনও কৌশল দ্বারা উত্পন্ন ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে এবং কার্যকরভাবে সংকেতের গুণমান বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- রিয়েল-টাইম মূল্য এবং প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করুন এবং ফাঁদ এড়িয়ে চলুন
লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্রেকআউট রিয়েল-টাইমে মূল্য এবং প্রবণতা লাইনের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করতে পারে, যদি দামগুলি প্রবণতা থেকে গুরুতরভাবে বিচ্যুত হয় তবে কৌশলটি অবস্থানটির দিকনির্দেশের জন্য সময়মতো পরামর্শ দেয়। এইভাবে, ক্ষতির সময়মতো থামানো যায় এবং historicalতিহাসিক প্রবণতার মধ্যে আটকে যাওয়া এড়ানো যায়।
- প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের সুযোগ
লিনিয়ার রিটার্ন কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজার চিহ্নিতকরণে আরও ভাল। 123 বিপরীত কৌশলটি বিপরীত পয়েন্ট চিহ্নিতকরণে মনোনিবেশ করে। উভয় কৌশলই ট্রেন্ডিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলিকে ভালভাবে একত্রিত করতে পারে।
- কাস্টমাইজড অপ্টিমাইজেশান প্যাকেজ নীতি প্যারামিটার
উভয় কৌশলই নির্দিষ্ট প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজ করার জন্য সরবরাহ করে, বিভিন্ন জাত এবং বিভিন্ন প্রবণতাগুলির জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করতে পারে, সমন্বয় কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিত করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- মাল্টিফ্যাক্টর ড্রাইভ কিছু সুযোগ হারাতে পারে
ট্রেডিং সিগন্যাল দুটি কৌশল পূরণ করতে হবে, শুধুমাত্র একটি কৌশল উপর নির্ভর করে লাভের কিছু সুযোগ মিস করা হবে। যদি একটি কৌশল কার্যকারিতা দুর্বল হয়, তাহলে সামগ্রিক ট্রেডিং কার্যকারিতা পিছিয়ে যাবে।
- লিনিয়ার রিগ্রেশন পিছিয়ে আছে
লিনিয়ার রিগ্রেশন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেন্ড লাইনের সমন্বয় প্রয়োজন, যদি দামের একটি বড় লাফ হয়, তবে এটি একটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
- যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
উভয় কৌশলই উপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন করতে হবে এবং কিছু জাতের জন্য পৃথকভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে নির্বাচিত হয় তবে কৌশলটির কার্যকারিতা হ্রাস পাবে।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ
সংমিশ্রণ সংকেত ট্রিগার শর্তাবলী যথাযথভাবে শিথিল করুন যাতে খুব বেশি সুযোগ মিস না হয়
প্রবণতা সূচক সহ বিকল্প রৈখিক প্রত্যাবর্তন, যা আরও বাস্তবসম্মত প্রবণতা বিচার করে
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, প্যারামিটার নির্বাচনের কার্যকারিতা বাড়ানো
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
আপনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, পরামিতি অপ্টিমাইজেশান লক্ষ্যগুলি ডিজাইন করতে পারেন এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যেমন জেনেটিক অ্যালগরিদম, বেয়েস অপ্টিমাইজেশান ইত্যাদির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় অনুসন্ধান করতে পারেন।
- ক্ষতিপূরণ বাড়ানো
স্টপ লস নিয়মগুলি একটি ট্রেডের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর, ট্রেন্ডিং সূচক ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- লজিস্টিক অপ্টিমাইজ করুন
ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে যেমন গড় লাইন ফিল্টার, ব্রিন বন্ড বিচার ইত্যাদি বাজারে প্রবেশের জন্য সহায়ক শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, পজিশন সামঞ্জস্যের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা যায়, প্যাচিং এড়ানো যায়।
- সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসের সাথে
প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়।
- মেশিন লার্নিং পূর্বাভাস মডিউল যোগ করুন
কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মূল্যের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এলএসটিএম, জিআরইউ ইত্যাদির মতো গভীর শিক্ষার মডেল ব্যবহার করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 123 বিপরীতকরণ কৌশল এবং লিনিয়ার রিটার্নের ব্রেকডাউন কৌশলকে একত্রিত করে, মাল্টি-ফ্যাক্টর-চালিত পরিমাণগত লেনদেনের জন্য, যাচাইকরণ ব্যবস্থাটি মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে, বিপরীতকরণ এবং প্রবণতা ব্যবসায়ের সুযোগগুলিকে ধরে রাখে। তবে কৌশলটি কিছুটা পশ্চাদপদ হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারণের সাথে মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তির সংমিশ্রণ এই কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের দিকটি অন্বেষণ করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Linear Regression Intercept is one of the indicators calculated by using the
// Linear Regression technique. Linear regression indicates the value of the Y
// (generally the price) when the value of X (the time series) is 0. Linear
// Regression Intercept is used along with the Linear Regression Slope to create
// the Linear Regression Line. The Linear Regression Intercept along with the Slope
// creates the Regression line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
LRI(Length,xSeria) =>
pos = 0.0
xX = Length * (Length - 1) * 0.5
xDivisor = xX * xX - Length * Length * (Length - 1) * (2 * Length - 1) / 6
xXY = 0.0
for i = 0 to Length-1
xXY := xXY + (i * xSeria[i])
xSlope = (Length * xXY - xX * sum(xSeria, Length)) / xDivisor
xLRI = (sum(xSeria, Length) - xSlope * xX) / Length
pos:= iff(close > xLRI, 1,
iff(close < xLRI, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Line Regression Intercept", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Line Regression Intercept ----")
LengthLRI = input(14, minval=1)
xSeria = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posLRI = LRI(LengthLRI,xSeria)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posLRI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posLRI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )