ডুয়াল সুপারট্রেন্ড এবং এমএসিডি সংমিশ্রণ ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেডিংয়ের জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি প্রদানের জন্য একটি গতিশীলতা দোলক (এমএসিডি) সহ দুটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক (সুপারট্রেন্ড 1 এবং সুপারট্রেন্ড 2) অন্তর্ভুক্ত করে।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাঃ
ডাবল সুপারট্রেন্ড ভ্যালিডেশন - প্রবণতা দিক নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ATR সময়কাল এবং ফ্যাক্টর সহ দুটি সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করা মিথ্যা সংকেতকে হ্রাস করে।
গতি নিশ্চিতকরণ - এমএসিডি হিস্টোগ্রাম প্রবেশ এবং প্রস্থান যাচাই করার জন্য একটি গতি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে।
লক্ষ্য প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম - কৌশলটি প্রবণতা এবং গতির সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে পরিষ্কার ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেড ম্যানেজমেন্ট - কমিশন, স্লিপ এবং প্রাথমিক মূলধনের জন্য অন্তর্নির্মিত সেটিংস ট্রেড এক্সিকিউশন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করে।
কাস্টমাইজযোগ্যতা - সমস্ত পরামিতি সহজেই নির্দিষ্ট ট্রেডিং চাহিদা এবং বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
কৌশলটি নির্দিষ্ট নিয়মের উপর ভিত্তি করে কাজ করে, মূলত ডুয়াল সুপারট্রেন্ড দ্বারা নিশ্চিত প্রবণতা দিক এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম দ্বারা নির্দেশিত গতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
লং এন্ট্রিঃ সুপারট্রেন্ড উভয়ই শূন্যের ঊর্ধ্বে এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম।
শর্ট এন্ট্রিঃ সুপারট্রেন্ড উভয়ই হ্রাস এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম শূন্যের নিচে।
এক্সটল লংঃ সুপারট্রেন্ড হ্রাসের দিকে যায় অথবা এমএসিডি হিস্টোগ্রাম শূন্যের নিচে পড়ে।
এক্সাইট শর্টঃ হয় সুপারট্রেন্ড বাউলিশ হয়ে যায় অথবা এমএসিডি হিস্টোগ্রাম শূন্যের উপরে উঠে যায়।
ফিক্সড কমিশন রেট এবং স্লিপিং সেটিং।
অতিরিক্ত এক্সপোজার প্রতিরোধের জন্য অটো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
এই কৌশলটি বাউলিশ এবং হ্রাস বাজার উভয় ক্ষেত্রেই ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়। ব্যবহারকারীরা তাদের বাজার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক (দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত বা উভয়) চয়ন করতে পারেন।
যে সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা স্পষ্ট হয়, সেখানে এটি সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করা হয়।
ব্যবহারকারীরা সুপারট্রেন্ড এবং এমএসিডি পরামিতিগুলি কাস্টমাইজ করতে পারেন।
সুপারট্রেন্ড ১ এটিআর সময়কালঃ ১০
সুপারট্রেন্ড ১ ফ্যাক্টর: ৩.০
সুপারট্রেন্ড ২ এটিআর সময়কালঃ ২০
সুপারট্রেন্ড ২ ফ্যাক্টর: ৫.০
এমএসিডি দ্রুত দৈর্ঘ্যঃ 12
এমএসিডি ধীর দৈর্ঘ্যঃ ২৬
এমএসিডি সিগন্যাল সমতলকরণঃ ৯
কমিশনঃ ০.১%
স্লাইপঃ ১ পয়েন্ট
পরিচালনা: উভয়
ডিফল্ট প্যারামিটারগুলি একটি সুষম পদ্ধতির প্রস্তাব দেয় তবে কাস্টমাইজ করা যায়।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল:
দুটি সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায় মিথ্যা সংকেতগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
এমএসিডি হিস্টোগ্রাম কম আদর্শ ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করে, প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করে।
ডুয়াল ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলির সংমিশ্রণটি ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় দ্রুত প্রস্থান করতে দেয়, যা ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
সুনির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মগুলি বিষয়গত ব্যাখ্যা এবং মানুষের ভুলগুলি দূর করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি এই কৌশলকে বিভিন্ন যন্ত্র এবং ট্রেডিং পছন্দগুলির জন্য শক্তিশালী করে তোলে।
সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
দ্বিগুণ প্রবণতা সূচক সেটআপের জন্য ঘন ঘন প্রবণতা বিপরীত হতে পারে।
স্টপ লস শক্তিশালী প্রবণতা চলতে পারে, যা বৃহত্তর ড্রাউনডাউনের দিকে পরিচালিত করে।
এটি ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে না, যা প্রত্যাহারের ঝুঁকি বাড়ায়।
অপ্টিমাইজেশান সুযোগঃ
বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য সূক্ষ্ম সুরের পরামিতি।
স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন যেমন ট্রেলিং স্টপগুলি আরও নিয়ন্ত্রণের জন্য।
আকস্মিক ঘটনা চিহ্নিত করতে এবং ড্রাউন হ্রাস করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
সংক্ষেপে, ডুয়াল সুপারট্রেন্ড এবং এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল প্রবণতা অনুসরণ এবং গতি বিশ্লেষণের শক্তি একত্রিত করে। পরিষ্কার নিয়ম এবং একটি উচ্চ ডিগ্রি অটোমেশন সহ, এটি কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং শক্তিশালী ব্যবহারিক উপযোগিতা সরবরাহ করতে পারে। তবে ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান মোকাবেলা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি পদ্ধতিগত প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল সেরা উদাহরণগুলির মধ্যে একটি।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
// strategy("Dual-Supertrend with MACD - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
// commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
// currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Trading Direction Dropdown
tradeDirection = input.string("both", "Trading Direction", options=["long", "short", "both"])
// MACD Inputs
fast_length = input(12, "Fast Length")
slow_length = input(26, "Slow Length")
signal_length = input(9, "Signal Smoothing")
sma_source = input.string("EMA", "Oscillator MA Type", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string("EMA", "Signal Line MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// MACD Calculation
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, fast_length) : ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, slow_length) : ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Input Parameters for Supertrend 1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length for Supertrend 1")
factor1 = input.float(3.0, "Factor for Supertrend 1", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 1
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
// Input Parameters for Supertrend 2
atrPeriod2 = input(20, "ATR Length for Supertrend 2")
factor2 = input.float(5.0, "Factor for Supertrend 2", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 2
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Combined Conditions
isBullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and hist > 0
isBearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and hist < 0
exitLong = direction1 > 0 or direction2 > 0 or hist < 0
exitShort = direction1 < 0 or direction2 < 0 or hist > 0
// Strategy Entry and Exit based on Trading Direction
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "long")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=isBullish)
strategy.close("Buy", when=exitLong)
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "short")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=isBearish)
strategy.close("Sell", when=exitShort)
bodyMiddle1 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
bodyMiddle2 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)