DMI এবং মুভিং এভারেজ ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি ট্রেন্ড নির্দেশক DMI এবং মুভিং এভারেজের সমন্বয়ে ট্রেন্ডের দিক শনাক্ত করে ক্রয় ও বিক্রয় সিগন্যাল তৈরি করে। যখন DMI দামকে ট্রেন্ড অবস্থায় দেখায় এবং মুভিং এভারেজ ট্রেন্ডের দিক নিশ্চিত করে, তখন কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি মূলত দুটি নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কাজ করে:
-
DMI-তে DMI+ এবং DMI- অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা ট্রেন্ডের উপস্থিতি ও দিক শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। যখন DMI+ DMI-এর চেয়ে বেশি হয়, তখন ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড নির্দেশ করে; যখন DMI- DMI+ এর চেয়ে বেশি হয়, তখন নিম্নমুখী ট্রেন্ড নির্দেশ করে।
-
মুভিং এভারেজ, সাধারণত ১৫ থেকে ৫০ দিনের গড় নির্বাচন করা হয়, যা দামের ট্রেন্ড দিক নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম মুভিং এভারেজের উপরে (নিচে) থাকে, তখন ঊর্ধ্বমুখী (নিম্নমুখী) ট্রেন্ড নির্দেশ করে।
কৌশলটি প্রথমে DMI+, DMI- এবং মুভিং এভারেজ গণনা করে। যখন DMI ট্রেন্ড অবস্থা দেখায় (DMI+ DMI- এর চেয়ে বেশি বা DMI- DMI+ এর চেয়ে বেশি) এবং একই সময়ে মুভিং এভারেজ ওই ট্রেন্ড দিক নিশ্চিত করে, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। বিশেষভাবে:
- যখন DMI+ DMI-কে উপরে ভেদ করে এবং দাম মুভিং এভারেজকে উপরে ভেদ করে, তখন লং (ক্রয়) করবেন;
- যখন DMI- DMI+কে উপরে ভেদ করে এবং দাম মুভিং এভারেজকে নিচে ভেদ করে, তখন শর্ট (বিক্রয়) করবেন।
এই কৌশলে একটি বিপরীত ইনপুট অপশন যুক্ত করা হয়েছে। বিপরীতকরণ সক্রিয় করলে লং এবং শর্ট সিগন্যাল বিপরীত হয়ে যাবে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই ট্রেন্ড নির্দেশক ও ট্রেন্ড সূচকের সমন্বয়ে তৈরি কৌশল সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে, উভয় নির্দেশকের সুবিধা পরস্পরকে পরিপূরক করে।
DMI-এর সুবিধা হলো এটি দ্রুত ট্রেন্ডের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে। অন্যদিকে মুভিং এভারেজ কিছু নয়েজ ফিল্টার করে ট্রেন্ড দিক নিশ্চিত করে। উভয়ের সমন্বয়ে ট্রেন্ড গঠনের শুরুতে তড়িৎ প্রবেশ করা সম্ভব হয় এবং একইসাথে অ-ট্রেন্ড সময়ে ভেসে যাওয়া এড়ানো যায়।
এছাড়া, এই কৌশলে বিপরীতকরণ অপশন থাকায় প্রয়োজন অনুসারে ট্রেন্ড অনুসরণ বা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড করা যায়। এটি কৌশলের নমনীয়তা বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলে প্রধানত নিম্নলিখিত ঝুঁকি বিদ্যমান:
-
ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় ভুল সিগন্যাল আসতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। এটি প্যারামিটার সমন্বয় বা স্টপ-লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
-
ট্রেন্ড গঠনে কিছুটা সময় লাগে, এই সময়ে দামের ওঠানামা কৌশলকে বিভ্রান্ত করে ভুল সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। DMI এবং মুভিং এভারেজের প্যারামিটার সময়কাল যথাযথভাবে সমন্বয় করে এই নয়েজ ফিল্টার করা যেতে পারে।
-
বিপরীত ট্রেড করার সময় ট্রেন্ডের বিপরীতে যাওয়ায় ক্ষতি বড় হওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিপরীতকরণ সক্রিয় করলে প্রতি ট্রেডে ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা চলমান স্টপ-লস ব্যবহার করে কিছু মুনাফা লক করতে হবে।
-
বিভিন্ন প্রকার সম্পদ এবং বিভিন্ন সময় ফ্রেমের জন্য প্যারামিটার পুনরায় অপটিমাইজ করতে হবে। সরাসরি অন্য সম্পদ বা সময় ফ্রেমে একই প্যারামিটার কপি করলে কার্যকারিতা খারাপ হতে পারে।
অপটিমাইজেশন দিক
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপটিমাইজ করা যেতে পারে:
-
বিভিন্ন মুভিং এভারেজ সময়কাল প্যারামিটার পরীক্ষা করে ট্রেন্ড পরিবর্তনের সাথে সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করা।
-
DMI-এর স্মুথিং সময়কাল প্যারামিটার পরীক্ষা করে ট্রেন্ডে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত নয়েজ ফিল্টার করা।
-
ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্টে বিপরীতকরণ অপশন সক্রিয়করণ বনাম ডিফল্ট ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডের কার্যকারিতার পার্থক্য মূল্যায়ন করে সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্বাচন করা।
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করা, যেমন চলমান স্টপ-লস, সময় স্টপ-লস, ব্রেকআউট স্টপ-লস ইত্যাদি, যা প্রতি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
-
বিভিন্ন সম্পদ ও সময় ফ্রেমে প্যারামিটার অপটিমাইজেশনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে প্যারামিটার কম্বিনেশন অপটিমাইজ করা।
-
অন্যান্য নির্দেশক যেমন আরএসআই (রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডিকেটর) যুক্ত করে ফিল্টার করা, যা স্থানীয় চরম পয়েন্টে ভুল সিগন্যাল এড়াতে সাহায্য করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি ট্রেন্ড নির্দেশক DMI এবং মুভিং এভারেজের সমন্বয়ে উভয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ট্রেন্ড গঠনের শুরুতে তড়িৎ প্রবেশ করে এবং অস্থির বাজারে আটকে পড়া এড়ায়। বিপরীত ট্রেড অপশন কৌশলের নমনীয়তা বাড়ায়। প্যারামিটার অপটিমাইজেশন, স্টপ-লস এবং অন্যান্য নির্দেশকের সংমিশ্রণে কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে বিভিন্ন সম্পদ ও সময় ফ্রেমে প্যারামিটারের প্রযোজ্যতা পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/03/2017
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009 - 1