RSI সূচক ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই-এর উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি আরএসআই-এর উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে। এটি ওভারবয় ওভারসোলের ঘটনা চিহ্নিত করে, চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, আরএসআই-এর ওভারবয় বা ওভারসোলের সময় বিপরীত ট্রেডিং করে, যাতে দামের সমন্বয় পরে ট্রেন্ডের পরিবর্তন ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
যখন RSI সূচকটি ওভার-বই লাইন (ডিফল্ট 70) অতিক্রম করে, তখন এটি একটি সম্পদকে অতিরিক্ত ওভার-বই করার প্রতিনিধিত্ব করে;
যখন RSI সূচকটি ওভারসোল্ডের সীমা অতিক্রম করে এবং ওভারসোল্ড লাইন (ডিফল্ট 30) অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত লেনদেন করা হয়, যার অর্থ সম্পত্তিটি অত্যধিক ওভারসোল্ড হয়ে গেছে;
এসএমএ মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত বড় প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং কেবলমাত্র যখন বড় প্রবণতার দিকটি আরএসআই সূচকের ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই প্রবেশ করুন।
বিশেষ করে, এই কৌশলটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
এসএমএ চক্র (ডিফল্ট 200), আরএসআই চক্র (ডিফল্ট 14), আরএসআই ইনপুট লাইন (ডিফল্ট 34), স্টপ লস লাইন (ডিফল্ট 30), স্টপ ব্রেক লাইন (ডিফল্ট 50);
এসএমএ এবং আরএসআই গণনা করুন;
আরএসআই-তে ইনপুট লাইন অতিক্রম করে এবং এসএমএ-র উপরে ক্লোজ-আপ করার সময় অতিরিক্ত ইনপুট করা;
একটি নতুন স্টপ লস প্রাইস তৈরি করুন যা পূর্ববর্তী ক্লোজ-আপ প্রাইসের চেয়ে কম।
নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে পলস পলিসিঃ (a) RSI-এর নিচে স্টপ লোন; (b) RSI স্টপ লোন; © ক্লোজ-আপ মূল্য স্টপ লোনের নিচে;
এই কৌশলটি হল, “অধিক কাজ করা, কম কাজ করা নয়”।
এই কৌশলটি RSI সূচকটির ওভার-বই ওভার-সেল বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং দামের সমন্বয়ের পরে নতুন প্রবণতা ক্যাপচার করতে। এসএমএর সাথে মিলিত হয়ে একটি বড় প্রবণতা নির্ধারণের পরে, RSI- টার্গেটেড ওভার-বই ওভার-সেলের সময়টি প্রবেশ করে, RSI সূচকের সুবিধাটি পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সরল চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, ওভারবয় ওভারসোল্ডের পরিমাপ করা যায়, যার ফলে বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে আরো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়।
কেবলমাত্র যখন বড় ট্রেন্ডের দিকটি আরএসআই সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তখনই খেলুন, যা জাল সংকেত হ্রাস করতে এবং জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে;
স্টপ লস স্টপ ম্যানেজমেন্ট সেটআপ করলে, ঝুঁকি এবং লাভের উপর নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
স্টপ আপডেট পদ্ধতি ব্যবহার করে, স্টপ ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে, আপনি আরও বেশি মুনাফা লক করতে পারেন;
কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, যা নতুনদের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
RSI সূচকটি একটি মিথ্যা সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি অন্যান্য সূচকগুলির ফিল্টারিং সংকেত যেমন ট্রেডিং ভলিউমের সাথে একত্রিত হতে পারে;
নির্দিষ্ট ইনপুট, স্টপ লস এবং স্টপ প্যারামিটার সেটিংগুলি সমস্ত জাত এবং বাজারের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নাও হতে পারে, গতিশীল অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা যেতে পারে;
লেনদেনের খরচ ছাড়াই, প্রকৃত লেনদেনের ব্যবধান এবং প্রসেসিং ফি লাভের উপর প্রভাব ফেলবে;
আপনি যদি বেশি কাজ করেন তবে আপনি খালি ট্রেডিংয়ের সুযোগটি হারাবেন। আপনি খালি ট্রেডিংয়ের নিয়ম যুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।
অর্থ পরিচালনার নিয়মগুলি সেট করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি লেনদেনের জন্য কেবলমাত্র কিছু অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলোকে ফিল্টার করার জন্য, যেমন অস্বাভাবিক ট্র্যাফিক;
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবর্তনশীল বাজার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন;
নিম্নমুখী প্রবণতা ধরার জন্য কপি-ডেস্কের নিয়ম বাড়ানো;
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করে, জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্টপ লস স্টপ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন;
তহবিল ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করা, যেমন একক ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণ;
রিটার্ন অপ্টিমাইজেশান, কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করুন।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই সূচক বিপর্যয় ট্রেডিং কৌশলটি প্রবণতা এবং বিপর্যয় কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। এটি বিপর্যয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এটি নবীন ব্যবসায়ীদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে কৌশলটি আরও জটিল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এখনও অপ্টিমাইজ করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল শেখার জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর রেফারেন্স মডেল সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha RSI Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(34, title="RSI Entry Level")
rsi_stop_loss = input(30, title="RSI Stop Loss Level")
rsi_take_profit = input(50, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var bool trailing_stop_activate = false
var float trailingStop = na
var float lastClose = na
// Conditions
longCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close > sma_value
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
trailingStop := na
lastClose := na
trailing_stop_activate := false
if (strategy.position_size > 0)
if (na(lastClose) or close < lastClose)
lastClose := close
trailingStop := close
if (rsi_value >= rsi_take_profit)
trailing_stop_activate := true
if (trailing_stop_activate and not na(trailingStop) and close < trailingStop)
strategy.close("Buy")
if (rsi_value <= rsi_stop_loss)
strategy.close("Buy")
if (not trailing_stop_activate and rsi_value >= rsi_take_profit)
strategy.close("Buy")
if (trailing_stop_activate and rsi_value >= rsi_take_profit)
strategy.close("Buy")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)
plot(rsi_value, color=color.blue, linewidth=2)