দ্বি-যুগীয় বুদ্ধিমান যুগান্তকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল-জানেল স্মার্ট ব্রেকআউট কৌশলটি 123 বিপরীত কৌশল এবং অক্ষীয় সনাক্তকরণ ওভারল্যাপার কৌশলগুলির সমন্বিত কৌশল। এই কৌশলটি মূলত সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য ডাবল-জানেল ফর্ম্যাটগুলি ব্যবহার করে, যা অক্ষীয় সনাক্তকরণ সূচকগুলিকে ফিল্টার করে এবং জাল ব্রেকআউট অপারেশনগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অবস্থানে প্রবণতা ঘুরিয়ে ধরার জন্য সক্ষম করে।
মূলনীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
- 123 বিপরীতমুখী কৌশল
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি উলফ জেনসেনের বই থেকে এসেছে আমি কীভাবে ফিউচার মার্কেটে দ্বিগুণ মূল্য অর্জন করতে পারি বইটি পৃষ্ঠা 183. এই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে।
নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ যখন বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে 2 দিন পর পর বেশি থাকে এবং 9 তম এলোমেলো ধীর লাইনটি 50 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে 2 দিন পর পর কম থাকে এবং 9 তম এলোমেলো ধীর লাইনটি 50 এর উপরে থাকে, তখন খালি করুন।
- মূল অক্ষ সনাক্তকরণ কম্পক কৌশল
জিয়র্গোস ই. সিলিগার্ডোস দ্বারা মূল অক্ষের সনাক্তকরণে কম্পক কৌশলটি প্রস্তাবিত হয়েছিল, যা 2009 সালের সেপ্টেম্বরে স্টকস অ্যান্ড কমোডিটিস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।
এই কৌশলটি গড় লাইন এবং RSI সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যখন দামগুলি উত্থান-পতনের কাছাকাছি থাকে তখন একটি অস্থির পরিস্থিতি নির্ধারণ করে।
当价格 > 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 35) / (85 - 35)
当价格 <= 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 20) / (70 - 20)
如果指标值 > 50, 做多
如果指标值 < 50, 做空
দুটি কৌশল একত্রিত করুন, দ্বৈত সংযুক্ত মোডে, যদি সূচকটি একই দিকে সংকেত দেয় তবে একটি বিরতি অপারেশন করুন। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অবস্থানে নতুন প্রবণতা সনাক্ত করার সময়, ঝাঁকুনির মধ্যে মিথ্যা বিরতি এড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সমন্বিত ব্যবহার দ্বৈত সূচক ফিল্টার সংকেত, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- নতুন প্রবণতাগুলিকে মূল প্রযুক্তির অবস্থান থেকে ধরা
- বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা
- বিপরীত মোড এবং সূচক ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে ঝড়ের মধ্যে পুনরাবৃত্ত ক্ষতি এড়ানো যায়
- বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, নমনীয়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ডাবল-জয়েন্ট ফর্ম্যাটটি ভুয়া ভাঙ্গার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারে না
- সূচক সেটিং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, ভুল প্যারামিটার ভুল সংকেত হতে পারে
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর স্টপ লস কৌশল প্রয়োজন
- ব্রেক-আপের ব্যর্থতা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে
- কার্যকারিতা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিঃ
- সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, ত্রুটিযুক্ত সংকেত হার হ্রাস করুন
- ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- প্রত্যাশিত সাফল্যের ব্যর্থতার পরে বিপর্যয় এড়াতে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার মূল্যায়ন করুন
- বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার সেটিংগুলি সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন সমান্তরাল সিস্টেম পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
RSI প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন এবং ভুল রিপোর্ট হ্রাস করুন
ট্রানজিট ফিল্টারিং বাড়িয়ে কার্যকর ব্রেকডাউন নিশ্চিত করুন
প্রবণতা মূল্যায়ন এবং বিপর্যয় এড়ানোর উপায়
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার টিউনিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধের কৌশল বাড়ানো
বিরাট ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করুন, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন এবং প্যারামিটার সেটিংস সামঞ্জস্য করুন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, ব্রেকথ্রু কার্যকারিতা মূল্যায়ন, স্টপ লস স্ট্র্যাটেজিকে সামঞ্জস্য করার মতো উপায়গুলির মাধ্যমে, এই কৌশলটি ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল আয় অর্জন করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল-হ্যান্ডেল স্মার্ট ব্রেকআউট কৌশলটি বিপরীত মোড এবং সূচক ফিল্টারিং নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, সম্ভাব্য প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অবস্থানে ক্যাপচার করে। কেবলমাত্র ব্রেকআউটগুলি অনুসরণ করার কৌশলগুলির তুলনায়, এটির ব্রেকআউট অপারেশন করার সময়টি আরও সুনির্দিষ্ট, ঝড়ের মধ্যে পুনরাবৃত্ত ক্ষতির ঝামেলা এড়ানো। একই সাথে, এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয়, যার জন্য স্টপ লস সিস্টেম ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রযুক্তিগত সূচক সমন্বয় দ্বারা, একটি স্থিতিশীল ব্রেকআউট ট্রেডিং সিগন্যাল পাওয়া যায়, ট্রেন্ডিং ব্রেকআউট পয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টগুলিতে অসাধারণ লাভের ফলাফল অর্জন করে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি সময় পয়েন্টগুলিকে সঠিকভাবে বেছে নেয়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং দক্ষতার পরে দক্ষ হয়ে উঠতে
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )