আরএসআই রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
RSI ব্রেকিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (RSI) ব্যবহার করে একটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে, যখন RSI একটি ওভারবয় বা ওভারসোল অবস্থায় থাকে, তখন একটি ব্রেকিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার জন্য একটি ব্রেকিং স্ট্র্যাটেজি খুঁজে বের করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচকের উপর নির্ভর করে বাজার ওভার-বই ওভার-সেলের অবস্থা নির্ধারণ করে। আরএসআই সূচকের গণনা সূত্রটি হ’লঃ আরএসআই = ((উচ্চ গড় / উচ্চ গড় + নিম্ন গড়) × 100। এর মধ্যে, উচ্চ গড়টি গত এন দিনের মধ্যে বন্ধের উত্থানের সরল চলমান গড় এবং নিম্ন গড়টি গত এন দিনের মধ্যে বন্ধের পতনের সরল চলমান গড়।
যখন RSI সেট ওভারবই লাইন (ডিফল্ট ৮০) এর চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারটি ওভারবই অবস্থায় থাকে; যখন RSI সেট ওভারবই অঞ্চল (ডিফল্ট ৩৫) এর চেয়ে ছোট হয়, তখন বাজারটি ওভারবই অঞ্চলে থাকে। কৌশলটি যখন RSI ওভারবই লাইনটি নীচে ভেঙে যায় তখন স্বল্প সুযোগের সন্ধান করে; যখন RSI ওভারবই অঞ্চলটি অতিক্রম করে তখন আরও বেশি সুযোগের সন্ধান করে।
বিশেষত, কৌশলটি দুটি এসএমএ গড়ের মাধ্যমে আরএসআই সূচকের প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে উপরে উঠে যায় এবং ধীর লাইনটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড ব্যাপ্তিটি ভেঙে দেয়, তখন আরও বেশি করুন; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন খালি করুন। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস লাইন এবং স্টপ স্টপ লাইনও সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
- RSI সূচক ব্যবহার করে বাজার ওভারবয় ওভারসোল্ড অবস্থা বিচার করার জন্য, কিছু প্রবণতা বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে
- ডাবল এসএমএ গড়ের সাথে যুক্ত, আরএসআই সূচকের ঝাঁকুনির কারণে মিথ্যা বিরতি এড়ানো যায়
- স্টপ লস স্টপ সেট করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- ব্রেক-ইন, কোন ঘন ঘন পজিশনারি নেই
ঝুঁকি ও সমাধান
- RSI সূচকটি পিছিয়ে আছে, সম্ভবত ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টটি মিস করেছে
- RSI এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিত করুন
- ওভার-বই ওভার-বিক্রয় ব্যবধান ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে লাভের সুযোগ বাড়ছে
- বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং নিশ্চিত করুন যে প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা আছে
- স্টপপয়েন্ট খুব কাছাকাছি, রাতারাতি কম্পন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে
- স্ট্যাম্পিং দূরত্ব যথাযথভাবে শিথিল করুন, যাতে আটকা না পড়ে
- স্টপ সেটিংটি খুব ছোট, ট্রেন্ডটি পুরোপুরি ধরতে পারে না
- বাজার ওঠানামার উপর নির্ভর করে নমনীয়ভাবে স্টপ লাইন সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে একত্রে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন, আরএসআই সূচকের পিছনে থাকা সমস্যা এড়াতে
- বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানোর জন্য বড় আকারের প্রবণতা সম্পর্কে বিচার করা
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ-অফ-স্টপ কৌশল, যেমন মূল্য ট্র্যাকিং স্টপ, স্টপ-অফ-মোবাইল ইত্যাদি
- বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার সেটগুলিকে আলাদা করুন এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটারগুলি নির্ধারণ করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল বাড়ানো, পজিশন বাড়ানোর মাধ্যমে পজিশন সামঞ্জস্য করা
সারসংক্ষেপ
RSI ব্যাপ্তি বিরতি কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি RSI সূচক দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করে, ডাবল এসএমএ গড় ফিল্টার সংকেত, এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্টপ সেট করে। তবে RSI সূচকটি পিছিয়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে এবং এর বাইরে প্যারামিটার সেটিংটিও কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)