উন্মুক্ত পরিসীমাবদ্ধ উচ্চমূল্যে খোলা ক্রস ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি খোলা মূল্য এবং উচ্চ মূল্যের ক্রসওভারের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করে। যখন খোলা মূল্য উচ্চ মূল্যের উপরে উঠে যায় তখন লং পজিশন নেওয়া হয়, আর যখন খোলা মূল্য উচ্চ মূল্যের নিচে নেমে যায় তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে মূল্যের ডেটা মসৃণ করা যায় এবং নয়েজ ট্রেডিং কমানো যায়। মুভিং এভারেজের ধরন এবং প্যারামিটার কনফিগার করা যায়। লাভ লক করতে ট্রেইলিং স্টপ লস চালু করার অপশনও আছে।
কৌশলের নীতি
-
ইনপুট প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিকল্প সময়কাল রেজোলিউশন (useRes) ব্যবহার করবেন কিনা। যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে stratRes অনুযায়ী সময়কাল নির্ধারণ করা হয়।
-
ইনপুট প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মুভিং এভারেজ (useMA) ব্যবহার করবেন কিনা। যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে basisType অনুযায়ী মুভিং এভারেজের ধরন এবং basisLen অনুযায়ী সময়কাল নির্ধারণ করা হয়।
-
খোলা মূল্য (open) এবং বন্ধ মূল্য (close) এর সিরিজ ডেটা সংগ্রহ করা হয়। যদি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয়, তাহলে নির্বাচিত মুভিং এভারেজের ধরন ও প্যারামিটার প্রয়োগ করে মসৃণ করা হয়।
-
বর্তমান খোলা মূল্য x এবং খোলা মূল্যের সিরিজ openSeries এর তুলনা করা হয়। যদি x openSeries এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে ট্রেন্ড স্টেট trendState লং হবে, অন্যথায় শর্ট হবে।
-
যখন খোলা মূল্য খোলা মূল্যের মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, তখন লং সিগন্যাল longCond তৈরি হয়, আর যখন খোলা মূল্য খোলা মূল্যের মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, তখন শর্ট সিগন্যাল shortCond তৈরি হয়।
-
লং ও শর্ট সিগন্যাল অনুযায়ী লং বা শর্ট পজিশনে প্রবেশ করা হয়। যদি ট্রেইলিং স্টপ লস চালু থাকে, তাহলে স্টপ লসের পয়েন্ট এবং অফসেট দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
-
ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণের জন্য খোলা মূল্য ও উচ্চ মূল্যের দুটি ভিন্ন সিরিজ ব্যবহার করা হয়, যা একক ডেটা সিরিজের সীমাবদ্ধতা এড়ায়।
-
মুভিং এভারেজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বাজারের নয়েজ ফিল্টার করা যায় এবং প্রধান ট্রেন্ড লক করা যায়।
-
মুভিং এভারেজের ধরন এবং প্যারামিটার নমনীয়ভাবে কনফিগার করা যায়, সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য সমন্বয় করা যায়।
-
ট্রেইলিং স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও লাভ লক করার অপশন থাকে।
-
কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ অনেক, বিভিন্ন পণ্য ও বাজার পরিবেশের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
-
একক ট্রেডিং সিগন্যাল উৎস, ফলে সিগন্যাল কম, অর্ডার মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
-
মুভিং এভারেজের ল্যাগ সমস্যা থাকে, স্বল্পমেয়াদী সুযোগ হারানোর সম্ভাবনা থাকে।
-
ট্রেইলিং স্টপ লস ভুলভাবে সেট করলে অকালে স্টপ লস হতে পারে বা স্টপ লসের পরিমাণ বেশি হতে পারে।
-
প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে ভার্চুয়াল ট্রেডিং অত্যধিক ঘন ঘন হতে পারে, যা রিয়েল ট্রেডিংয়ে প্রভাব ফেলতে পারে।
-
বিভিন্ন পণ্য ও বাজার পরিবেশের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন, অপ্টিমাইজেশন কঠিন হতে পারে।
-
আরও ইন্ডিকেটর বা মেশিন লার্নিং মডেল সংযুক্ত করে সিগন্যাল উৎস সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। মুভিং এভারেজের ধরন ও প্যারামিটার সমন্বয় করে সর্বোত্তম মসৃণতা অর্জন করা যায়। সতর্কতার সাথে স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণ করা উচিত, উপযুক্তভাবে শিথিল করে আরও লাভ অর্জন করা যেতে পারে। পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্টিং অপ্টিমাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্যারামিটার নির্ভরযোগ্য হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিক
-
অন্যান্য প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটর যেমন বলিঞ্জার ব্যান্ড, কেডি ইত্যাদি যুক্ত করে ট্রেডিং সিগন্যাল সমৃদ্ধ করা।
-
মেশিন লার্নিং মডেল প্রয়োগ করে সিগন্যাল নির্ধারণ করা।
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সেরা প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে বের করা।
-
ট্রেইলিং স্টপ লসের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে স্টপ লসের পরিমাণ ও লাভ গ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য আনা।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ফিচার যুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
-
বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদা প্যারামিটার টেমপ্লেট তৈরি করা।
-
কোয়ান্টিটেটিভ ব্যাকটেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে দ্রুত কৌশল পুনরাবৃত্তি করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি খোলা মূল্য ও উচ্চ মূল্যের ক্রসওভারের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করে, মুভিং এভারেজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নয়েজ ফিল্টার করে। নমনীয়ভাবে প্যারামিটার কনফিগার করে বিভিন্ন প্রভাব অর্জন করা যায়। এর কিছু সুবিধা আছে, তবে কিছু সমস্যাও আছে, যেমন কম সিগন্যাল, ল্যাগ ইত্যাদি। আরও ইন্ডিকেটর কম্বিনেশন, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি পদ্ধতিতে অপ্টিমাইজ করে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যেতে পারে। বিভিন্ন পণ্য ও বাজার পরিবেশের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় ও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন, যাতে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//strategy(title = "Open Close Cross Strategy", shorttitle = "OCC Strategy", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
- 1