গোল্ড VWAP MACD SMO ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গোল্ড ভিডাব্লুএপি এমএসিডি এসএমও ট্রেডিং কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং কৌশল যা 12 ঘন্টা সময়কালের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি গোল্ড মার্কেটের ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে ভিডাব্লুএপি মুনলাইন, এসএমও ওসিলেটার এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি VWAP চাঁদ লাইনকে প্রধান প্রবণতা সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। VWAP দামের গড় ক্রয় মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, চাঁদ লাইনটি বোঝায় যে VWAP গণনা করার সময়সীমাটি গত এক মাস। যদি বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য VWAP চাঁদ লাইনের উপরে থাকে তবে এটি নির্দেশ করে যে এটি বর্তমানে একটি প্রবণতা বৃদ্ধির পর্যায়ে রয়েছে; যদি ক্লোজ-আপ মূল্য VWAP চাঁদ লাইনের নীচে থাকে তবে এটি বোঝায় যে প্রবণতাটি হ্রাস পাচ্ছে।
এসএমও ওসিলারেটর বর্তমান ওভারব্রিজ ও ওভারসোলার পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি দীর্ঘ-চক্রের উপাদান এবং একটি স্বল্প-চক্রের উপাদান নিয়ে গঠিত। যখন ওসিলারেটরটি 0 এর উপরে থাকে তখন এটি ওভারব্রিজ অবস্থায় থাকে, যখন 0 এর নীচে থাকে তখন এটি ওভারসোলার বোঝায়।
MACD ডাইরেক্টরেট ম্যানুয়ালটি গতির দিক নির্ধারণ করতে পারে। যখন স্তম্ভটি উপরের দিকে বিপর্যস্ত হয়, তখন গতিটি শক্তিশালী এবং আরও বেশি কাজ করতে পারে; যখন স্তম্ভটি নীচে বিপর্যস্ত হয়, তখন গতিটি দুর্বল হয়ে যায় এবং খালি স্থানটি বিবেচনা করা উচিত।
এই তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে, ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করা যেতে পারেঃ
মাল্টি হেড এন্ট্রিঃ যখন ক্লোজিং প্রাইস ভিডাব্লুএপি চাঁদ লাইনের উপরে থাকে, তখন ম্যাকডের রৈখিক স্তম্ভের উপরে একটি ব্রেকফাস্ট হয় এবং এসএমও ওসিলেটর 0 এর উপরে থাকে শূন্যপদ প্রবেশঃ যখন বন্ধের দাম ভিডাব্লুএপি চাঁদ লাইনের নীচে থাকে, তখন ম্যাকডের রৈখিক স্তম্ভটি ভেঙে যায় এবং এসএমও দোলকটি 0 এর নীচে নেমে যায়
স্টপ লস ইনপুট শতাংশের উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি সময়সীমা এবং সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় যা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং শক্তিকে কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ভিডাব্লুএপি চাঁদ লাইন মূল প্রবণতা নির্দেশ করে, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ায়
- MACD ডাইরেক্টরেট সময়মত গতিশীলতা পরিবর্তন ক্যাপচার করে
- এসএমও ওসিলারেটর ওভারবয় ওভারসেলিংয়ের বিচার করে, যে অঞ্চলে ওভারপয়েন্টগুলি সহজেই তৈরি হতে পারে সেখানে প্রবেশ করতে সহায়তা করে
- একাধিক সূচক সমন্বয় একে অপরকে যাচাই করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- কাস্টমাইজড স্টপ লস অনুপাত, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- ভিডাব্লুএপি সূচক ক্রস-অ্যাজেন্সির প্রতি সংবেদনশীল, যা ভুল সংকেত দিতে পারে
- MACD প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে
- SMO প্যারামিটার ভুল হলে, ওভারবয় ওভারসেলের ক্ষেত্রেও ভুল হতে পারে।
- স্টপ-অফ-লস সেটিংটি খুব হালকা এবং একক ক্ষতির উপর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না
উপরোক্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ভিডাব্লুএপি এবং এমএসিডি এর প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুকূলিত করা উচিত, খুব বেশি হওয়া উচিত নয়। একই সাথে, স্টপ-অফ-লস অনুপাত খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, একক ক্ষতি প্রায় 3% নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ক্রমবর্ধমান মূল্য নিশ্চিতকরণ, উদাহরণস্বরূপ, গড় লাইন অতিক্রম করে
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের সমন্বয় করে ATR এর মতো অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে
- উচ্চ স্তরে ব্যাচ লাইটেন মেশিন যুক্ত করুন, মুনাফা হ্রাস রোধ করুন
- বিভিন্ন স্টপ-অফ-লস কৌশল পরীক্ষা করুন, যেমন চলমান স্টপ, লিংক স্টপ ইত্যাদি
- মডেল যাচাইকরণ মডিউল যোগ করুন, অস্বাভাবিক সংকেত ফিল্টার করুন
সারসংক্ষেপ
স্বর্ণের ভিডাব্লুএপি এমএসিডি এসএমও কৌশলটি প্রবণতা এবং ওভারব্লু ওভারসোলের ক্ষেত্রে একাধিক সূচককে সংহত করে, স্বর্ণের মধ্যম-দীর্ঘ লাইন সুযোগকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কৌশলটি খুব শক্তিশালী এক্সটেনশনেবল এবং প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে মডিউল অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম।
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
// strategy("VWAP Gold strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10000, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.005)
source = input(low)
//vwap monthly
timeframeM = time("M")
beginningM = na(timeframeM[1]) or timeframeM > timeframeM[1]
sumsourceM = source * volume
sumVolM = volume
sumsourceM := beginningM ? sumsourceM : sumsourceM + sumsourceM[1]
sumVolM := beginningM ? sumVolM : sumVolM + sumVolM[1]
vwapMonthly= sumsourceM / sumVolM
//macd
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma = ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//SMO
longlen = input(22, minval=1, title="Long Length SMO")
shortlen = input(6, minval=1, title="Short Length SMO")
siglen = input(5, minval=1, title="Signal Line Length SMO")
erg = tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ema(erg, siglen)
osc = erg - sig
shortCondition = close < vwapMonthly and hist < hist[1] and osc < 0
longCondition = close > vwapMonthly and hist> hist[1] and osc > 0
tplong=input(0.085, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.03, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.05, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.025, step=0.005, title="Stop loss % for short")
strategy.entry("long",1,when=longCondition)
strategy.entry("short",0,when=shortCondition)
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')