ম্যানটেম ব্রেকডাউন এমএসিডি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২০ ১৭ঃ১২ঃ৩১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মম্পটাম ব্রেকডাউন এমএসিডি কৌশল মূলত ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য এমএসিডি সূচক এবং মম্পটাম সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, যা একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এই কৌশলটি প্রথমে দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ গণনা করে, তারপরে এমএসিডি মান গণনা করে এবং আরও এমএসিডির সংকেত রেখা গণনা করে। একই সাথে, এটি দামের গতির মান গণনা করে। যখন এমএসিডি পার্থক্যের সাথে একসাথে গতির মান শূন্য স্তরের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন এমএসিডি পার্থক্যের সাথে একসাথে গতির মান শূন্য স্তরের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করার জন্য একটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত ম্যাকডি এবং মম্পটম সূচকগুলির সংমিশ্রণে ভিত্তি করে।

এমএসিডি সূচকটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক, যা দ্রুত ইএমএ, ধীর ইএমএ এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম নিয়ে গঠিত। দ্রুত ইএমএ সাধারণত 12 দিনের একটি প্যারামিটার থাকে এবং ধীর ইএমএ 26 দিনের একটি প্যারামিটার থাকে। গণনার সূত্রগুলি হলঃ

ফাস্ট ইএমএ = ইএমএ ((বন্ধ মূল্য, 12)

ধীর EMA = EMA ((বন্ধ মূল্য, 26)

MACD = দ্রুত EMA - ধীর EMA

সিগন্যাল লাইন = EMA ((MACD, 9)

যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর উপরে অতিক্রম করে, এর অর্থ হল যে স্বল্পমেয়াদী আপট্রেন্ড দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার চেয়ে শক্তিশালী, যা একটি কিনুন সংকেত। যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর নীচে অতিক্রম করে, এর অর্থ হল দীর্ঘমেয়াদী ডাউনট্রেন্ড স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার চেয়ে শক্তিশালী, যা একটি বিক্রয় সংকেত।

গতির সূচকটি মূল্য আন্দোলনের গতি প্রতিফলিত করে এবং এর গণনার সূত্রটি হলঃ

Momentum = আজকের বন্ধের মূল্য - N দিন আগে বন্ধের মূল্য

যেখানে N সাধারণত 10 এ সেট করা হয়। যখন আজকের বন্ধের মূল্য N দিন আগে এর উপরে উঠে যায়, তখন গতির মান ইতিবাচক হয়, যা একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। যখন আজকের বন্ধের মূল্য N দিন আগে এর নীচে পড়ে, তখন গতির মান নেতিবাচক হয়, যা একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

এই কৌশলটি এমএসিডি সূচককে গতির সূচকের সাথে একত্রিত করে। ট্রেডিং সংকেত তৈরির মানদণ্ড হলঃ যখন এমএসিডি পার্থক্য এবং গতির পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য শূন্য স্তরের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, শূন্যের উপরে ক্রসওভার গঠন করে। যখন পার্থক্য শূন্য স্তরের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, শূন্যের নীচে ক্রসওভার গঠন করে। এটি ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করার জন্য একটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার অন্তর্গত, যা কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ম্যাকডি এবং মম্পটম সূচকগুলির সংমিশ্রণটি প্রবণতা অনুসরণ করে, যখন সম্পদের দাম স্পষ্ট দিক ছাড়াই দোলায় তখন অকার্যকর ট্রেডিং এড়ানো যায়।
ডাবল কনফার্মেশন মেকানিজমের উপর ভিত্তি করে, এটি কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত থেকে হস্তক্ষেপ এড়াতে পারে।
এমএসিডি পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং চক্রের জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে, যা এটিকে অত্যন্ত অভিযোজিত করে তোলে।
এটি উভয় দিকের প্রবণতা ধরে রাখার জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় উভয় ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।
কৌশলটি কম প্যারামিটার সহ সহজেই বোঝা যায়, যা শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

এমএসিডি এবং মোমেন্টাম উভয়ই প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির অন্তর্গত। যখন বাজারটি মারাত্মক ওঠানামা দেখে বা স্পষ্ট প্রবণতার অভাব হয় তখন তারা আরও অকার্যকর ট্রেডিং তৈরি করতে পারে।
যদিও দ্বৈত সূচক সংমিশ্রণটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে তবে এটি কিছু ট্রেডিং সুযোগও মিস করতে পারে। ঝুঁকি ভারসাম্য বজায় রাখতে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত।
যখন প্রধান চক্রের প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন MACD সূচকটি বিলম্বিত হতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ হতে পারে, যা মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং কমিশন নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ প্রয়োজন।
ভুল পরামিতিগুলি অত্যধিক সংবেদনশীলতা বা বিলম্বের দিকে পরিচালিত করতে পারে। বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ধ্রুবক পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্য এবং চক্রের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে MACD পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সংবেদনশীলতা এবং গোলমাল ফিল্টারিংয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইমপুটাম সূচকের পিরিয়ড প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।
ট্রেডের আকারকে প্রবণতা অনুসারে স্কেল করার জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন।
অস্থির বাজারে ভুল ট্রেড এড়াতে ATR ইন্ডিকেটরের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
মাল্টি-কনফার্মেশন ট্রেডিং সিগন্যাল গঠনের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
অবিচ্ছিন্ন পরামিতি পুনরাবৃত্তি এবং অপ্টিমাইজেশান জন্য অপ্টিমাইজেশান loops যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ম্যানটেম ব্রেকডাউন এমএসিডি কৌশলটি এমএসিডি এবং ম্যানটেম সূচকগুলির শক্তি ব্যবহার করে প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এর দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং অকার্যকর ট্রেডিং এড়াতে পারে। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, বিশেষত নতুনদের জন্য উপযুক্ত। তবে ম্যানটেম ব্রেকডাউন এমএসিডির পিছনে থাকা এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারের সময় অকার্যকর ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি উল্লেখ করা উচিত। পরামিতিগুলি ক্রমাগত অনুকূল করে এবং সহায়ক প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে কৌশলটি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")

// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
len = input(title="Momentum", type=input.integer, defval=10)
src1 = input(title="Source MACD", type=input.source, defval=close)
src2 = input(title="Source MOMENTUM", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 14)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #0c8e61
col_grow_below = #ffcdd2
col_fall_above = #b2dfdb
col_fall_below = #d42f28
col_macd = #ffffff
col_signal = #d42f28
col_mom = #fbc02d

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src1, fast_length) : ema(src1, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src1, slow_length) : ema(src1, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
mom = src2 - src2[len]


ma(s,l) => ema(s,l)
sema = ma( src1, fast_length )
lema = ma( src1, slow_length )
i1 = sema + mom + ma( src1 - sema, fast_length )
i2 = lema + mom + ma( src1 - lema, slow_length )
macdl = i1 - i2
macd1 =sema - lema

delta = mom - macd1

// Strategy
    // Backtest
FromYear  = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

    // Function exampel
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")

if (crossunder(delta, 0))
    strategy.close_all(when=window())

// Plot
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
plot(mom, color=col_mom, title="Mom")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত