মোমেন্টাম সার্কিট ব্রেকার MACD কৌশল

Common strategy

Created: 2023-10-20 17:12:31

Last modified: 3 years ago

Copy: 3

ChaoZhang

1802

Followers

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ব্লো-অফ MACD কৌশলটি প্রধানত MACD সূচক এবং মোমেন্টাম সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা একটি ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। এই কৌশলটি প্রথমে দ্রুত EMA এবং ধীর EMA গণনা করে, তারপর MACD মান এবং তারপর MACD-এর সংকেত রেখা গণনা করে। একই সাথে দামের মোমেন্টাম মান গণনা করা হয়। যখন মোমেন্টাম মান এবং MACD পার্থক্য শূন্য রেখার উপরে ক্রস তৈরি করে তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন মোমেন্টাম মান এবং MACD পার্থক্য শূন্য রেখার নিচে ক্রস তৈরি করে তখন বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরির কৌশল।

কৌশলের মূলনীতি

এই কৌশলটি মূলত MACD এবং মোমেন্টাম সূচকের সমন্বিত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে।

MACD সূচক একটি ট্রেন্ড ফলোয়িং সূচক, যা দ্রুত EMA, ধীর EMA এবং MACD হিস্টোগ্রাম দ্বারা গঠিত। দ্রুত EMA-এর পরামিতি সাধারণত ১২ দিন, ধীর EMA-এর পরামিতি ২৬ দিন। গণনার সূত্র হল:

দ্রুত EMA = EMA(শেষ মূল্য, ১২)

ধীর EMA = EMA(শেষ মূল্য, ২৬)

MACD = দ্রুত EMA - ধীর EMA

সংকেত রেখা = EMA(MACD, ৯)

যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখাকে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গতি দীর্ঘমেয়াদী গতির চেয়ে শক্তিশালী হয়, যা প্রবেশের সংকেত; যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখাকে নিচের দিকে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী গতি স্বল্পমেয়াদীর চেয়ে শক্তিশালী হয়, যা প্রস্থানের সংকেত।

মোমেন্টাম সূচক হল স্টকের দামের পরিবর্তনের গতি প্রতিফলিতকারী একটি প্রযুক্তিগত সূচক। গণনার সূত্র হল:

মোমেন্টাম মান = আজকের শেষ মূল্য - N দিন আগের শেষ মূল্য

এখানে N সাধারণত ১০ ধরা হয়। যখন আজকের শেষ মূল্য N দিন আগের থেকে বেশি হয়, তখন মোমেন্টাম মান ধনাত্মক, স্টক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে; যখন আজকের শেষ মূল্য N দিন আগের থেকে কম হয়, তখন মোমেন্টাম মান ঋণাত্মক, স্টক নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে।

এই কৌশলটি MACD সূচক এবং মোমেন্টাম সূচকের সমন্বয় করে, ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণের মানদণ্ড হল: যখন MACD পার্থক্য এবং মোমেন্টাম পার্থক্যের পার্থক্য শূন্য রেখাকে উপরের দিকে অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা শূন্য রেখার উপরে ক্রস তৈরি করে; যখন MACD পার্থক্য এবং মোমেন্টাম পার্থক্যের পার্থক্য শূন্য রেখাকে নিচের দিকে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা শূন্য রেখার নিচে ক্রস তৈরি করে। এটি একটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণের ট্রেডিং সংকেত উৎপাদন পদ্ধতি, যা কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং ট্রেন্ড ফলোয়িং নিশ্চিত করে।

কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

MACD সূচক ও মোমেন্টাম সূচকের সমন্বয় ট্রেন্ড ফলোয়িং নিশ্চিত করে, দামের শুধুমাত্র দোদুল্যমানতা থাকা ও দিকনির্দেশনা না থাকার সময় অকার্যকর লেনদেন এড়ায়।
দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, কিছু শব্দ ফিল্টার করে এবং মিথ্যা সংকেতের হস্তক্ষেপ এড়ায়।
MACD সূচকের পরামিতি সমন্বয়যোগ্য, বিভিন্ন প্রকার এবং ট্রেডিং সময়কাল অনুসারে পরামিতি অপ্টিমাইজ করা যায়, অভিযোজন ক্ষমতা বেশি।
ক্রয় ও বিক্রয় উভয় দিকের ট্রেডিং ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা উভয় দিকের প্রবণতা ধরা সম্ভব করে।
কৌশলটি বোঝা সহজ, পরামিতি কম, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে:

MACD এবং মোমেন্টাম উভয়ই ট্রেন্ড ফলোয়িং সূচক; যখন বাজারে তীব্র ওঠানামা বা স্পষ্ট প্রবণতা না থাকে, তখন অনেক অকার্যকর লেনদেন হতে পারে।
দ্বৈত সূচকের সমন্বয় মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারলেও কিছু ট্রেডিং সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, ঝুঁকি সামঞ্জস্য করতে পরামিতি ঠিকভাবে সেট করা প্রয়োজন।
বড় সময়ের প্রবণতা বিপরীত হলে MACD সূচকের পিছিয়ে থাকার কারণে লেনদেনে ক্ষতি হতে পারে।
লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, তাই মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং কমিশন নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে।
পরামিতি অনুপযুক্ত হলে অত্যন্ত সংবেদনশীল বা অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, বাজার পরিস্থিতি অনুসারে পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করতে হবে।

কৌশলের অপ্টিমাইজেশন দিক

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

MACD সূচকের পরামিতি অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্য এবং সময়কালের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজে বের করা।
মোমেন্টাম সূচকের দিন সংখ্যার পরামিতি অপ্টিমাইজ করে সংবেদনশীলতা এবং শব্দ ফিল্টারিংয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা।
স্টপ লস ব্যবস্থা যুক্ত করে প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করে, যাতে ট্রেডিংয়ের পরিমাণ প্রবণতার গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
তীক্ষ্ণতা সূচকের মতো ফিল্টার যুক্ত করে জটিল বাজার পরিস্থিতিতে ভুল লেনদেন এড়ানো।
অন্যান্য সূচক যেমন বলিঙ্গার ব্যান্ড, RSI ইত্যাদি যুক্ত করে বহু-নিশ্চিতকরণ ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা।
অপ্টিমাইজেশন লুপ যুক্ত করে পরামিতি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ও অপ্টিমাইজ করা।

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ব্লো-অফ MACD কৌশলটি MACD সূচক এবং মোমেন্টাম সূচকের শক্তি ব্যবহার করে ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এর দ্বৈত নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি বাজারের শব্দ কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং অকার্যকর লেনদেন এড়ায়। কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সরল ও সোজা, বোঝা ও ব্যবহার করা সহজ, বিশেষ করে নতুনদের জন্য উপযুক্ত। তবে MACD সূচকের পিছিয়ে থাকা এবং দোদুল্যমান বাজারে অকার্যকর লেনদেনের ঝুঁকির দিকে নজর দিতে হবে। পরামিতি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করে এবং সহায়ক প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে আরও শক্তিশালী কৌশল সিস্টেম গঠন করা যেতে পারে।

Source

Pine

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")

// Getting inputs

Strategy parameters

Related strategies

SuperTrend

Automated Trading Strategy Based on Fear and Greed Index

Dynamic balance strategy of blockly

OKXFunding Fee Hedge strategy

币安资金费率套利策略统一账户版

【Neutral-Hedge Statistical Arbitrage New】(Pure-Alpha dream version)

Multifunctional Arbitrage System

【Composite CTA Trading System New 】(Multi-factor + Multi-variety + Multi-strategy Adaptive Public Version)

暗度陈仓(合约双向趋势)

D-Man V3 FMZ Rust v1.0.0

K线在线学习对照实验（Rust）

Comment

All comments (0)

No data

1
20 / page