বহুমাত্রিক ফ্যাক্টর মোমেন্টাম এবং রিভার্সাল সম্মিলিত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মোমেন্টাম নির্দেশক CMO এবং রিভার্সাল নির্দেশক Stochastic-এর সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করে, যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশে ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
নীতি বিশ্লেষণ
কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত:
-
123 রিভার্সাল কৌশল
- ৯-দিনের Stochastic নির্দেশক ব্যবহার করে ওভারবট/ওভারসেল নির্ণয় করা হয়।
- যদি ক্লোজিং মূল্য টানা ২ দিন বাড়ে এবং Stochastic ৫০-এর নিচে থাকে, তাহলে লং পজিশন নেওয়া হয়।
- যদি ক্লোজিং মূল্য টানা ২ দিন কমে এবং Stochastic ৫০-এর উপরে থাকে, তাহলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
-
CMO অ্যাবসলিউট ভ্যালু কৌশল
- CMO-এর পরম মান (absolute value) গণনা করা হয়।
- CMO-এর পরম মান ৭০-এর উপরে হলে ওভারবট অবস্থা ধরে নিয়ে শর্ট নেওয়া হয়।
- CMO-এর পরম মান ২০-এর নিচে হলে ওভারসেল অবস্থা ধরে নিয়ে লং নেওয়া হয়।
অবশেষে, যদি দুটি উপ-কৌশলের সিগন্যাল একমত হয়, তবেই ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
এই কৌশলটি মোমেন্টাম নির্দেশক CMO এবং রিভার্সাল নির্দেশক Stochastic-এর সুবিধাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগায়। CMO ট্রেন্ড চিহ্নিত করতে ভালো কাজ করে, অন্যদিকে Stochastic স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল পয়েন্ট নির্ধারণে নির্ভুল। এদের সম্মিলিত ব্যবহার বিভিন্ন পর্যায়ে ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো রয়েছে:
- মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল, যা মোমেন্টাম ও রিভার্সালকে একত্রিত করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- CMO ট্রেন্ড চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী, আর Stochastic রিভার্সাল পয়েন্ট নির্ধারণে সঠিক।
- শুধুমাত্র যখন দুটি সিগন্যাল একমত হয় তখনই ট্রেড করে, ফলে ভুল সিগন্যাল এড়িয়ে লাভের সম্ভাবনা বাড়ে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে, যা বিভিন্ন পণ্য ও সময়কালের জন্য সমন্বয় করা যায়।
- স্বল্প ও দীর্ঘ সময়কালের নির্দেশক একত্রিত করে আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ পাওয়া যায়।
- নিয়মগুলো সহজ ও স্পষ্ট, বোঝা ও বাস্তবায়ন করা সহজ, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- উপ-কৌশলগুলোতে ভুল সিগন্যাল আসার সম্ভাবনা থাকে, তাই প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
- অপ্রত্যাশিত ঘটনা ট্রেন্ড বিপরীত করে দিতে পারে, যার ফলে বড় লোকসান হতে পারে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, তাই ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করতে হবে।
- উপ-কৌশলগুলো ল্যাগিং ইন্ডিকেটর, ফলে সময়ের ব্যবধান সমস্যা তৈরি করতে পারে।
- বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করতে হয়, তাই প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর বেশি নির্ভরশীল।
প্রতিরোধ ব্যবস্থা:
- উপ-কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ভুল সিগন্যালের সম্ভাবনা কমানো।
- স্টপ-লস সেট করে একক ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করা।
- পজিশন খোলার শর্ত পরিবর্তন করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো।
- রিয়েল-টাইম টিক ডেটা ব্যবহার করে ল্যাগ সমস্যা কমানো।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- আরও ফ্যাক্টর যেমন ভোলাটিলিটি, ভলিউম-প্রাইস ইত্যাদি যুক্ত করে একটি পদ্ধতিগত মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা।
- গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন মেকানিজম তৈরি করা, যা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে।
- পজিশন খোলার যুক্তি অপ্টিমাইজ করে সম্ভাবনা ও এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- স্বল্পমেয়াদী পজিশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পজিশন হেজ করে দ্বৈত লক্ষ্য অর্জন করা।
- ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে আরও বৈশিষ্ট্য বের করে অ-রৈখিক ট্রেডিং নিয়ম তৈরি করা।
- প্যারামিটার-মুক্ত মডেল অনুসন্ধান করা, যাতে কৃত্রিম প্যারামিটার নির্বাচনের পক্ষপাত এড়ানো যায়।
- হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা ও নিউজ ইভেন্ট যুক্ত করে সিগন্যাল ল্যাগ কমানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মোমেন্টাম নির্দেশক CMO ও রিভার্সাল নির্দেশক Stochastic ব্যবহার করে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল বাস্তবায়ন করে, যা ট্রেন্ডিং ও রেঞ্জবাউন্ড বাজারে অধিক ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করে। একক নির্দেশকের তুলনায় মাল্টি-ফ্যাক্টর কম্বিনেশন আরও জটিল বাজার পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। একইসঙ্গে, এই কৌশলে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ব্যাপ্তি বড়, নিয়ম সহজ, তাই অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং প্যারামিটার নির্বাচন ও মডেল অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে অধিক যত্ন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, মাল্টি-ফ্যাক্টর মোমেন্টাম-রিভার্সাল কৌশলটি একটি রেফারেন্সযোগ্য ও সম্প্রসারণযোগ্য পদ্ধতিগত ট্রেডিং ধারণা।
/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1