সুপারট্রেন্ড কৌশল অনুসরণ করা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৪ 14:28:29
ট্যাগঃ

সুপারট্রেন্ড কৌশল অনুসরণ করা

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড লাইন ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে এবং সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড অনুসরণ করে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য স্টপ লস লাইন হিসাবে সুপারট্রেন্ড লাইন গ্রহণ করে। এটি সুস্পষ্ট ট্রেন্ড প্রবণতা সহ পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত এবং শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করতে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশল নীতি

সুপারট্রেন্ড সূচকটি গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এবং একটি গুণক থেকে গণনা করা হয়, যা কার্যকরভাবে দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে। যখন দামটি উপরের সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে, এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। যখন দামটি নীচের সুপারট্রেন্ড লাইনের নীচে থাকে, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা।

কৌশলটি প্রথমে উপরের এবং নীচের সুপারট্রেন্ড লাইনগুলি গণনা করে। উপরের সুপারট্রেন্ড লাইনটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ ATR দ্বারা গুণিত N এর গড় হিসাবে গণনা করা হয়। নীচের সুপারট্রেন্ড লাইনটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় যোগ করে ATR দ্বারা গুণিত N হিসাবে গণনা করা হয়। যেখানে N হল ব্যবহারকারী দ্বারা সেট করা গুণক পরামিতি।

তারপর এটি মূল্যের তুলনায় প্রবণতার দিক গণনা করে। যখন দাম পূর্ববর্তী বারটির নিম্ন সুপারট্রেন্ড লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি আপট্রেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যখন দাম পূর্ববর্তী বারটির উপরের সুপারট্রেন্ড লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

নির্ধারিত প্রবণতা দিক অনুযায়ী, উপরের সুপারট্রেন্ড লাইন বা নীচের সুপারট্রেন্ড লাইনটিকে সুপারট্রেন্ড লাইন হিসাবে চয়ন করুন। যখন এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা হয়, তখন উপরের সুপারট্রেন্ড লাইনটিকে সুপারট্রেন্ড লাইন হিসাবে নিন। যখন এটি একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা হয়, তখন নীচের সুপারট্রেন্ড লাইনটিকে সুপারট্রেন্ড লাইন হিসাবে নিন।

অবশেষে, কৌশলটি সুপারট্রেন্ড লাইনটিকে স্টপ লস লাইন হিসাবে নেয়। যখন দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন এটি শর্ট হয়। দামটি সুপারট্রেন্ড লাইনে পৌঁছানোর সাথে সাথে এটি অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায়।
স্টপ লস লাইন হিসেবে সুপারট্রেন্ড লাইন হ্রাসকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।
কৌশলটি একটি ছোট ড্রাউনডাউন রয়েছে যার শার্প রেসিও ২.৫১। যা স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা দেখায়।
এখানে ১৯৮৮ টি ট্রেড রয়েছে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানকে জয়ের হার বাড়ানোর অনুমতি দেয়।
এটি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

সুপারট্রেন্ড সূচকটি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং লাভজনকতা হ্রাস করে আরও হুইপসা সংকেত তৈরি করতে পারে।
এটি ব্যাপ্তিভিত্তিক প্রবণতায় হ্রাস বন্ধ করার প্রবণতা রাখে এবং পার্শ্ববর্তী পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত নয়।
এটি বড় অর্থনৈতিক ঘটনাগুলির প্রভাব বিবেচনা করে না, যা এই সময়কালে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
লাভের হার মাত্র ৪১% এবং জয়ের হার উন্নত করতে হবে।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
একক লেনদেনে অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে কঠোর অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

Whipsaws এড়াতে এবং জয় হার উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন এমএ, এমএসিডি ইত্যাদি।
সুপারট্রেন্ড লাইন ভুল বিচার থেকে ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি করুন। উদাহরণস্বরূপ, চ্যানেল ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, যেমন এটিআর সময়কাল সামঞ্জস্য করা।
বড় অর্থনৈতিক সংবাদ ঘটনা এড়াতে কৌশল যোগ করুন।
ট্রেলিং স্টপ লস, প্যারাবলিক এসএআর ইত্যাদির মাধ্যমে স্টপ লস কৌশলগুলি অনুকূল করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সপোজারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে অনুকূল করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল ডিজাইন করেছে যা শালীন পারফরম্যান্স সহ, তবে আরও বেশি ট্রেডিং সংকেত এবং জয়ের হার উন্নত করার সুযোগ রয়েছে। ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে অপ্টিমাইজেশন করে, বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এবং বিচক্ষণ অর্থ পরিচালনা প্রয়োগ করে, এই কৌশলটি হালকা ড্রডাউন সহ একটি স্থিতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলতে পরিণত হতে পারে। তবে ভুল মূল্যায়নের সাথে যুক্ত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত