সুপারট্রেন্ড কৌশল অনুসরণ করা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডিং সূচকের উপর ভিত্তি করে, সুপারট্রেন্ডিং লাইন ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং সুপারট্রেন্ডিং লাইনকে স্টপ লোন হিসাবে ব্যবহার করে, সুপারট্রেন্ডিং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি প্রবণতার তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট জাতের জন্য প্রযোজ্য, যা মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে ট্র্যাকিংয়ের জন্য।
কৌশল নীতি
গড় প্রকৃত ভোল্টেজ (ATR) এবং নির্দিষ্ট গুণিতক দ্বারা গঠিত, এটি কার্যকরভাবে দামের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে। দাম যখন উচ্চতর প্রবণতা লাইনের উপরে থাকে তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা এবং যখন দাম নিম্নতর প্রবণতা লাইনের নীচে থাকে তখন এটি একটি নিম্ন প্রবণতা।
এই কৌশলটি প্রথমে উপরের ওভারট্রেন্ডিং লাইন এবং নীচের ওভারট্রেন্ডিং লাইন গণনা করে। উপরের ওভারট্রেন্ডিং লাইনটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় হ্রাস ATR এর N গুণ হিসাবে গণনা করা হয়। নীচের ওভারট্রেন্ডিং লাইনটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় হ্রাস ATR এর N গুণ হিসাবে গণনা করা হয়। যেখানে N হল ব্যবহারকারীর জন্য সেট করা গুণিতক প্যারামিটার।
এরপরে দামের আপেক্ষিক প্রবণতার দিকটি গণনা করা হয়। দাম যখন উপরের K লাইনের নীচের প্রবণতা লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয় এবং যখন দাম উপরের K লাইনের নীচের উপরের প্রবণতা লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়।
প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর নির্ভর করে, একটি উচ্চতর প্রবণতা লাইন বা একটি নিম্নতর প্রবণতা লাইনকে একটি উচ্চতর প্রবণতা লাইন হিসাবে বেছে নেওয়া উচিত। যখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা হয়, একটি উচ্চতর প্রবণতা লাইন একটি উচ্চতর প্রবণতা লাইন নেয় এবং যখন এটি একটি নিম্নতর প্রবণতা হয়, একটি উচ্চতর প্রবণতা লাইন একটি নিম্নতর প্রবণতা লাইন নেয়।
অবশেষে, কৌশলটি একটি ওভারট্রেন্ড লাইনকে স্টপ লিন হিসাবে ব্যবহার করে, যখন দামটি ওভারট্রেন্ড লাইনটি অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত করে, যখন দামটি ওভারট্রেন্ড লাইনটি অতিক্রম করে তখন ফাঁকা করে, এবং একবার দামটি ওভারট্রেন্ড লাইনটি স্পর্শ করলে ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।
অ্যাডভান্টেজ অ্যানালিসিস
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
সুপারট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে দামের প্রবণতার দিকনির্দেশনা করা যায়, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
সুপার ট্রেন্ড লাইন হল স্টপ লস লাইন, যা লস সীমাবদ্ধ করতে পারে।
কৌশলগত প্রত্যাহার ছোট, শার্পের অনুপাত ২.৫১, স্থিতিশীল।
ট্রেডিং সংখ্যা 1988 বার পর্যন্ত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, জয় হার বৃদ্ধি।
এটি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই লেনদেন করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ডিং সূচকগুলি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, এবং এর ফলে লাভের হ্রাসের জন্য আরও অনেকগুলি উইপসো সংকেত তৈরি হতে পারে।
এই প্রজাতিটি কাঁপানো প্রবণতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এই সময়ের মধ্যে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ঘটনার প্রভাব ছাড়াই বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
এই ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির হার মাত্র ৪১%।
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
একক ক্ষতির জন্য কঠোর তহবিল ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করুন, whipsaw এড়িয়ে চলুন, বিজয় হার বাড়ান। যেমন MA, MACD ইত্যাদি।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি করুন, যাতে প্রবণতা রেখার ভুল বিচার থেকে ভুল সংকেত তৈরি না হয়। যেমন চ্যানেল ব্রেকিং নিশ্চিতকরণ যোগ করুন।
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। যেমন এটিআর সময়কালের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
“অন্তর্ভূক্ত হোন হট ইভেন্টগুলি এড়ানোর কৌশল, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের সময় এড়ানো”
অপ্টিমাইজড স্টপ স্ট্র্যাটেজি, যা স্টপ স্ট্র্যাটেজিকে অপ্টিমাইজ করে, যেমন স্টপ স্ট্র্যাটেজি, স্টপ স্ট্র্যাটেজি, স্টপ স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে এক্সপোজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন।
সংক্ষিপ্তসার
এই কৌশলটি অতিপ্রবণতা সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ডিজাইন করেছে, এটি এখনও কার্যকর, তবে ব্যবসায়ের সংকেতগুলি বেশি, বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টারিং অপ্টিমাইজেশন, বিভিন্ন জাতের সাথে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, কঠোর তহবিল পরিচালনা, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হতে পারে যা হালকা প্রত্যাহারের সাথে রয়েছে। তবে ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি রোধে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(2, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)