লং ও শর্ট ফোর্স কৌশল ব্যাকটেস্ট
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মাল্টি-এম্পটি ফোর্স কৌশলটি ড. আলেকজান্ডার এল্ডার দ্বারা বিকশিত হয়েছে, যা এল্ডার-রে সূচকের মাধ্যমে বাজারের কেনা ও বিক্রির চাপ পরিমাপ করে। এল্ডার-রে সূচক সাধারণত থ্রি-স্ক্রিন ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি আলাদাভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
ড. আলেকজান্ডার এল্ডার 13-দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ব্যবহার করে বাজারের মূল্য সম্মতি প্রকাশ করেন। বুলিশ শক্তি ক্রেতাদের দাম সম্মতির ঊর্ধ্বে ঠেলে দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিফলিত করে। বিয়ারিশ শক্তি বিক্রেতাদের দাম গড় সম্মতির নিচে নামানোর ক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
বুলিশ শক্তি সর্বোচ্চ মূল্য থেকে 13-দিনের EMA বিয়োগ করে গণনা করা হয়। বিয়ারিশ শক্তি সর্বনিম্ন মূল্য থেকে 13-দিনের EMA বিয়োগ করে গণনা করা হয়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি মাল্টি-এম্পটি ফোর্স সূচক গণনা করে বাজারের বুল-বিয়ার পরিস্থিতি নির্ধারণ করে।
- বাজারের মূল্য সম্মতি হিসেবে 13-দিনের EMA গণনা করুন।
- বুলিশ শক্তি গণনা করুন: দিনের সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ 13-দিনের EMA।
- বিয়ারিশ শক্তি গণনা করুন: দিনের সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ 13-দিনের EMA।
- থ্রেশহোল্ডের সাথে বুলিশ শক্তি এবং বিয়ারিশ শক্তি তুলনা করে লং ও শর্ট সিগন্যাল নির্ধারণ করুন।
- বিপরীত ট্রেডিং বেছে নেওয়া যেতে পারে।
যখন বুলিশ শক্তি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, এটি লং সিগন্যাল; যখন বিয়ারিশ শক্তি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, এটি শর্ট সিগন্যাল। এবং বিপরীত ট্রেডিং বেছে নেওয়ার অপশন রয়েছে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- মাল্টি-এম্পটি ফোর্স সূচক ব্যবহার করে বাজারের বুল-বিয়ার পরিস্থিতি নির্ণয় সহজবোধ্য।
- প্যারামিটার নমনীয়ভাবে কনফিগারযোগ্য, থ্রেশহোল্ড ও সময়কাল সমন্বয়যোগ্য।
- বিপরীত ট্রেডিং বেছে নেওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
- সূচকীয় মুভিং এভারেজ ব্যবহার করায় অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতি সংবেদনশীলতা কম।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- মাল্টি-এম্পটি ফোর্স সূচক সহজেই ভুল সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, তাই ট্রেন্ড ও অন্যান্য সূচকের সাথে ফিল্টার করা প্রয়োজন।
- নির্দিষ্ট সময়কাল বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না; অভিযোজিত সময়কাল ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
- স্টপ-লস না থাকায় বাজারের গতি অনুসরণ করে বড় ক্ষতি হতে পারে।
- শুধু বুল-বিয়ার বিচার করে, বাজারে প্রবেশের সময় নির্বাচনের অভাব রয়েছে।
স্টপ-লস নির্ধারণ করা, মুভিং এভারেজের সময়কাল অপ্টিমাইজ করা, এবং ট্রেন্ড সূচক যুক্ত করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
- মুভিং এভারেজের সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, অভিযোজিত সময়কালের EMA ব্যবহার করুন।
- ট্রেন্ড সূচক যুক্ত করে ফিল্টার করুন, বিপরীত ট্রেন্ড ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- স্টপ-লস কৌশল যোগ করে একক লস নিয়ন্ত্রণ করুন।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে বাজারে প্রবেশের ভালো সময় নির্বাচন করুন।
- মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন।
উপসংহার
মাল্টি-এম্পটি ফোর্স কৌশলটি এল্ডার-রে সূচকের মাধ্যমে বাজারের বুল-বিয়ার পরিস্থিতি নির্ণয় করে, সহজ ও স্বজ্ঞাত, প্যারামিটার কনফিগারযোগ্য। তবে এটি সহজেই ভুল সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, তাই ট্রেন্ড বিচার ও স্টপ-লস অন্তর্ভুক্ত করে আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। এই কৌশলের ধারণা শেখার ও গ্রহণের যোগ্য, তবে সরাসরি প্রয়োগ করার আগে সতর্কতা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying - 1