ট্রেন্ডলেস এমএসিডি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ ১৭ঃ০৮ঃ১৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এমএসিডি সূচকটি আরও স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্টক মূল্যের প্রবণতা দূর করার পদ্ধতি ব্যবহার করে। ডিএমএ দ্রুত লাইন এবং ডিএমএ ধীর লাইন গণনা করে, এমএসিডি লাইন এবং সংকেত লাইন প্রাপ্ত হয়। ট্রেডিং সংকেতগুলি এমএসিডি লাইন এবং সংকেত লাইনের মধ্যে ক্রসিং দ্বারা উত্পন্ন হয়। কৌশলটি আরও সম্পূর্ণ সিস্টেম গঠনের জন্য তারিখ এবং মাস শর্ত ফিল্টার এবং স্টপ লস লজিককে অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

প্রথমত, দামের ইএমএ মূল্যের প্রবণতা দূর করতে এবং বিঘ্নিত ইএমএ পেতে গণনা করা হয়। তারপরে দ্রুত লাইন ডিইএমএ, ধীর লাইন ডিইএমএ এবং এমএসিডি লাইন ইএমএ এর উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। দ্রুত লাইন ডিইএমএ গণনা করা হয়ঃ প্রথমে দ্রুত লাইনের ইএমএ 1 গণনা করে, তারপরে ইএমএ 2 এর ইএমএ 1 গণনা করে এবং অবশেষে ডিইএমএ=(2* ইএমএ 1-ইএমএ 2 গণনা করে। ধীর লাইন ডিইএমএ এবং সংকেত লাইন একইভাবে গণনা করা হয়। এমএসিডি লাইন (দ্রুত লাইন ডিইএমএ - ধীর লাইন ডিইএমএ) এবং সংকেত লাইন পাওয়ার পরে, যখন এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। অবশেষে, তারিখ এবং মাস ফিল্টারগুলি একত্রিত করুন এবং স্টপ লস লজিক সেট করুন।

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

MACD সূচকটি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে মূল্যের প্রবণতা দূর করুন।
MACD লাইন এবং সংকেত লাইন বের করার জন্য DEMA দ্রুত লাইন, DEMA ধীর লাইন গণনা করুন।
এমএসিডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
তারিখ এবং মাস ফিল্টার যোগ করুন।
স্টপ লস লজিক সেট করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

দামের প্রবণতা বাদ দিয়ে প্রবণতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে MACD এর ক্রসওভার পরিস্থিতি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।
এমএসিডি গণনা করার জন্য ডিইএমএ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কিছু শব্দ ফিল্টার করে এবং সংকেতটিকে আরও পরিষ্কার করে তোলে।
তারিখ এবং মাসের ফিল্টার একত্রিত করা অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে।
স্টপ লস লজিক সময়মতো ক্ষতি কমাতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সিগন্যাল তৈরির জন্য ক্রসওভার ব্যবহার করে ভুল ট্রেড হ্রাস পায়।
সামগ্রিকভাবে, প্রবণতা দূরীকরণ, ডিইএমএ গণনা এবং শর্ত ফিল্টারকে একত্রিত করে, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি মনোযোগ প্রয়োজনঃ

প্রবণতা দূর করার পর, এমএসিডি ক্রসওভার সংকেত বাড়তে পারে, যার বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাই করার জন্য লাইভ পরীক্ষার প্রয়োজন।
যদিও ডিইএমএ অ্যালগরিদম কিছু শব্দ ফিল্টার করে, তবে সূচক গণনায় এখনও অনেক মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে।
তারিখ এবং মাসের ফিল্টার শর্তগুলি খুব শক্ত হতে পারে, কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করে।
স্টপ লস পজিশনকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করতে হবে, খুব লস হলে ঝুঁকি বাড়বে, খুব টাইট হলে স্টপ লস প্রায়ই হবে।
কৌশলটি মূলত এমএসিডি-র উপর নির্ভর করে, যদি বাজার এই সূচকটির জন্য উপযুক্ত না হয় তবে পারফরম্যান্স প্রভাবিত হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে, যার ব্যাকটেস্ট এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন।

সমাধান:

মিথ্যা সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচক নিশ্চিতকরণ যোগ করুন।
তারিখ ফিল্টার শর্ত যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
সাবধানে স্টপ লস পয়েন্ট পরীক্ষা করুন এবং অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ড বিচার প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য ব্যাপক ব্যাকটেস্ট এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

EMA এর চেয়ে ভাল বিকল্প খুঁজে পেতে বিভিন্ন মূল্যের চলমান গড় পরীক্ষা করুন।
MACD দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং সংকেত লাইন দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় চেষ্টা করুন।
ভুয়া সংকেত এড়াতে ভলিউমের মতো সহায়ক সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ বা অর্ডার স্টপ লস সেট করুন।
তারিখ এবং মাস ফিল্টার শর্তগুলি আরও নমনীয় করার জন্য অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ট্রেন্ড বিচার যোগ করুন।
স্থিতিশীলতা উন্নত করতে ব্যাপক পরামিতি অপ্টিমাইজেশান।
দীর্ঘমেয়াদী পারফরম্যান্স পরীক্ষা করার জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাকটেস্ট।
বাস্তব ট্রেডিংয়ের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি যাচাই এবং আরও সংশোধন করার জন্য লাইভ ট্রেডিং।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য তারিখ ফিল্টারগুলির সাথে সংযুক্ত ট্রেন্ডটি নির্মূল এবং ডিএমএ এমএসিডি গণনা করার ধারণাটি ব্যবহার করে, যা একটি সহজ তবে কার্যকর কৌশল ধারণা। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দামের প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্পষ্টভাবে এমএসিডি প্যাটার্নটি প্রকাশ করা। তবে, এই কৌশলটির এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রয়োজন। অপ্টিমাইজেশনের জন্যও বড় জায়গা রয়েছে এবং পর্যাপ্ত যাচাইকরণ এবং অপ্টিমাইজেশনের সাথে এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Trendless MACD  Strategy",shorttitle="MACD-T Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.01,initial_capital=100000)



maperiod=input(9)
ema=ema(close,maperiod)


fastmacd = input(12,title='MACD Fast  Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')

macdslowline1 = ema(ema,slowmacd)
macdslowline2 = ema(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )

macdfastline1 = ema(ema,fastmacd)
macdfastline2 = ema(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)

MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)

SignalLine1 = ema(MACDLine, signalmacd)
SignalLine2 = ema(SignalLine1, signalmacd)
SignalLine = ((2 * SignalLine1) - SignalLine2 )


MACDSignal = MACDLine-SignalLine


colorbar= MACDSignal>0?green:red

plot(MACDSignal,color=colorbar,style=columns,title='Histogram',histbase=0)
p1 = plot(MACDLine,color=blue,title='MACDLine')
p2=plot(SignalLine,color=red,title="SignalLine")
fill(p1,p2,color=blue)


longCond =  crossover(MACDLine,SignalLine) 

shortCond =  crossunder(MACDLine,SignalLine) 




monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

yearfrom= input(2018)
yearuntil=input(2021)

if (  longCond   ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond  ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত