প্রবণতা দূরকারী MACD কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্টকের দামের ট্রেন্ড দূর করে, যাতে MACD নির্দেশকের আকৃতি আরও স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। DEMA দ্রুত লাইন এবং DEMA ধীর লাইন গণনা করে, তারপর MACD রেখা এবং সংকেত রেখা পাওয়া যায় এবং তাদের ক্রসওভার পরীক্ষা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি মাস, তারিখের শর্ত ফিল্টারিং এবং স্টপ-লস ক্লোজিং লজিকও অন্তর্ভুক্ত করে, যা একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ কৌশল সিস্টেম তৈরি করে।
কৌশলের নীতি
প্রথমে, দামের EMA গণনা করা হয় দামের ট্রেন্ড দূর করার জন্য, ট্রেন্ড-মুক্ত দামের EMA পাওয়ার পর। তারপর EMA-এর উপর ভিত্তি করে যথাক্রমে দ্রুত লাইন DEMA, ধীর লাইন DEMA এবং MACD রেখা গণনা করা হয়। এখানে, দ্রুত লাইন DEMA গণনার পদ্ধতি: প্রথমে দ্রুত লাইনের EMA1 গণনা করুন, তারপর EMA1-এর EMA2 গণনা করুন, তারপর DEMA = (2*EMA1 - EMA2) গণনা করুন। ধীর লাইন DEMA এবং সংকেত রেখা একইভাবে গণনা করা হয়। MACD রেখা (দ্রুত লাইন DEMA - ধীর লাইন DEMA) এবং সংকেত রেখা পাওয়ার পর, যদি MACD রেখা সংকেত রেখাকে ঊর্ধ্বমুখী ক্রস করে, তাহলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যদি MACD রেখা সংকেত রেখাকে নিম্নমুখী ক্রস করে, তাহলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। শেষে, মাস ও তারিখের শর্ত অনুযায়ী সংকেত ফিল্টার করা হয় এবং স্টপ-লস লজিক সেট করা হয়।
এই কৌশলের মূল যুক্তি হল:
-
দামের ট্রেন্ড দূর করা, যাতে MACD নির্দেশকের আকৃতি আরও স্পষ্ট দেখা যায়
-
DEMA দ্রুত লাইন, ধীর লাইন গণনা করে MACD রেখা এবং সংকেত রেখা পাওয়া
-
MACD রেখা এবং সংকেত রেখার ক্রসওভার থেকে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা
-
তারিখ ও মাসের শর্ত ফিল্টার করা
-
স্টপ-লস লজিক সেট করা
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলি হল:
-
দামের ট্রেন্ড দূর করায় MACD নির্দেশকের ক্রসওভার পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রেন্ডের দ্বারা বিভ্রান্তি এড়ানো যায়।
-
DEMA অ্যালগরিদম ব্যবহার করে MACD নির্দেশক গণনা করা হলে কিছু শব্দ ফিল্টার হয়ে যায়, সংকেত আরও স্পষ্ট হয়।
-
তারিখ ও মাসের ফিল্টার ব্যবহার করায় কিছু অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়ানো যায়।
-
স্টপ-লস লজিক সেট করায় সময়মতো স্টপ-লস করা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
ক্রসওভার ব্যবহার করে সংকেত তৈরি করায় ভুল ট্রেড কম হয়।
-
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড নির্মূল, DEMA গণনা এবং শর্ত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন:
-
ট্রেন্ড দূর করার পর MACD ক্রসওভার সংকেত বেড়ে যেতে পারে, বাস্তব বাজারে যাচাই করা প্রয়োজন এটি কার্যকর কিনা।
-
DEMA অ্যালগরিদম কিছু শব্দ ফিল্টার করলেও নির্দেশক গণনায় এখনও অনেক মিথ্যা সংকেত আসতে পারে।
-
তারিখ ও মাসের ফিল্টার শর্ত খুব কঠোর হতে পারে, কিছু ট্রেডিং সুযোগ হারিয়ে যেতে পারে।
-
স্টপ-লস অবস্থান সেট করতে বিবেচনা করা প্রয়োজন এটি যুক্তিসঙ্গত কিনা, খুব শিথিল হলে ঝুঁকি বাড়ে, খুব কঠোর হলে ঘন ঘন স্টপ-লস হয়।
-
এই কৌশলটি মূলত MACD নির্দেশকের উপর নির্ভরশীল, যদি বাজার এই নির্দেশক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত না হয়, তাহলে প্রভাবিত হতে পারে।
-
কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জায়গা অনেক, ব্যাকটেস্টিং এবং বাস্তব ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আরও পরীক্ষা প্রয়োজন।
প্রতিকার:
-
অন্যান্য নির্দেশক যোগ করে মিথ্যা সংকেত এড়ানো।
-
তারিখ ফিল্টার শর্ত অপ্টিমাইজ করা, যথাযথভাবে শিথিল করা।
-
স্টপ-লস পয়েন্ট সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা।
-
ট্রেন্ড বিচার প্রক্রিয়া যোগ করে বিপরীত ট্রেন্ড ট্রেড এড়ানো।
-
সম্পূর্ণ ব্যাকটেস্টিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ভিন্ন ভিন্ন মূল্য গড় লাইন পরীক্ষা করা, EMA-এর উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে বের করা।
-
বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন চেষ্টা করে MACD-এর দ্রুত লাইন দৈর্ঘ্য, ধীর লাইন দৈর্ঘ্য এবং সংকেত রেখা দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা।
-
ভলিউম নির্দেশকের মতো সহায়ক বিচার নির্দেশক যোগ করে মিথ্যা সংকেত এড়ানো।
-
স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজ করে যুক্তিসঙ্গত মুভিং স্টপ-লস বা অর্ডার-ভিত্তিক স্টপ-লস সেট করা।
-
তারিখ ও মাসের ফিল্টার শর্ত অপ্টিমাইজ করে আরও নমনীয় করা।
-
ট্রেন্ড বিচার যোগ করে বিপরীত ট্রেন্ড অপারেশন এড়ানো।
-
সম্পূর্ণ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি।
-
দীর্ঘ সময় ফ্রেমে ব্যাকটেস্টিং করে কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরীক্ষা করা।
-
বাস্তব বাজারে বৈধতা প্রদান করে, বাস্তব বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল প্যারামিটার আরও সংশোধন করা।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড নির্মূলের ধারণা ব্যবহার করে, DEMA ফর্মের MACD নির্দেশক গণনা করে এবং তারিখ ফিল্টারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা একটি সহজ কিন্তু কার্যকর কৌশল ধারণা। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল MACD আকৃতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, দামের ট্রেন্ডের প্রভাবে বিচার প্রভাবিত হয় না। তবে এই কৌশলে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংযোজন প্রয়োজন, তবেই এটি বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই কৌশলে অপ্টিমাইজেশনের যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই এবং অপ্টিমাইজ করা যায়, তাহলে এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য স্বল্পমেয়াদী কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Trendless MACD Strategy",shorttitle="MACD-T Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.01,initial_capital=100000)
- 1