মুভিং এভারেজ পলিগন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি চলমান গড় মাল্টিপ্লেয়ার কৌশল হল একটি কৌশল যা একাধিক ভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের মাধ্যমে মাল্টিপ্লেয়ার তৈরি করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে মাল্টিপ্লেয়ারকে ভেঙে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি একাধিক সময়কালের ফ্যাক্টরগুলিকে সমন্বিত করে, যা কার্যকরভাবে বাজার শব্দটি ফিল্টার করে এবং মূল প্রবণতা ধরে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গড় লাইন যেমন 3 পিরিয়ড, 7 পিরিয়ড এবং 13 পিরিয়ডের ইএমএ ইনপুট করে এবং এগুলিকে মূল্যের গ্রাফের উপর একটি বহুভুজাকার চ্যানেল গঠন করে। দাম যখন একাধিক ইএমএ গড় লাইন অতিক্রম করে তখন একাধিক সংকেত তৈরি হয়; যখন দাম নীচে একাধিক ইএমএ গড় লাইন অতিক্রম করে তখন ফাঁকা সংকেত তৈরি হয়। এটি অনেকগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটকে বাদ দিতে পারে।
কোডে close>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3 এর মাধ্যমে ওপরে পরা সংকেত নির্ধারণ করুন, close
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি মূল প্রবণতার দিকটি কার্যকরভাবে ধরতে পারে, একাধিক চলমান সমান্তরাল ব্যবহার করে একটি পরিস্রাবণ ব্যবস্থা তৈরি করে, বাজারের স্বল্পমেয়াদী শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়াতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে। চলমান স্টপ লস এটিকে সময়মতো স্টপ লস সুরক্ষা দেয়।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল প্রবণতার বিপরীত দিক নির্ধারণের অক্ষমতা, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় এটি প্যাসেজ-বিরোধী ক্ষতির কারণ হতে পারে। তদতিরিক্ত, গড় লাইন সংমিশ্রণটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি বা সংকেত বিলম্ব হতে পারে। গড় লাইন প্যারামিটার প্যাকেজটি অনুকূলিতকরণ, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে যুক্ত করে বিপরীত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং স্টপ লস রেঞ্জকে প্রশস্ত করে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি সন্ধান করুন
ট্রেন্ডের বিপরীতে RSI, MACD ইত্যাদির মতো বিপরীত সিগন্যালের সংকেত যোগ করুন যাতে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা যায়
চলমান স্টপ ক্ষতির পরিমাপ এবং বিচ্যুতি মান অপ্টিমাইজ করুন যাতে স্টপ ক্ষতির সম্ভাবনা কম হয়
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা, কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
চলমান সমান্তরাল বহুপাক্ষিক কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য, কার্যকর প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল মূল প্রবণতার দিকটি ধরা এবং একই সাথে প্রচুর পরিমাণে শব্দটি ফিল্টার করা যায়। তবে কিছু প্রতিক্রিয়া সনাক্তকরণের দুর্বলতা রয়েছে। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক সূচক যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারি। এই কৌশলটি প্রবণতাযুক্ত জাতের জন্য উপযুক্ত, যদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তবে স্থিতিশীল ব্যবসায়ের আয় অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Crypto-Oli
//@version=4
strategy("BLANK Strategy + TSL", initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=1, commission_value=0.075, overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// YOUR INPUTS BELOW - DELET EXAPLES ///
ema1=ema(close,input(3))
ema2=ema(close,input(7))
ema3=ema(close,input(13))
/// PLOTS IF YOU NEED BELOW - DELET EXAPLES ///
plot(ema1, "EMA1", color.yellow)
plot(ema2, "EMA2", color.white)
plot(ema3, "EMA3", color.blue)
/// YOUR CONDITIONS BELOW - DELET EXAPLES ///
longCondition = close>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3 and time_cond
shortCondition = close<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3 and time_cond
/// EXECUTION ///
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close * 0.02 / syminfo.mintick)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close * 0.02 / syminfo.mintick)