飞轮量化系统

策略简介

本策略尝试将 X 上流行的“飞轮交易系统”用量化方式复现出来。系统由三个部分组成：现金流、核心资产、Alpha。三者并不是孤立运行，而是形成一个资金闭环：

储备资金保证生存，DCA 定投积累核心资产，Alpha 策略用小成本博取高收益，盈利后再反哺核心资产。

策略的重点不是预测行情，也不是追求单次暴利，而是把一套长期复利纪律交给程序执行：不轻易卖出核心资产，不让 Alpha 亏损伤及本金，不让账户在极端行情中失去继续运行的能力。

核心逻辑

现金流轮子：储备线机制

现实中的现金流来自工资、副业、打新收益等外部收入，代码无法凭空创造现金流，但可以复现它的核心作用：避免在极端行情中被迫卖出核心资产。

策略会设置账户储备线，例如保留账户权益的一定比例作为安全垫。每次下单前都会检查，如果下单后余额低于储备线，则跳过本次操作。
核心资产轮子：DCA 定投

策略会对核心资产进行定期定额买入，例如每隔 N 天买入固定金额的 BTC 或其他核心标的。

这部分逻辑只买不卖，目标是长期积累核心资产份额，而不是做短线交易。价格高时买得少，价格低时买得多，通过长期执行摊平成本。

Alpha 轮子：选币引擎 + 滚仓趋势策略

Alpha 部分负责用小资金寻找高弹性机会。策略会先通过选币引擎筛选适合交易的币种，再使用均线滚仓策略进行趋势跟随。

选币引擎主要包括：

层级	逻辑
成交量过滤	从 USDT 永续合约中筛选成交额靠前的品种
均线回测打分	使用多组均线参数回测，评估胜率、盈亏比、回撤和信号次数
爆发潜力加分	根据 ATR 波动率分位和近期量能放大情况给品种加分
白名单输出	选出当前综合表现最好的若干个品种

滚仓交易机制

Alpha 交易基于均线交叉信号：

信号	动作
短周期均线上穿长周期均线	做多
短周期均线下穿长周期均线	做空，需开启允许做空参数
触发硬止损	立即平仓
达到移动止盈条件	锁定利润平仓
止盈后趋势仍在	重新开仓，继续滚仓

这种结构的目标是形成不对称收益：亏损时由硬止损限制成本，盈利时通过移动止盈和滚仓尽量让利润奔跑。

Alpha 利润反哺核心资产

当 Alpha 部分累计实现利润达到设定阈值后，策略会把这部分利润转入核心资产定投，相当于把高风险小仓位赚到的钱沉淀为长期核心仓位。

这条资金线是整个飞轮的关键：
Alpha 赚的钱可以买核心资产，但核心资产不会反过来补贴 Alpha 亏损。

系统结构

飞轮模块	策略实现	作用
现金流	储备线机制	保留安全垫，避免极端行情中被迫卖出
核心资产	DCA 定投	持续积累长期资产，只买不卖
Alpha	选币引擎 + 滚仓策略	用小仓位捕捉高弹性趋势机会
资金闭环	Alpha 利润买入核心资产	将短期收益沉淀为长期本金

主要参数

参数	说明
`Core Symbol`	核心资产交易品种
`Core Leverage`	核心资产使用杠杆
`DCA Interval Days`	定投间隔天数
`DCA Amount`	每次定投金额
`DCA Max Total`	DCA 累计投入上限
`Reserve Floor Ratio`	账户储备线比例
`Alpha Leverage`	Alpha 交易杠杆
`Alpha Max Ratio`	Alpha 最大资金占比
`Alpha Budget Cap`	Alpha 资金上限
`Alpha Stop Loss %`	Alpha 单笔硬止损比例
`Trail Activate %`	移动止盈启动阈值
`Allow Short`	是否允许 Alpha 做空
`Alpha Sweep Min`	Alpha 利润转入核心资产的最小金额
`Screen Interval Hours`	选币扫描间隔
`Top Volume N`	成交量初筛数量
`MA Params`	均线参数组合
`KLine Length`	回测和评分使用的 K 线长度
`Whitelist Size`	最终白名单数量
`Min Signals`	最小信号次数要求
`Min Win Rate`	最低胜率要求
`Min Profit Factor`	最低盈亏因子要求
`Max Drawdown %`	最大回撤过滤条件
`Vol Surge Bonus`	波动和量能爆发加分权重
`Goal Amount`	策略目标金额或展示目标

策略特点

将“现金流、核心资产、Alpha”三轮系统转化为可执行代码。
核心资产采用只买不卖的 DCA 逻辑，强调长期积累。
Alpha 部分只使用受限资金，亏损不会反向侵蚀核心资产。
通过成交量、历史回测、波动率和量能爆发筛选交易标的。
使用均线趋势跟随和滚仓机制，尝试捕捉强趋势行情。
Alpha 盈利达到阈值后自动转入核心资产，形成复利闭环。
策略更强调纪律执行，而不是主观预测。

风险提示

本策略是对“飞轮系统”理念的量化复现，不代表稳定盈利模型。
DCA 核心资产只买不卖，若核心资产长期下跌，账户仍会承受浮亏。
Alpha 部分依赖趋势行情，在震荡市场中可能连续小止损。
选币回测表现好不代表未来仍然有效。
杠杆、手续费、资金费率、滑点都会影响真实收益。
Alpha 利润反哺核心资产的前提是 Alpha 部分能够长期产生正收益。
储备线只能降低被迫卖出的概率，不能消除市场风险。
实盘前建议先用模拟盘或小资金长期观察飞轮是否真的形成正反馈。

适用场景

本策略适合希望构建长期复利系统的用户，尤其适合认同“核心资产长期持有 + 小仓位寻找 Alpha + 利润持续沉淀”这一思路的人。

它并不是单一买卖信号策略，而是一套资金管理与交易执行框架。策略的价值更多体现在纪律化执行：定投不犹豫，Alpha 不上头，盈利不挥霍，亏损不伤及核心本金。

策略源码：飞轮量化系统
包含完整 JavaScript 策略代码，可查看 DCA 定投、储备线、Alpha 选币、均线滚仓、止损止盈和利润转入核心资产等实现。
策略文章：X 上爆火的“飞轮”交易系统，从量化角度复现成策略？
文章详细解释了飞轮系统的三个组成部分，以及如何用 DCA、储备线、选币引擎和滚仓策略复现“现金流、核心资产、Alpha”之间的资金闭环。

Source

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//  飞轮量化系统 v3 
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//  三个轮子(严格对应原文):

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