মোমেন্টাম ব্রেকআউট মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড়, MACD সূচক এবং K-লাইন ফর্ম্যাটের ব্যবহারের সমন্বয় দ্বারা কম-অস্থির স্টকগুলির জন্য লেনদেনের সংকেত উত্পাদন করে। এটি কিছু শর্ত পূরণ হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত মুদ্রণ করতে পারে। আমি এটিকে একটি সময় সাশ্রয়কারী সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করব যা কোন চার্টগুলির জন্য মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন তা সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। আপনি ইনপুট এবং বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করতে পারেন। আমি দুটি বা তিনটি অর্ডার দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করেঃ
চলমান গড়: তিনটি চলমান গড়ের হিসাব করা হয় যা দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং বেঞ্চমার্ক লাইন অতিক্রম করে যখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
MACD সূচক: MACD স্তম্ভ এবং সংকেত লাইন গণনা করে, যখন MACD স্তম্ভের উপর 0 অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
K-লাইন ফর্ম্যাটঃ একক K-লাইন এর বৃদ্ধি অনুপাত গণনা করে, যখন বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অতিক্রম করে তখন এটি জমিদার মার্কআপ আচরণ হিসাবে বিচার করা হয়, যা ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিক্রয় সংকেত সিদ্ধান্তে, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ লস সেট করে, যখন দাম স্টপ লস স্পর্শ করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই সংমিশ্রণটি তিনটি ভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে যা একে অপরকে যাচাই করে এবং ভুয়া সংকেত এড়াতে পারে।
ভাল তরলতা, কম ওঠানামা স্টক জন্য উপযুক্ত। চলন্ত গড় সূচক মধ্যম দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সনাক্ত করতে পারেন, MACD সূচক সংক্ষিপ্ত লাইন momentum সনাক্ত করতে পারেন, এবং K-লাইন মডেল জমিদার আচরণ সনাক্ত করতে পারেন।
স্টপ লস এবং স্টপ-অফ শর্তাদি সেট করা হয়েছে, যা মুনাফা সর্বাধিক লক করতে পারে এবং ক্ষতির বিস্তার রোধ করতে পারে।
কৌশলগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়। ইনপুট প্যারামিটারগুলি সহজেই অভিযোজিত হয় এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে নমনীয়ভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
সূচক পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজড পরীক্ষার পরে শক্তিশালী স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনের ট্রেন্ডগুলি অনুসরণ করার জন্য, বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ট্রেডিং কার্যকারিতা দুর্বল হয় এবং ঘন ঘন ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
K লাইন আকৃতি তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র, জমিদারদের আচরণ সম্পর্কে সঠিকভাবে বিচার করা কঠিন, যা কিছু ভুল বিচার সৃষ্টি করতে পারে।
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেটআপগুলি বিভিন্ন স্টক অনুসারে সামঞ্জস্য করা দরকার, খুব ছোট সেটআপগুলি অকালে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং খুব বড় সেটআপগুলি মুনাফা সীমাবদ্ধ করতে পারে।
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে জটিল এবং একই সময়ে একাধিক সূচককে একত্রিত করার প্রয়োজন, ব্যবসায়ীদের জন্য উচ্চতর প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি ক্রমাগত ট্র্যাক করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বাজার অবস্থার বিচার বৃদ্ধি, প্রবণতা সুস্পষ্ট পর্যায়ে প্রবণতা ট্র্যাকিং, অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়ানো। এটিআর সূচক যেমন সহায়ক বিচার যোগ করা যেতে পারে।
চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে, যা তাদের ট্রেডিং স্টকগুলির জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে। আপনি বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় চেষ্টা করতে পারেন।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে জমিদারদের আচরণ সম্পর্কে মডেল তৈরি করা যায়, যাতে ভুল বিচার কম হয়।
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কৌশল তৈরি করুন যা স্থির সেটিং ব্যবহার না করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশলগুলিকে সহজতর করুন, কিছু অত্যধিক বিষয়গত পরিমাপ সরিয়ে ফেলুন এবং ভুল বিচার করার সম্ভাবনা হ্রাস করুন। একই ধরণের পরিমাপকে গড় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা ফলাফলকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড়, এমএসিডি সূচক এবং জমিদারদের আচরণের বিচারকে একত্রিত করে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ স্টক ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। এর কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু সমস্যা রয়েছে যা উন্নত করা যেতে পারে। যদিও এটি জটিল, ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি নয়। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সরঞ্জাম হতে পারে। এটি স্বল্প ওঠানামা স্টকগুলির জন্য একটি রেফারেন্স প্রোগ্রাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)
//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)