1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইম্পোমেন্ট সোয়াইং কার্যকর মুনাফা কৌশল

ইম্পোমেন্ট সোয়াইং কার্যকর মুনাফা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ০২ঃ০৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম সুইং কার্যকর মুনাফা কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা সুইং ট্রেডিং নীতি এবং গতির সূচকগুলিকে একীভূত করে মাঝারি মেয়াদী আর্থিক বাজারে লাভজনক সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে চলমান গড়, ক্রসওভার সংকেত এবং ভলিউম বিশ্লেষণ সহ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। লক্ষ্যটি বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করা এবং মুনাফার জন্য মূল্য গতির উপর মূলধন অর্জন করা।

কৌশলগত যুক্তি

ক্রয় সংকেতটি A1, A2, A3, XG এবং সাপ্তাহিকSlope সহ একাধিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিশেষ করেঃ

A1 শর্তঃ নির্দিষ্ট মূল্য সম্পর্কের জন্য পরীক্ষা করে, যাচাই করে যে সর্বোচ্চ মূল্যের বন্ধের দামের অনুপাত 1.03-এর চেয়ে কম, সর্বনিম্ন মূল্যের ওপেনিং মূল্যের অনুপাত 1.03-এর চেয়ে কম এবং পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্যের সর্বোচ্চ মূল্যের অনুপাত 1.06-এর চেয়ে বেশি। এই শর্তটি একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন সন্ধান করে যা সম্ভাব্য উত্থান গতি নির্দেশ করে।

A2 শর্তঃ বন্ধের দামের সাথে সম্পর্কিত মূল্য সম্পর্কগুলির জন্য চেক, বন্ধের দামের উদ্বোধনী মূল্যের অনুপাত 1.05 এর চেয়ে বেশি বা পূর্ববর্তী বন্ধের দামের বন্ধের দামের অনুপাত 1.05 এর চেয়ে বেশি কিনা তা যাচাই করে। এই শর্তটি দামের গতি এবং গতি বাড়ার লক্ষণগুলি সন্ধান করে।

A3 শর্ত: বর্তমান ভলিউম গত 60 টি সময়ের সর্বোচ্চ ভলিউমের উপরে অতিক্রম করে কিনা তা পরীক্ষা করে ভলিউমকে কেন্দ্র করে। এই শর্তটি ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধির গতির শক্তি নিশ্চিত করে।

এক্সজি শর্তঃ A1 এবং A2 শর্তগুলিকে একত্রিত করে এবং বর্তমান এবং পূর্ববর্তী বার উভয়ের জন্য সত্য কিনা তা পরীক্ষা করে। এটি একই অনুপাতের 9-পরিয়ালের এসএমএর উপরে 5 পিরিয়ডের ইএমএ ক্রসগুলির সাথে বন্ধের দামের অনুপাতও যাচাই করে। এই শর্তটি একাধিক কারণের সারিবদ্ধ হওয়ার সময় সম্ভাব্য কেনার সংকেতগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে, শক্তিশালী উত্থান গতি এবং সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্ট নির্দেশ করে।

সাপ্তাহিক প্রবণতা ফ্যাক্টর: একটি সাপ্তাহিক সময়সীমার উপর 50-পরিঘরের এসএমএর ঢাল গণনা করে। এটি পয়েন্টটি ইতিবাচক কিনা তা পরীক্ষা করে, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। এই শর্তটি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ প্রদান করে যে স্টকটি একটি আপট্রেন্ডে রয়েছে।

যখন এই সমস্ত শর্ত পূরণ করা হয়, তখন ক্রয় শর্ত সক্রিয় হয়, যা একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশের জন্য অনুকূল সময় নির্দেশ করে।

এই কৌশল অনুযায়ী বিক্রির শর্ত তুলনামূলকভাবে সহজঃ

বিক্রয় সংকেতঃ বিক্রয় শর্তটি কেবলমাত্র পরীক্ষা করে দেখায় যে বন্ধের মূল্য 10 পিরিয়ডের ইএমএ এর নীচে ক্রস করে কিনা। যখন এই শর্তটি পূরণ হয়, তখন এটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী বা মূল্যের গতি বাড়ার দুর্বলতা নির্দেশ করে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  • বিভিন্ন কৌশলগত ধারণাকে একত্রিত করে সুইং ট্রেডিং এবং গতির সূচককে একত্রিত করে
  • উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়কে অনুকূল করে তোলে
  • ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য পজিশন সাইজিং এবং স্টপ লস টেকনিক ব্যবহার করে
  • উল্লেখযোগ্য নেট মুনাফা এবং জয় হার সহ ভাল ব্যাকটেস্ট ফলাফল

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • ষাঁড়ের বাজারে আরও কার্যকর, ভালুকের বাজারে মানিয়ে নিতে অক্ষম
  • মিথ্যা ব্রেকআউট ভুল ট্রেডিং হতে পারে
  • ভুল অবস্থান আকার এবং স্টপ লস সেটিং ক্ষতি বাড়াতে পারে
  • বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য পরামিতিগুলির যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশন

  • সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টারিং সূচক যোগ করুন
  • স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন
  • গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন
  • প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান উন্নত করতে মেশিন লার্নিং একত্রিত করুন

সিদ্ধান্ত

মোমেন্টাম সুইং কার্যকর মুনাফা কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং শর্তগুলির সংহতকরণের মাধ্যমে সুইং ট্রেডিং নীতি এবং গতির সূচকগুলিকে সংহত করে, ব্যাকটেস্টে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করে। এটি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ভালভাবে ক্যাপচার করে তবে প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। আরও অপ্টিমাইজেশনগুলি এর দৃust়তা এবং লাইভ পারফরম্যান্সকে উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত