সিসিআই এবং ইএমএ ভিত্তিক ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলের মূল ধারণা হল CCI সূচক ব্যবহার করে বাজারের ট্রেন্ড দিক নির্ণয় করা, এবং EMA সূচক ব্যবহার করে CCI কে মসৃণ করা, যাতে ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেড করা যায়। যখন CCI ক্রয় বিন্দুর উপরে উঠে যায় তখন লং পজিশন নেওয়া হয়, এবং যখন CCI বিক্রয় বিন্দুর নিচে নেমে যায় তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণের লক্ষ্য অর্জন করা হয়।
কৌশলের নীতি
-
CCI সূচক গণনা করা হয়। CCI সূচক বর্তমান দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং গত ২০ দিনের মূভিং এভারেজের বিচ্যুতি পরিমাপ করে বর্তমান শেয়ারের দাম ওভারবট বা ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণ করে। সূত্র: (টিপিক্যাল প্রাইস - ২০ দিনের SMA) / (0.015 * ২০ দিনের টিপিক্যাল প্রাইসের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন)।
-
CCI সূচকের উপর EMA মসৃণকরণ প্রয়োগ করে CCI-EMA বক্ররেখা তৈরি করা হয়, যাতে CCI এর ওঠানামা হ্রাস পায় এবং সংকেত আরও স্পষ্ট হয়।
-
CCI এর ক্রয় এবং বিক্রয় বিন্দু নির্ধারণ করা হয়। যখন CCI-EMA ক্রয় বিন্দুর উপরে উঠে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন CCI-EMA বিক্রয় বিন্দুর নিচে নেমে যায়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
-
পজিশনটি ধরে রাখা হয় যতক্ষণ না CCI-EMA আবার ক্রয় বিন্দু বা বিক্রয় বিন্দু স্পর্শ করে, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
-
CCI ব্যবহার করে বাজারের ট্রেন্ড দিক নির্ধারণ, এবং EMA দিয়ে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা কার্যকরভাবে বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণ করতে সাহায্য করে।
-
CCI সূচক দামের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, দ্রুত ট্রেন্ডের পরিবর্তন ধরতে পারে। EMA সূচক মিথ্যা রিপোর্টের হার কমাতে পারে। দুটির সমন্বয়ে ট্রেন্ড শুরুর পর্যায়েই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব।
-
ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডের সংখ্যা সর্বনিম্ন রাখা যায়, ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপেজ লস কমানো যায়।
-
কৌশলের ব্যাকটেস্ট ফলাফল তুলনামূলক ভালো, এবং বাস্তব বাজারে ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
CCI সূচকের বক্ররেখা অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ার সমস্যা রয়েছে, EMA সম্পূর্ণরূপে সমস্ত মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে না, কিছু মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি থেকে যায়।
-
সম্পূর্ণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল, ট্রেন্ড অস্থির বা বিপরীত হলে সহজেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করা উচিত।
-
সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ট্রেডিং কৌশল, বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্যারামিটার নমনীয়ভাবে সমন্বয় করতে পারে না, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি রয়েছে।
-
ব্যাকটেস্ট ডেটা অপর্যাপ্ত, বাস্তব বাজারের পারফরম্যান্স সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করতে পারে না। বাস্তব বাজারে ব্যবহারের সময় প্যারামিটার যথাযথভাবে সমন্বয় করা উচিত এবং কঠোরভাবে স্টপ-লস নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
কৌশলের উন্নয়নের দিকনির্দেশনা
-
CCI এর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়কালের প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করা।
-
EMA প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, সর্বোত্তম EMA সময়কাল দৈর্ঘ্য খুঁজে বের করা।
-
বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় বিন্দু প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
-
ট্রেন্ড বিপরীতমুখীতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করা, ক্ষতি বাড়তে না দেওয়ার জন্য স্টপ-লস সেট করা।
-
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ফিচার যুক্ত করা, বিভিন্ন পণ্যের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং কৌশল। এটি CCI ব্যবহার করে ট্রেন্ড দিক নির্ধারণ করে এবং দামের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, EMA এর সাথে ফিল্টার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং বাস্তব বাজারের পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশলের টেমপ্লেট সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CCI with EMA Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)
length = input(20, minval=1)- 1