ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে CCI এবং EMA প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ১৭ঃ২২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সিসিআই সূচকটি ব্যবহার করা এবং ট্রেডিংয়ের পরে প্রবণতা বাস্তবায়নের জন্য সিসিআইকে মসৃণ করতে ইএমএ সূচকটি ব্যবহার করা। যখন সিসিআই ক্রয় পয়েন্টের উপরে অতিক্রম করে তখন লম্বা যান এবং যখন সিসিআই বিক্রয় পয়েন্টের নীচে অতিক্রম করে তখন বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে শর্ট যান।

কৌশলগত যুক্তি

সিসিআই সূচক গণনা করুন। সিসিআই সূচক ২০ দিনের চলমান গড় থেকে বিচ্যুতির মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্তমান স্টক মূল্যের অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold হয় কিনা তা বিচার করে। সূত্রটি হলঃ (সাধারণ মূল্য - 20D এসএমএ) / (0.015 * 20D টিপি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি) ।
সিসিআই সূচকটি একটি ইএমএ দিয়ে মসৃণ করুন যাতে সিসিআই-ইএমএ কার্ভ পাওয়া যায়, যা সিসিআইয়ের ওঠানামা হ্রাস করে এবং সংকেতটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।
CCI এর জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্ট সেট করুন। যখন CCI-EMA ক্রয় পয়েন্টের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ যান এবং যখন CCI-EMA বিক্রয় পয়েন্টের নীচে অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত যান।
পজিশন বন্ধ করার জন্য CCI-EMA আবার ক্রয় বা বিক্রয় পয়েন্ট স্পর্শ না করা পর্যন্ত পজিশনটি ধরে রাখুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সিসিআই ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায় এবং EMA এর সাথে মিথ্যার সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করা যায়।
সিসিআই মূল্যের অস্বাভাবিকতার প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রবণতা বিপরীতমুখীতা দ্রুত ধরতে পারে। ইএমএ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে। একসাথে ব্যবহৃত, তারা প্রবণতার শুরুতে সুযোগগুলি দখল করতে পারে।
ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলি লেনদেনকে ন্যূনতম করে তোলে, ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপজ হ্রাস করে।
ব্যাকটেস্টের ফলাফল ভালো, যা কৌশলটিকে কিছু ব্যবহারিক কার্যকারিতা দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সিসিআই কার্ভের প্রতি অত্যধিক সংবেদনশীল হতে পারে এবং ইএমএ সম্পূর্ণরূপে সমস্ত মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে না, কিছু মিথ্যা সংকেত রয়ে যায়।
প্রবণতা পুনরুদ্ধার বা বিপরীত হওয়ার সময় খাঁটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলি ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে। প্রবণতা মূল্যায়ন সূচকগুলি ব্যবহার করা উচিত।
যান্ত্রিক ট্রেডিং সিস্টেমগুলি বাজারের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে না। অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান একটি ঝুঁকি।
সীমিত ব্যাকটেস্ট ডেটা সম্পূর্ণরূপে লাইভ কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করতে পারে না। পরামিতিগুলি সাবধানে সামঞ্জস্য করা উচিত এবং স্টপগুলি কঠোরভাবে পরিচালিত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়কাল পরীক্ষা করে সিসিআই পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
ইএমএ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন সর্বোত্তম ইএমএ সময়কাল খুঁজে পেতে।
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন ক্রয়/বিক্রয় পয়েন্ট সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
প্রবণতা বিপরীততা নির্ধারণ এবং স্টপ লস সেট করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে স্বয়ংক্রিয় পরামিতি অপ্টিমাইজেশান যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ ট্রেডিং কৌশল অনুসরণকারী প্রবণতা। এটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সিসিআই ব্যবহার করে এবং দামের পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল, সংকেত উত্পাদন করার জন্য ইএমএ ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত। কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে তবে নোট করার মতো ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে স্থিতিশীলতা এবং লাইভ পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি কোয়ান্ট ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী টেম্পলেট সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CCI with EMA Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)

length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
cciSellPoint = input(0, title = 'CCI Sell Point', type = input.integer) 
cciBuyPoint = input(0, title = 'CCI Buy Buy Point', type = input.integer) 
lengthcci = input(12,"length cci ema", minval=1)

ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
cciema=ema(cci,lengthcci)
plot(cci, "CCI", color=#996A15)
plot(cciSellPoint, title = 'CCI  Sell Point', color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
plot(cciBuyPoint, title = 'CCI Buy Point', color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
plot(cciema, title = 'CCI EMA', color = color.green, linewidth = 1, transp = 35)
band1 = hline(100, "Upper Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=#9C6E1B, title="Background")

startLongTrade=  cciema >cciBuyPoint 
startShortTrade= cciema <cciSellPoint

//exitLong = cciema <cciSellPoint
//exitShort = cciema >cciBuyPoint 

strategy.entry("long",strategy.long, when = startLongTrade )
//strategy.close( "long", when=exitLong)
strategy.entry("short",strategy.short,when=startShortTrade )
//strategy.close("short", when=exitShort)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত