CCI এবং EMA এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল সিসিআই সূচকগুলি বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং ইএমএ সূচকগুলি সিসিআইকে মসৃণভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে ট্রেডিংয়ের প্রবণতা অনুসরণ করা যায়। যখন সিসিআই উপরে ক্রস পয়েন্টটি ক্রস করে তখন অতিরিক্ত করুন, যখন সিসিআই নীচে ক্রস পয়েন্টটি ক্রস করে তখন খালি করুন, বাজার প্রবণতা অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে।
কৌশল নীতি
সিসিআই সূচকটি গণনা করুন। সিসিআই সূচকটি নির্ধারণ করে যে শেয়ারের বর্তমান মূল্যটি ওভারকয়ড বা ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণের জন্য গত 20 দিনের গড়ের সাথে আজকের বন্ধের দামের বিচ্যুতি। সূত্রটি হ’লঃ ((typical price - 20 দিন এসএমএ) / (0.015 * 20 দিনের আদর্শ মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য) ।
সিসিআই সূচকটি ইএমএ মসৃণ করার জন্য, সিসিআই-ইএমএ বক্ররেখার জন্য, সিসিআই সূচকের কম্পন হ্রাস করতে এবং সংকেতটি আরও স্পষ্ট করতে।
সিসিআই-ইএমএ-তে ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্ট সেট করুন। যখন সিসিআই-ইএমএ-তে ক্রয় পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন বেশি করুন; যখন সিসিআই-ইএমএ-তে ক্রয় পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন খালি করুন।
সিসিআই-ইএমএ আবারও ক্রয় বা বিক্রয়ের পয়েন্ট স্পর্শ করার পরে পজিশন ধরে রাখুন।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
সিসিআই ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায় এবং ইএমএ ফিল্টারিংয়ের সাথে জাল সংকেত যুক্ত করা হয় যাতে বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায়।
CCI সূচক মূল্যের জন্য অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল, যা দ্রুত প্রবণতা ঘুরিয়ে নিতে পারে। EMA সূচকটি ভুল রিপোর্টের হার হ্রাস করতে পারে। উভয়ই ব্যবহার করা হয়, যা প্রবণতা শুরু হওয়ার সময় সুযোগটি ধরতে পারে।
ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডের সংখ্যা, লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতিকে কমিয়ে আনা যায়।
কৌশলগত প্রতিক্রিয়াশীলতা ভাল, কিছু রিয়েল-টাইম কার্যকারিতা আছে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
সিসিআই সূচকগুলি বক্ররেখার জন্য অত্যধিক সংবেদনশীল, ইএমএ সমস্ত মিথ্যা সংকেতকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারে না, এবং এখনও কিছু বিভ্রান্তির ঝুঁকি রয়েছে।
খাঁটি প্রবণতা কৌশল অনুসরণ করে, প্রবণতা ঝাঁকুনি বা বিপরীত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রবণতা বিচার করার জন্য সূচকগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত।
একটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ট্রেডিং কৌশল, যা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে না, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি রয়েছে।
রিটার্নিং ডেটা অপর্যাপ্ত, রিয়েল-ডিস্কের পারফরম্যান্সের সম্পূর্ণ প্রতিফলন করতে পারে না। রিয়েল-ডিস্কের সময় প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত, কঠোরভাবে স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
CCI এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চক্রের প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন।
ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম ইএমএ চক্রের দৈর্ঘ্য খুঁজুন।
বিভিন্ন পয়েন্ট প্যারামিটারের সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডের বিপরীত দিক নির্ধারণ করুন এবং ক্ষতির বিস্তার এড়াতে স্টপ লস সেট করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য সিসিআই ব্যবহার করে যা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং ইএমএর সাথে মিলিত হয়। কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সূচক ব্যবহারের সাথে মিলিত হয়ে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং বাস্তব-অপারেটিং পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল টেমপ্লেট সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CCI with EMA Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
cciSellPoint = input(0, title = 'CCI Sell Point', type = input.integer)
cciBuyPoint = input(0, title = 'CCI Buy Buy Point', type = input.integer)
lengthcci = input(12,"length cci ema", minval=1)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
cciema=ema(cci,lengthcci)
plot(cci, "CCI", color=#996A15)
plot(cciSellPoint, title = 'CCI Sell Point', color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
plot(cciBuyPoint, title = 'CCI Buy Point', color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
plot(cciema, title = 'CCI EMA', color = color.green, linewidth = 1, transp = 35)
band1 = hline(100, "Upper Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=#9C6E1B, title="Background")
startLongTrade= cciema >cciBuyPoint
startShortTrade= cciema <cciSellPoint
//exitLong = cciema <cciSellPoint
//exitShort = cciema >cciBuyPoint
strategy.entry("long",strategy.long, when = startLongTrade )
//strategy.close( "long", when=exitLong)
strategy.entry("short",strategy.short,when=startShortTrade )
//strategy.close("short", when=exitShort)