অ্যাডাপ্টিভ ATR মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা আবিষ্কার এবং ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য স্ব-অনুকূলিত ATR গড় সূচক এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সংমিশ্রণ করে। এই কৌশলটি হুলের চলমান গড় সমতল ATR ব্যবহার করে, এটি একটি মসৃণ ATR গড় গঠন করে, তারপরে এটি মূল্য এবং ATR গড়ের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। এটিআর গড়টি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দটি ফিল্টার করতে এবং বৃহত্তর প্রবণতা সনাক্ত করতে সক্ষম। এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস থ্রেনপয়েন্টও সেট করে, যা প্রতিটি ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্ব-অনুকূলিত ATR গড় সূচক অনুসরণ করে এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি গ্রহণ করে, যার লক্ষ্য স্থিতিশীল মুনাফা বৃদ্ধি অর্জন করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচকটি হ’ল এটিআর গড় লাইন। এটিআর সূচকটি পরিমাপকারী অস্থিরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, যা বাজারের অস্থিরতা এবং শেয়ারের দামের প্রকৃত পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করতে পারে। এটিআর গড় লাইনটি এটিআর সূচককে মসৃণ করার জন্য, গড় লাইনটি গঠনের পরে, দামের সাথে তুলনা করার পরে, দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে TR ((True Range) গণনা করে, যা সেই দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য, এবং আগের দিনের ক্লোজ এবং বর্তমান সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য নেয়। তারপরে হুলের চলমান গড় পদ্ধতিটি টিআরকে মসৃণ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়, একটি স্ব-অনুকূলিত এটিআর গড় গণনা করা হয়। এটিআর গড়টি কার্যকরভাবে বাজারের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে, কেবলমাত্র বৃহত্তর মূল্যের ওঠানামা ক্যাপচার করে।
এটিআর গড় লাইন নির্ণয় করার পরে, কৌশলটি মূল্যের সাথে এটিআর গড় লাইনের তুলনা করে। এটিআর গড় লাইন অতিক্রম করার সময়, দামটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু করে, কৌশলটি লং পজিশন করে; এটিআর গড় লাইন অতিক্রম করার সময়, দামটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু করে, কৌশলটি একটি ছোট পজিশন করে।
উপরন্তু, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট স্টপ-ড্রপ রেঞ্জও সেট করে। প্রতিবার পজিশন খোলার পরে, একটি নির্দিষ্ট স্টপ-ড্রপ এবং স্টপ-ড্রপ সেট করুন, যখন দামটি স্টপ-ড্রপ স্পর্শ করে তখন স্টপ-ড্রপ করুন এবং যখন এটি স্টপ-ড্রপ স্পর্শ করে তখন স্টপ-ড্রপ করুন। এটি প্রতিটি পয়েন্টের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং একই সাথে মুনাফা লক করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ATR গড় রেখা নির্দেশক এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করে, যার লক্ষ্য হল বৃহত্তর মূল্যের প্রবণতা ধরে রাখা এবং একই সাথে প্রতিটি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্থিতিশীল মুনাফা বৃদ্ধি করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
স্বনির্ধারিত এটিআর গড়রেখা সূচক ব্যবহার করে, দামের বৃহত্তর প্রবণতাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়, বাজার শব্দকে ফিল্টার করা যায়, এবং প্যাডিং এড়ানো যায়।
হালের চলমান গড় পদ্ধতি ব্যবহার করে এটিআর গড় লাইন গণনা করা হয়, এটিআর গড় লাইনকে আরও মসৃণ করে তোলে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির কম্পনের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
স্থির স্টপ লস থ্রেশহোল্ড সেট করুন, যা একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং একই সাথে লাভের লকিং করে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য ঝুঁকি-লাভের অনুপাত নিশ্চিত করে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, আপনি মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারেন এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
কৌশলগত যুক্তি সহজ, সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
যে কোন প্রজাতির মধ্যে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করা যায়, যার শক্তিশালী অভিযোজনশীলতা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
এটিআর গড় লাইন ভুল সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা। দামের তীব্র ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে এটিআর গড় লাইন ভুল বিচার করে, ভুল সংকেত তৈরি করে।
স্টপ পয়েন্টের আকার ছোট হলে স্টপ পয়েন্টের প্রবণতা বাড়তে পারে। স্টপ পয়েন্টটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং মূল্যের জন্য পর্যাপ্ত স্থান দেওয়া উচিত।
ফিক্সড স্টপ টার্গেটগুলি খুব তাড়াতাড়ি স্টপ হতে পারে এবং ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হতে পারে। এটিআর গতিশীলতার ভিত্তিতে স্টপ পয়েন্টগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটলে দামের উচ্চতা বেড়ে যায়, যার ফলে স্টপ লস হয়। এই সময় ট্রেডিং স্থগিত করা প্রয়োজন, যাতে বিপুল ক্ষতি না হয়।
যখন প্রবণতা বিপরীত হয়, যদি সময়মত পজিশন বন্ধ না করা হয়, তবে এটি বিপরীতভাবে আটকে থাকতে পারে। প্রবণতা শেষ হওয়ার সংকেতটি সময়মত বিচার করা দরকার।
প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এটিআর গড়ের জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন, এটিআর গণনা দৈর্ঘ্য পিরিয়ড এবং মসৃণতা প্যারামিটার সহ। বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় এটিআর গড়কে প্রভাবিত করে।
স্টপস্টপ কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন, এটিআর গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপস্টপটি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন, স্থির সেটিংয়ের পরিবর্তে।
প্রবণতা নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে প্রবণতা বিপরীত সংকেত নির্ধারণ করুন, এবং বিপরীত কোষের আটক হওয়া এড়িয়ে চলুন।
বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
হঠাৎ ঘটনার বিচার বৃদ্ধি, বড় ধরনের উড়ে যাওয়ার সময় লেনদেন স্থগিত করা, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
প্রবেশের সময়কে অনুকূলিতকরণ করুন, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উচ্চতর সময়ে প্রবেশের পরিবর্তে প্রত্যাহারের সময় প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন ATR দৈর্ঘ্যের সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম মিল খুঁজে পেতে প্যারামিটারগুলি মসৃণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে স্বনির্ধারিত এটিআর গড় রেখা সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি স্থির স্টপ লস স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটিআর গড় কার্যকরভাবে ট্রেন্ড সনাক্ত করতে পারে, স্থির স্টপ লস স্টপ রিটার্নের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল এটির যুক্তি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়; এটি বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটার অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়। তবে এটিআর গড় রেখার ভুল বিচার, ভুল স্টপ লস পয়েন্ট সেটআপ ইত্যাদির ঝুঁকিও রয়েছে। ভবিষ্যতে এটিআর গড় রেখা প্যারামিটার, স্টপ লস স্টপ কৌশল, প্রবণতা বিচার পদ্ধতি যুক্ত করে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("ATR(Hull)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
price = input(close)
SL = input(50, title="Stop loss")
TP = input(150, title="Take profit")
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
p=price[1]
func_hma(style, length)=>
return = wma((2*wma(p,length/2))-wma(p,length),round(sqrt(length)))
ATR=func_hma(tr(true), length)
plot(ATR[0], title="ATR1",color=green,transp=0)
plot(ATR[1], title="ATR2",color=red,transp=0)
if (ATR>ATR[1])
strategy.entry("long",strategy.long,comment="Long",when=window())
if (ATR<ATR[1])
strategy.entry("short",strategy.short,comment="Short",when=window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit<-eqSL and window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit>eqTP and window())
strategy.exit("exit", "long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("exit", "short", profit = TP, loss = SL)