অ্যাডাপ্টিভ এটিআর মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৬ঃ৫১ঃ১৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারে প্রবণতা আবিষ্কার এবং প্রবণতা অনুসারে ট্রেডিংয়ের জন্য অভিযোজিত এটিআর চলমান গড় সূচক এবং প্রবণতা অনুসরণকে একত্রিত করে। এটি এটিআর মসৃণ করতে এবং মসৃণ এটিআর চলমান গড় গড় গড় গড় করতে হাল চলমান গড় ব্যবহার করে, তারপরে এটিআর চলমান গড়ের সাথে দামের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটিআর চলমান গড় কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে এবং উল্লেখযোগ্য প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে। কৌশলটি প্রতি বাণিজ্যের ঝুঁকি / পুরষ্কার অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে স্থির স্টপ লস এবং লাভের পয়েন্টগুলিও সেট করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি অভিযোজিত এটিআর চলমান গড় দ্বারা চিহ্নিত প্রবণতা অনুসরণ এবং কঠোর ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে স্থিতিশীল মুনাফা বৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল এটিআর চলমান গড়। এটিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্থিরতা পরিমাপ সরঞ্জাম, যা বাজারের অস্থিরতা এবং মূল্যের ওঠানামা পরিমাপ করে। এটিআর চলমান গড়টি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দামের সাথে তুলনা করার জন্য একটি চলমান গড় রেখায় গঠিত মসৃণ এটিআর। এটিআর হ'ল একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্থিরতা পরিমাপ সরঞ্জাম।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে ট্রু রেঞ্জ গণনা করে, যা দিনের উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য, এবং পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য। তারপরে এটি টিআর মসৃণ করতে এবং অভিযোজিত এটিআর চলমান গড় পেতে হাল চলমান গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এটিআর চলমান গড়গুলি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য দামের ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারে।

এটিআর চলমান গড় গণনা করার পরে, কৌশলটি এটিআর চলমান গড়ের সাথে দামের তুলনা করে। যখন দামটি এটিআর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান প্রবণতা সংকেত দেয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ হয়। যখন দামটি এটিআর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি হ্রাস প্রবণতা সংকেত দেয় এবং কৌশলটি শর্ট হয়।

এছাড়াও, প্রতিটি ব্যবসায়ের পরে স্থির স্টপ লস এবং লাভের পরিসীমা সেট করা হয়। যখন দাম স্টপ লস স্তরে পৌঁছে যায়, তখন বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। যখন দাম লাভের স্তরে পৌঁছে যায়, তখন লাভ নেওয়া হয়। এটি ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে এবং প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য লাভকে লক করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ এবং প্রতি বাণিজ্যে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিযোজিত এটিআর চলমান গড় এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

উল্লেখযোগ্য প্রবণতা কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে এবং ফাঁদে পড়া এড়ানোর জন্য বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে অভিযোজনশীল এটিআর চলমান গড় ব্যবহার করা।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানোর জন্য আরও মসৃণ এটিআর চলমান গড় গণনা করার জন্য হুল চলমান গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
ট্রেড প্রতি হ্রাস সীমিত এবং লাভ লক করার জন্য স্থির স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ, ঝুঁকি / পুরষ্কার অনুপাত নিশ্চিত।
ট্রেডিং স্টাইল অনুসরণ করে ট্রেন্ড ক্যাপচার করা যায় এবং লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা যায়। নমনীয় পরামিতি সেটিং বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের জন্য উপযুক্ত।
ট্রেন্ড অনুসরণ করার জন্য যেকোনো প্রোডাক্টে ব্যবহার করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

এটিআর চলমান গড় থেকে মিথ্যা সংকেতগুলির সম্ভাবনা। দামগুলি মারাত্মকভাবে ওঠানামা করতে পারে এবং এটিআর চলমান গড় সংকেতগুলিতে ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে।
স্টপ লস খুব টাইট হলে স্টপ আউট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। স্টপ লস নিশ্চিত করুন যা পর্যাপ্ত দামের গতির অনুমতি দেয়।
ফিক্সড টেক লাভ খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে, সম্পূর্ণ প্রবণতা ক্যাপচার করতে অক্ষম। এটিআর ভিত্তিক গতিশীল টেক লাভ বিবেচনা করুন।
হঠাৎ দামের স্পাইক স্টপ লসকে আঘাত করে। বিশাল ক্ষতি এড়ানোর জন্য এই ধরনের ইভেন্টের সময় ট্রেডিং বন্ধ করতে হবে।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় সময়মতো প্রস্থান করতে ব্যর্থ হলে বিপরীত প্রবণতা থেকে ক্ষতি হতে পারে। প্রবণতা বিপরীত সংকেত সনাক্ত করতে হবে।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের জন্য পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। অন্যথায় এটি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

এটিআর চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি, এটিআর সময়কাল এবং সমতলকরণ প্যারামিটারগুলি সহ যা এটিআর চলমান গড়কে প্রভাবিত করে তা অনুকূলিত করুন।
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং লাভের কৌশল গ্রহণ করুন। স্থির মানের পরিবর্তে এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ এবং লক্ষ্যগুলি বিবেচনা করুন।
ট্রেন্ড রিভার্স নির্ধারণের জন্য নিয়ম যোগ করুন, অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করুন, বিপরীতমুখী ঘটনার ফাঁদে না পড়ার জন্য।
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন পণ্য এবং বাজার পরিবেশের জন্য পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।
চরম ঘটনার সনাক্তকরণ যোগ করুন, বিপুল মূল্যের স্পাইক হলে ট্রেডিং বন্ধ করুন ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন, ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্রেকআউটের পরিবর্তে পিকআউটে প্রবেশের কথা বিবেচনা করুন।
প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজেশান, সেরা ম্যাচ খুঁজে পেতে ATR সময় এবং মসৃণতা পরামিতি বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্ত করতে অভিযোজনশীল এটিআর চলমান গড় ব্যবহার করে এবং স্থির স্টপ লস এবং লাভের সাথে প্রবণতা ট্রেড করে। এটিআর চলমান গড় কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করে এবং স্থির স্টপ এবং লক্ষ্যগুলি ঝুঁকি / পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণ করে। সুবিধাগুলি সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা যায়, পরামিতি টিউনিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। তবে ঝুঁকিগুলির মধ্যে মিথ্যা সংকেত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ভুল স্টপ লস সেটিং বিদ্যমান। ভবিষ্যতে উন্নতি করা যেতে পারে এটিআর চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস / লাভের কৌশলগুলি বন্ধ করুন, প্রবণতা বিপরীত সনাক্তকরণ ইত্যাদি যুক্ত করুন কর্মক্ষমতা কৌশল আরও উন্নত করতে।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("ATR(Hull)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
price = input(close)
SL = input(50, title="Stop loss")
TP = input(150, title="Take profit")
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) 
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) 
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017) 
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) 
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) 
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017) 
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) 
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) 
window() => true
p=price[1]
func_hma(style, length)=>
    return = wma((2*wma(p,length/2))-wma(p,length),round(sqrt(length)))
ATR=func_hma(tr(true), length)    
plot(ATR[0], title="ATR1",color=green,transp=0)
plot(ATR[1], title="ATR2",color=red,transp=0)
if (ATR>ATR[1])
    strategy.entry("long",strategy.long,comment="Long",when=window())
if (ATR<ATR[1])
    strategy.entry("short",strategy.short,comment="Short",when=window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit<-eqSL and window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit>eqTP and window())
strategy.exit("exit", "long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("exit", "short", profit = TP, loss = SL)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত