ডাবল বক্স ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম

ওভারভিউ

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা দ্বি-বাক্স সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে। এটি দীর্ঘমেয়াদী চক্রের বাক্স ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী বাক্সের সংকেত উত্পন্ন হলে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত প্রবেশের জন্য বেছে নেয়। এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করে এবং লাভের সর্বাধিকীকরণের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি দুটি বাক্স ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে। দীর্ঘমেয়াদী বাক্সগুলি প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দীর্ঘতর সময়কাল ব্যবহার করে এবং স্বল্পমেয়াদী বাক্সগুলি নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেতের জন্য সংক্ষিপ্ত সময়কাল ব্যবহার করে।

কৌশলটি প্রথমে দীর্ঘমেয়াদী বাক্সের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে মূল প্রবণতা দিকটি নির্ধারণ করে। প্রবণতা দিকটি তিনটি ভাগে বিভক্তঃ

• সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে একটি K-রেখা পরা সর্বোচ্চ মূল্য, যা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 1 এর মান নির্ধারণ করা হয়েছে
• সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে একটি K-রেখার সর্বনিম্ন মূল্য, যা নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, মান -1
• অন্যথায় প্রবণতা বজায় রাখা

মূল প্রবণতা নির্ধারণের পরে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বাক্সের উপর ভিত্তি করে শুরু হয়।

• যখন মূল প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং স্বল্পমেয়াদী বাক্সের সর্বনিম্ন মূল্য উপরের K-রেখার সর্বনিম্ন মূল্যের সমান হয় এবং বর্তমান স্বল্পমেয়াদী বাক্সের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন বেশি করুন
• যখন প্রধান প্রবণতা নেমে যাচ্ছে এবং স্বল্পমেয়াদী বাক্সের সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী K- লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের সমান এবং বর্তমান স্বল্পমেয়াদী বাক্সের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি, তখন খালি করুন

এছাড়াও, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করেঃ

• মাল্টিপল স্টপ লম্বা বাক্সের সর্বনিম্ন মূল্য, খালি স্টপ লম্বা বাক্সের সর্বোচ্চ মূল্য
• মাল্টি একক স্টপ শর্ট কার্সের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য, খালি একক স্টপ শর্ট কার্সের জন্য সর্বনিম্ন মূল্য

মূল প্রবণতা যখন পাল্টে যায়, তখন সমস্ত পজিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সামর্থ্য বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ

1. ডাবল বক্স বিচার সিস্টেম ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে
2. স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সিগন্যালগুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই প্রবেশ করুন
3. দীর্ঘ এবং স্বল্প সময়ের সমন্বয় ব্যবহার করে, যা মূল প্রবণতাগুলি ধরার ক্ষমতা এবং যথাযথভাবে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়তা নিশ্চিত করে
4. স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট সেট করা যুক্তিসঙ্গত, ট্রেন্ড চালানোর সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম
5. প্রধান প্রবণতা পরিবর্তনের সময় ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পজিশনিং

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

1. লং-কোর্ট-পিরিয়ড সেটআপ ভুল, যার ফলে ট্রেডিং ঘন ঘন বা মিসড সুযোগ হতে পারে
2. হঠাৎ ঘটনার ফলে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হওয়ার অর্থ এই নয় যে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে, এই সময়ে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে
3. স্টপ লস পয়েন্টের খুব কাছাকাছি হলে, বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে
4. টার্গেট পয়েন্ট খুব হালকা, লাভের পরিমাণ বাড়াতে পারে না
5. দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার ভুল হলে, পরবর্তী ট্রেডিং ক্ষতি expands
6. এই ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়গুলির মধ্যে রয়েছেঃ দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস স্টপ অবস্থানগুলি অনুকূলিতকরণ, পরিস্রাবণ শর্তগুলি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

অপ্টিমাইজেশান দিক

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

1. ত্রুটিপূর্ণ সংকেত এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত বাড়ানো
2. দীর্ঘ এবং স্বল্প চক্রের প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অনুকূলিতকরণ
3. ডায়নামিকভাবে স্টপ ক্ষতির স্থিতি পরিবর্তন করুন, যাতে ক্ষতির স্থিতি আরও সঠিক হয়, এবং স্টপ ক্ষতি আরও ভাল হয়
4. পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল বৃদ্ধি, পজিশনের আকার আরও যুক্তিসঙ্গত করে তোলা
5. প্রবণতা পাল্টানোর নির্ভরযোগ্যতা, ভলিউমের মতো সূচকের সাথে মিলিত
6. মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার এবং ফিল্টারিং শর্তগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন

সারসংক্ষেপ

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একই সাথে প্রবণতা বিচার এবং স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের ক্ষমতা এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি একটি শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ড ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে। এটি প্রবণতা ব্যবসায়ের মূল দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করার যোগ্য।

||

Overview

The Trend Following System is a trend tracking strategy based on a double box system. It uses a long-term box to determine the overall trend direction and takes signals that align with the major trend when the short-term box triggers. This strategy follows trends while managing risks.

Strategy Logic

The strategy uses two boxes to determine the trend. The long-term box uses a longer period to judge the major trend direction, and the short-term box uses a shorter period to generate trading signals.

First, the strategy calculates the highest and lowest prices of the long-term box to determine the major trend direction. The trend direction can be:

• If the highest price crosses above the highest price of the previous bar, it is defined as an uptrend, assigned a value of 1
• If the lowest price crosses below the lowest price of the previous bar, it is defined as a downtrend, assigned a value of -1
• Otherwise, maintain the original trend direction

After determining the major trend, the strategy starts taking positions based on the short-term box signals. Specifically:

• When the major trend is up and the short-term box’s lowest price equals the previous bar’s lowest price and is lower than the current short-term box’s lowest price, go long.
• When the major trend is down and the short-term box’s highest price equals the previous bar’s highest price and is higher than the current short-term box’s highest price, go short.

In addition, stop loss and take profit are configured:

• Long stop loss is the lowest price of the long-term box, short stop loss is the highest price of the long-term box
• Long take profit is the highest price of the short-term box, short take profit is the lowest price of the short-term box

When the major trend reverses, close all positions.

Advantage Analysis

The advantages of this strategy include:

1. The double box system effectively identifies trend directions and reduces incorrect trades
2. Only taking reversal signals that align with the major trend avoids being misled by short-term market noise
3. The combination of long and short periods ensures capturing major trends while maintaining position adjustment flexibility
4. Reasonable stop loss and take profit points control risk while following trends
5. Quickly flattening all positions when the major trend reverses minimizes losses

Risk Analysis

The risks of this strategy include:

1. Improper long and short period settings may cause overtrading or missing opportunities
2. Short-term reversals may not represent long-term trend changes, still posing loss risks
3. Stop loss too close may get stopped out prematurely
4. Take profit too loose may not maximize profits
5. Wrong judgment of the major trend leads to losses
6. Solutions include adjusting periods, optimizing stops/targets, adding filters etc.

Optimization Directions

The strategy can be improved by:

1. Adding filters to avoid false breakouts
2. Optimizing long and short periods for different products
3. Dynamically adjusting stop loss and take profit levels
4. Incorporating position sizing rules
5. Using volume etc. to judge reliability of trend changes
6. Utilizing machine learning to auto-optimize parameters and filters

Summary

The Trend Following System is a practical trend trading strategy combining trend determination and short-term adjustments. With continuous optimizations, it can become a robust automated system that tracks trends while controlling risks. It contains the core philosophies of trend trading and is worth in-depth studying.

[/trans]