প্রবণতা ভাঙন চলমান গড় ট্র্যাকিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সরল চলমান গড়ের সোনালি ক্রস ও মৃত্যু ক্রস ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে। ট্রেন্ড শুরু হওয়ার সময় পূর্ণ পজিশনে লং বা শর্ট নেয় এবং স্টপ লস ও টেক প্রফিট অর্ডার স্থাপন করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। পজিশনে প্রবেশের পর চলমান গড় ব্যবহার করে ক্রমাগত ট্রেন্ড অনুসরণ করা হয় এবং ট্রেন্ড বিপরীত হলে সময়মতো লস কেটে নেওয়া হয়। এই কৌশলে কনফিগারযোগ্য স্টপ লস, টেক প্রফিট ও পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল রয়েছে, যা বিভিন্ন সম্পদের জন্য প্যারামিটার নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত সরল চলমান গড়ের সোনালি ক্রস ও মৃত্যু ক্রস ব্যবহার করে ট্রেন্ডের শুরু এবং শেষ নির্ণয় করে। কৌশলটি প্রথমে ফাস্ট এসএমএ (যেমন ২১-দিনের লাইন) এবং স্লো এসএমএ (যেমন ৪৯-দিনের লাইন) এর সম্পর্কের ভিত্তিতে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে। যখন ফাস্ট এসএমএ নিচ থেকে স্লো এসএমএকে উপরে অতিক্রম করে, তখন বাজার ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করেছে বলে ধরা হয় এবং সেই সময়ে লং অর্ডার খোলা হয়। যখন ফাস্ট এসএমএ উপরে থেকে স্লো এসএমএকে নিচে অতিক্রম করে, তখন বাজার নিম্নমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করেছে বলে ধরা হয় এবং সেই সময়ে শর্ট অর্ডার খোলা হয়।
পজিশনে প্রবেশের পর, কৌশলটি দাম এবং এসএমএর সম্পর্ক রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করে। যখন দাম উপরে থেকে এসএমএকে নিচে ভেঙে যায়, তখন ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড শেষ হয়েছে বলে ধরা হয় এবং লং পজিশন বন্ধ করা হয়। যখন দাম নিচে থেকে এসএমএকে উপরে ভেঙে যায়, তখন নিম্নমুখী ট্রেন্ড শেষ হয়েছে বলে ধরা হয় এবং শর্ট পজিশন বন্ধ করা হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, পজিশন খোলার সময় কৌশলটি একসঙ্গে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট অর্ডার দেয়। স্টপ লসের দূরত্ব এটিআর-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, আর টেক প্রফিটের দূরত্ব শতাংশ বা এটিআর-এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায়। পজিশন খোলার পর স্টপ লস রিয়েল-টাইমে দাম অনুসরণ করে, যার ফলে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা হয়। টেক প্রফিট পৌঁছালে কিছু অংশের পজিশন বের করে নেওয়া হয় এবং বাকি অংশ ট্র্যাকিং অব্যাহত রাখে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ পজিশন বের হয়।
এই কৌশলে পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউলও রয়েছে, যা প্রতিটি ট্রেডে মূলধনের ব্যবহার সীমিত করে, ফলে একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে থাকে। একইসঙ্গে সর্বোচ্চ ড্রডাউন সেটিং কৌশলটির সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলের সুবিধা
- চলমান গড় তুলনা করে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয়, নীতিটি সহজ ও বোধগম্য
- পজিশনে প্রবেশের পর রিয়েল-টাইম স্টপ লস ট্র্যাকিং, ফলে বেশিরভাগ লাভ লক করা যায়
- কনফিগারযোগ্য স্টপ লস ও টেক প্রফিট পদ্ধতি, বিভিন্ন সম্পদের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য
- একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সম্পূর্ণ পজিশন ট্রেড হয় না
- সর্বোচ্চ ড্রডাউন সেটিং, কৌশলের মোট লোকসান সীমিত করতে পারে
ঝুঁকি ও সমাধান
- ডাবল চলমান গড় ক্রসের কিছুটা ল্যাগ থাকে, ফলে ট্রেন্ড শুরুর সর্বোত্তম প্রবেশ পয়েন্ট মিস হতে পারে
- প্যারামিটার বারবার সমন্বয় করতে হয়, বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড় কম্বিনেশন পরীক্ষা করতে হয়
- চলমান গড় ক্রসের কিছু মিথ্যা সংকেত থাকে, প্রবেশের নির্ভুলতা ১০০% নয়
- ট্র্যাকিং স্টপ লস সহজেই ভেঙে যেতে পারে, সমস্ত লাভ লক করা সম্ভব নয়
- স্টপ লসের দূরত্ব কিছুটা ঢিলেঢালা রাখা প্রয়োজন, দামের কিছু পুলব্যাকের জায়গা দেওয়া উচিত
- সর্বোচ্চ ড্রডাউন সীমা অতিরিক্ত রক্ষণশীল হতে পারে, যার ফলে ঊর্ধ্বমুখী সুযোগ হারানো যায়
- সর্বোচ্চ ড্রডাউন অনুপাত কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে, কৌশলটিকে আরও ত্রুটি সহনশীলতা দিতে
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন চেষ্টা করে সর্বোত্তম চলমান গড় সময়কাল নির্বাচন করা
- ট্রেন্ড শক্তি নির্দেশক যুক্ত করে প্রবেশের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা
- স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করে ট্রেন্ডে যতটা সম্ভব লাভ ধরা
- বিভিন্ন টেক প্রফিট কৌশল পরীক্ষা করে সর্বোত্তম টেক প্রফিট পয়েন্ট নির্বাচন করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট স্কিম অপ্টিমাইজ করে মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- সর্বোচ্চ ড্রডাউন সেটিং সামঞ্জস্য করে লাভ ও ঝুঁকির ভারসাম্য রক্ষা করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে নতুনদের জন্য একটি খুব উপযোগী প্রাথমিক কৌশল। এর নীতি সহজ, বোঝা ও আয়ত্ত করা সহজ। একইসঙ্গে এর যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে, যা বড় লোকসানের সম্ভাবনা কমাতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো এটি অত্যন্ত নির্ভুল অপারেশনের জন্য উপযুক্ত নয়। এটি নতুনদের অনুশীলনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, তবে উচ্চ দক্ষতা ও উচ্চ জয়ের হার চাওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত নয়। আরও ভাল ট্রেডিং ফলাফল পেতে আরও শক্তিশালী পূর্বাভাস ক্ষমতা সম্পন্ন কৌশল খুঁজতে হবে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// ------------------------------------------------------------------------------ 1