ইচিমোকু স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০৩ ১৭ঃ০৫ঃ৪০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ইচিমোকু ক্লাউড এবং স্টপ অর্ডার ব্যবহার করে বিকাশিত একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউডের রূপান্তর লাইন, বেস লাইন এবং লেগিং স্প্যান ব্যবহার করে এবং স্টপ লসের জন্য ক্লাউড ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের প্রান্তে স্টপ অর্ডার সেট করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

রূপান্তর রেখাটি গত ৯ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা সাম্প্রতিক গড় মূল্য পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
বেস লাইনটি গত ২৬ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা মধ্যমেয়াদী গড় মূল্য পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
গত ৫২ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা দীর্ঘমেয়াদী গড় মূল্য পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
রূপান্তর এবং বেস লাইনগুলির গড়টি শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 1 গঠন করে এবং পিছনে থাকা স্প্যানটি শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 2 গঠন করে। দুটি শীর্ষস্থানীয় স্প্যানের মধ্যে অঞ্চলটি মেঘ ব্যান্ডগুলি গঠন করে। মেঘ ব্যান্ডগুলির উপরের এবং নীচের প্রান্তগুলি প্রবণতার দিক নির্দেশ করে।
যখন দাম মেঘের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন লম্বা হয়ে যায়। যখন দাম মেঘের ব্যান্ডের নিচে ভেঙে যায়, তখন শর্ট হয়ে যায়।
প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য মেঘ ব্যাংকের উপরের এবং নীচের প্রান্তে স্টপ লস অর্ডার সেট করুন।

বিশেষত, কৌশলটি তিনটি ইচিমোকু লাইন সংজ্ঞায়িত করে, শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 1 এবং 2 পেতে তাদের গড় গণনা করে। এটি তারপরে দামের উপরের বা নীচের মেঘ ব্যান্ডের সীমানা অতিক্রম করার ভিত্তিতে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়ার পরে, এটি স্টপ লস অনুসরণ করার জন্য মেঘ ব্যান্ডের দামের ভিত্তিতে স্টপ লস অর্ডার সেট করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

ইচিমোকু ক্লাউড নির্ভরযোগ্যভাবে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে একাধিক সময়সীমার মূল্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে, বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে।
স্টপ লস স্থাপন যুক্তিসঙ্গত। মেঘ ব্যান্ড প্রান্ত ব্যবহার সঠিক স্টপ লস পরিসীমা এবং ভাল প্রবণতা অনুসরণ করতে পারবেন।
কৌশলটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য। ইচিমোকু ক্লাউড গোলমাল ফিল্টার করে এবং হ্রাস হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করে।
নমনীয় প্যারামিটার সমন্বয়। বাজারের অভিযোজন জন্য রূপান্তর, বেস, এবং বিলম্ব স্প্যান সময়কাল সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
স্পষ্ট যুক্তি এবং সহজেই বোঝা যায়। প্রবণতা অনুসরণ পদ্ধতি এটি সহজেই বুঝতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটির ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

স্টপ লস ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ দামের অস্থিরতা স্টপ লস এবং মুনাফাজনক পজিশন থেকে বেরিয়ে আসার কারণ হতে পারে।
বাজারে ঘন ঘন স্টপ লস ট্রিগার করলে ওভারট্রেডিং হয়।
প্যারামিটার ঝুঁকিঃ রূপান্তর, বেস এবং লেগিং স্প্যানের ভুল সেটিংগুলি স্টপ লস রেঞ্জকে খুব প্রশস্ত বা সংকীর্ণ করতে পারে।
ফিউচারগুলিতে স্লিপিংয়ের খরচ। ঘন ঘন অর্ডারগুলি লাভকে প্রভাবিত করে অত্যধিক স্লিপিংয়ের ব্যয় হতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ঝুঁকি। ডাউনটাইম, নেটওয়ার্ক সমস্যা, বাগ ট্রেড এক্সিকিউশন প্রভাবিত করতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অ্যালগরিদম, সার্ভারের স্থিতিশীলতা উন্নত করা, যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ কৌশল পরীক্ষা করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম মান খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়কালের সমন্বয় পরীক্ষা করে পরামিতি সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস অ্যালগরিদমকে উন্নত করা হবে, যাতে স্টপ লস কমিয়ে আনা যায়।
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি উন্নত করতে এমএসিডি, কেডিজে এর মতো অতিরিক্ত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ক্ষয় হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি বন্ধ ফাংশন যোগ করুন।
স্টপ লস আউট হওয়ার পর রি-এন্ট্রি মেকানিজম বাস্তবায়ন করুন।
ডায়নামিক পজিশন সাইজিং এর মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির স্পষ্ট যুক্তি রয়েছে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড এবং স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের জন্য ক্লাউড ব্যান্ড ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। তবে ঝুঁকি রয়েছে তাই প্যারামিটারগুলি, স্টপ লস অ্যালগরিদমগুলি অপ্টিমাইজ করা উচিত এবং স্থিতিশীল লাইভ ট্রেডিং মুনাফার জন্য যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা উচিত। এটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে স্টপ লস কৌশল ডিজাইনের একটি ভাল উদাহরণ সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

//Cloud
p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=color.green, title="Lead 1", transp = 100)
p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=color.red, title="Lead 2", transp = 100)
fill(p1, p2)

//Signals
max = max(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
min = min(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
up = low > max
dn = high < min

if max > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = max)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = min)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত