ডুয়াল-ট্র্যাক ট্রেন্ড ক্যাপচার ফিউশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 123 রিভার্স এবং এসএমএ ইলাস্টিক ওসিল্যান্টারের দুটি উপকৌশলকে একত্রিত করে, দ্বি-অর্বিটাল ফিল্টারিং সিগন্যালের প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল গঠন করে। 123 রিভার্স কৌশলটি কে-লাইন ফর্ম্যাট দ্বারা সম্ভাব্য টার্নপয়েন্ট নির্ধারণ করে; এসএমএ ইলাস্টিক ওসিল্যান্টার প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য একটি চলমান গড় ব্যবহার করে। উভয়ই পারস্পরিক যাচাই করে, একটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা তৈরি করে, যা ত্রুটিপূর্ণ সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে, শক্তিশালী প্রবণতা দিকটি ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য লেনদেন করে।
কৌশল নীতি
- 123 বিপরীতমুখী কৌশল
এই কৌশলটি উল্ফ জেনসেনের ‘কিভাবে আমি ফরওয়ার্ড মার্কেটে তিনগুণ রিটার্ন পেতে পারি’ বইয়ের P183 এর সিস্টেম থেকে উদ্ভূত। এটি একটি বিপরীতমুখী ধরণের কৌশল। যখন বন্ধের দামটি আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিনের জন্য বেশি থাকে এবং 9 তারিখে এলোমেলো সূচকের ধীর লাইনটি 50 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন বন্ধের দামটি আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিনের জন্য কম থাকে এবং 9 তারিখে এলোমেলো সূচকের দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে থাকে, তখন খালি করুন।
- এসএমএ ইলাস্টিক ওসিল্যান্টার
এই সূচকটি উইলিয়াম ব্লু দ্বারা নির্মিত টিএসআই সূচকের অনুরূপ, তবে এসএমএ ওজিলারে একটি সংকেত লাইন রয়েছে। এসএমএ ইলাস্টিক সূচকটি আগের দিনের দামের দ্বিগুণ চলমান গড়কে হ্রাস করে এবং তারপরে এসএমএর সূচকীয় চলমান গড়কে সংকেত লাইন হিসাবে আঁকতে ব্যবহৃত হয়, যা একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। সূচক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
দ্বৈত নিশ্চিতকরণঃ কেবলমাত্র 123 বিপরীত এবং এসএমএ ইলাস্টিক সূচক একই দিকের সংকেত প্রেরণ করলে পজিশন খুলুন। যখন উভয় সংকেতের দিকটি একত্রিত হয় না, তখন খালি অবস্থান বজায় রাখুন।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সূচককে একত্রিত করে একটি দ্বৈত-নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যা ত্রুটিপূর্ণ সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
123 বিপরীতমুখী কৌশল সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য কে-লাইন আকৃতি ব্যবহার করে। এসএমএ ইলাস্টিক অ্যাসিলারেটর প্রবণতা বিচার করে একটি সংকেত প্রেরণ করে, উভয়ই একে অপরকে যাচাই করে এবং একটি একক সূচকের অভাব পূরণ করে।
এসএমএ ইলাস্টিক ওসিলার প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, নমনীয়তা রয়েছে।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে কাজ করে, যা ধীরে ধীরে শক্তিশালী গতির দিকটি ক্যাপচার করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সমন্বয় এবং ভারসাম্যকে ক্রমাগত অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন, অন্যথায় বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি মিস করা বা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।
বিপরীতমুখী কৌশল নিজেই একটি নির্দিষ্ট ভুল লেনদেনের ঝুঁকি বহন করে এবং ব্যর্থতার হার হ্রাস করার জন্য প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
খাঁটি ট্র্যাকিং কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করতে পারে না এবং সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
বিভিন্ন জাত এবং চক্রের পরামিতিগুলির জন্য বারবার অপ্টিমাইজেশান পরীক্ষা প্রয়োজন, হার্ড স্যুটটি সরিয়ে নেওয়া অনুচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
123 রিভার্সনের পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করুন যাতে ভুল লেনদেনের ঘনত্ব কম হয়।
এসএমএ ইলাস্টিক ওসিল্যান্টার প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিত করুন।
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন এবং একক ক্ষতি হ্রাস করুন।
অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, সম্ভাব্য বিপর্যয় নির্ণয়ের জন্য, যথাসময়ে হ্রাস করুন।
বিভিন্ন প্রজাতির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পরীক্ষা করে স্থিতিশীলতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে সংহত করে একটি শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রভাব তৈরি করে। এটি কার্যকরভাবে গোলমালটি মুছে ফেলতে পারে, ফলস্বরূপ, একটি উচ্চমানের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য স্থায়ী সুযোগ রয়েছে। তবে কিছু প্রত্যাহারের ঝুঁকিও রয়েছে, যা ক্রমাগত অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )