ডাবল ট্র্যাক ট্রেন্ড ক্যাপচারিং ফিউশন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৬ ১১ঃ৪৯ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ডুয়াল-ট্র্যাক সিগন্যাল ফিল্টারিং সহ একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল গঠনের জন্য 123 বিপরীতমুখী এবং এসএমএ এরগডিক দোলকের উপ-কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির মাধ্যমে সম্ভাব্য বাঁক পয়েন্টগুলি বিচার করে; এসএমএ এরগডিক দোলক চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। তারা একটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া গঠনের জন্য একে অপরকে যাচাই করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী প্রবণতা দিকগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীতমুখী কৌশল

এই কৌশলটি উলফ জেনসেনের কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে আমার টাকা তিনগুণ করেছি বইয়ের p183 এ থাকা সিস্টেম থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি বিপরীতমুখী প্রকারের অন্তর্গত। যখন বন্ধের মূল্য 2 পরপর দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং 9 দিনের স্টোক্যাস্টিকের ধীর লাইন 50 এর নীচে থাকে, তখন দীর্ঘ যান; যখন বন্ধের মূল্য 2 পরপরের দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং 9 দিনের স্টোক্যাস্টিকের দ্রুত লাইন 50 এর উপরে থাকে, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

এসএমএ এরগডিক অস্সিলেটর

এই সূচকটি উইলিয়াম ব্লাউ দ্বারা বিকাশিত টিএসআই এর অনুরূপ, তবে এসএমএ দোলকের মধ্যে একটি সংকেত লাইন রয়েছে। এসএমএ এরগডিক সূচকটি পূর্ববর্তী মূল্য বিয়োগের দামের দ্বিগুণ চলমান গড় ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার করার জন্য সংকেত লাইন হিসাবে এসএমআই এর ইএমএ প্লট করে। প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজেশনের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য।

ডাবল নিশ্চিতকরণঃ শুধুমাত্র যখন 123 বিপরীতমুখী এবং SMA Ergodic একই দিকের সংকেত দেয় তখনই পজিশন খুলুন। সংকেত দিকগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ হলে স্থির রাখুন।

সুবিধা

একাধিক সূচককে একত্রিত করে একটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়, যা মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির মাধ্যমে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি বিচার করে। এসএমএ এরগডিক দোলক প্রবণতা বিচারের উপর ভিত্তি করে সংকেত জারি করে। তারা একক সূচকগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে একে অপরকে পরিপূরক করে।
এসএমএ এরগডিক দোলকের পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার উপর অপ্টিমাইজেশনের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য। এটি নমনীয়।
সামগ্রিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, এটি শক্তিশালী গতি ধরে রাখতে প্রবণতাটি অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে পারে।

ঝুঁকি

বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির মধ্যে সংহতকরণ এবং ভারসাম্য অব্যাহত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, অন্যথায় এটি পাল্টা পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে বা বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে।
বিপরীতমুখী কৌশলগুলির মধ্যে ভ্রান্ত ট্রেডিং ঝুঁকি রয়েছে। ব্যর্থতার হার হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলিকে পুনর্বিবেচনা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। ঝুঁকি এড়ানোর জন্য পজিশনের আকার সময়মতো হ্রাস করা উচিত।
প্যারামিটারগুলির বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন। সরাসরি তাদের প্রয়োগ করবেন না।

উন্নতি

ভুল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে 123 রিভার্সালের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সূচক সংবেদনশীলতা অপ্টিমাইজ করার জন্য SMA এর Ergodic Oscillator এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
ট্রেড প্রতি ক্ষতির সীমাতে স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।
সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং সময়ের সাথে সাথে পজিশনের আকার হ্রাস করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্যের উপর পরীক্ষার পরামিতিগুলি স্থিতিশীলতা উন্নত করতে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে, শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রভাব গঠন করে। এটি কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে, প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং উচ্চ মানের প্রবণতার সুযোগগুলি ক্রমাগত ক্যাপচার করতে পারে। এদিকে, কিছু ড্রডাউন ঝুঁকি রয়েছে। স্টপ লস ব্যবহার করে পরামিতিগুলিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। মূল বিষয়টি হল বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা, প্লাস স্টপ লসকে ভারসাম্য করা। এটি দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিংয়ের জন্য আরও ভাল কাজ করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে এবং কৌশল পোর্টফোলিওর অংশ হিসাবে বা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
    xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
    xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
    xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
    xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
    xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
    pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
    	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত