ডুয়াল-লাইন ট্র্যাকিং রিভার্সাল মুভিং এভারেজ সিস্টেম
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল লাইন ট্র্যাকিং বিপরীত গড় লাইন সিস্টেমটি 123-মডেল বিপরীত কৌশল এবং প্রথম নজরে ভারসাম্য টেবিল কৌশলকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য বিপরীত সুযোগগুলি আবিষ্কার করা এবং অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য প্রবণতা অনুসরণ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ
- 123 রূপান্তর কৌশল
এই কৌশলটি মূলত দামের আকৃতির উপর ভিত্তি করে লেনদেন করে।
- যখন বন্ধের মূল্য দুই দিন পর পর বৃদ্ধি পায় এবং 9 দিনের জন্য ধীর গতির K-লাইন 50 এর নিচে থাকে, তখন আরও বেশি করুন
- যখন বন্ধের দাম দুই দিন পর পর কমে যায় এবং 9 তারিখে দ্রুত K-লাইন 50 এর উপরে থাকে, তখন shorting করুন
এই কৌশলটি গত দিনের বন্ধের মূল্যকে অতিক্রম করে এবং স্টকের K-লাইন সমন্বিত সূচক ব্যবহার করে শকটি মুছে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- এক নজরে ভারসাম্য টেবিল কৌশল
এই কৌশলটি প্রথম পর্যায়ের সমান্তরাল টেবিলের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি লাইন ক্রস ট্রেড করে। এর সুনির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
- যখন বন্ধের মূল্য বেসলাইন থেকে বেশি হয় তখন বেশি করুন
- যখন ক্লোজিং প্রাইস কনভার্শন লাইনের নিচে থাকে তখন ফাঁকা রাখুন
বেসলাইন হল গত ২৬ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান, এবং রূপান্তর লাইন হল গত ৯ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান। এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস সিস্টেমের ট্রেন্ডিং ব্যবহার করে।
চূড়ান্ত কৌশলটি দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত অনুসারে একত্রিত হয়, যখন তারা একই সময়ে পজিশন খোলার বা খোলার সময় পজিশন খোলার জন্য পৃথক হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- বিপরীতমুখী এবং প্রবণতার সংমিশ্রণে, বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা এবং প্রবণতা অনুসরণ করা যায়, কৌশলটি নমনীয়।
- 123 ফর্ম্যাটটি সহজ এবং কার্যকর, যা সমালোচনামূলক বিপর্যয়কে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।
- প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য টেবিলের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, বিঘ্নের ঝুঁকি কম।
- দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশল একত্রিত করে, কৌশল অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বিপরীতমুখী কৌশলগুলি সহজেই ফাঁদে পড়তে পারে এবং ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। ট্রেডিং চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বাড়ানো যেতে পারে।
- প্রথম দৃষ্টিতে সমীকরণটি অস্থিরতার মধ্যে সহজেই প্রয়োগ করা যায়, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যায় বা অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করার জন্য ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা যায়।
- এই দুটি কৌশল একত্রিত হলে, ভুল প্যারামিটার মিলের ফলে সংকেত খুব ঘন ঘন বা বিরল হতে পারে, যার জন্য যত্ন সহকারে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- আরও ভাল ফিল্টারিংয়ের উপায় খুঁজতে আরও সংমিশ্রণগুলি পরীক্ষা করুন। যেমন সংমিশ্রণ ক্ষমতা সূচক ইত্যাদি।
- একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ টেবিলের প্যারামিটারগুলিকে উন্নত করা, যাতে এটি নির্দিষ্ট পণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
- হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং হোল্ডিং
- ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- রিটার্নিং এর মাধ্যমে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হয়, কৌশলগুলিকে বহুমুখীভাবে পরীক্ষা করা হয়, সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয় এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা হয়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল লাইন ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী সমান্তরাল সিস্টেম বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশল সমন্বিত ব্যবহারের সুবিধাগুলি, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং কৌশল একত্রিতকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় অর্জন। এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক সুবিধা রয়েছে, তবে এর সাথে বন্ধ এবং ক্ষতির ঝুঁকিও রয়েছে। আমাদের কৌশলগত যুক্তিটি পুনরাবৃত্তির সময় ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করতে হবে এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং রিয়েল-স্টোর পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আমাদের জন্য একটি ভাল পথ সরবরাহ করে, যা বিভিন্ন ধরণের কৌশলগুলিকে সমন্বয় করে আরও ভাল সামগ্রিক প্রভাব অর্জনের জন্য।
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )