ডাবল মুভিং মিডিয়ার রিভার্সাল ট্র্যাকিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০৭ ১৬ঃ০০ঃ৩৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্র্যাকিং সিস্টেম 123 রিভার্সাল প্যাটার্ন কৌশল এবং ইচিমোকু কৌশলকে একত্রিত করে রিভার্সাল সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং অতিরিক্ত রিটার্নের প্রবণতা ট্র্যাক করতে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ

123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল

এই কৌশলটি মূল্যের প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে।

যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন ধরে বৃদ্ধি পায় এবং ৯ দিনের ধীর স্টোকাস্টিক ৫০ এর নিচে থাকে তখন লম্বা হয়ে যান।
যখন বন্ধের দাম পরপর দুই দিন কমে যায় এবং ৯ দিনের ফাস্ট স্টোকাস্টিক ৫০ এর উপরে থাকে তখন শর্ট হয়ে যায়।

এটি পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের বিরতি ব্যবহার করে বিপরীতমুখীতা নির্ধারণ করে এবং শব্দ ফিল্টার করতে স্টোকাস্টিক ব্যবহার করে।

ইচিমোকু কৌশল

এই কৌশলটি ইচিমোকুর পাঁচটি লাইন ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করা হয়।

যখন বন্ধের মূল্য বেসলাইন এর উপরে থাকে তখন লম্বা হয়ে যান।
যখন বন্ধের মূল্য রূপান্তর রেখার নিচে থাকে তখন শর্ট করুন।

যেখানে বেসলাইন হল গত ২৬ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সর্বনিম্নের মধ্যপন্থা, এবং রূপান্তর লাইন হল গত ৯ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সর্বনিম্নের মধ্যপন্থা। এটি প্রবণতা সনাক্ত করতে চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে।

চূড়ান্ত কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে, যখন উভয়ই দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সংকেত দেয় এবং যখন তারা একমত না হয় তখন বেরিয়ে আসে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণ করে, বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা ধরতে নমনীয়।
১২৩ প্যাটার্নটি সহজ এবং কার্যকর।
ইচিমোকু প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, এর ঝুঁকি কম।
দুটি ভিন্ন কৌশল একত্রিত করে অপ্টিমাইজেশান অর্জন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিপরীতমুখী কৌশলগুলি ফাঁদ এবং ক্ষতির জন্য প্রবণ। সংক্ষিপ্ত হোল্ডিং সময়কাল বিবেচনা করুন বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যুক্ত করুন।
ইচিমোকু ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজারে whipsaws অনুভব করতে পারে. সূক্ষ্ম সেট পরামিতি বা অপ্রয়োজনীয় ট্রেড কমাতে ফিল্টার যোগ করুন.
কৌশলগুলি একত্রিত করার সময় অসঙ্গতিপূর্ণ পরামিতিগুলি খুব ঘন ঘন বা বিরল সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে। সাবধানে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও ভাল ফিল্টারগুলির জন্য আরও সূচক পরীক্ষা করুন, উদাহরণস্বরূপ ভলিউম অন্তর্ভুক্ত করা।
যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইচিমোকু পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন, যেমন ATR এর উপর ভিত্তি করে সেট আউট।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করুন।
শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য আরও তথ্য সংগ্রহ করুন, সমস্যাগুলি আবিষ্কার করুন এবং পুনরাবৃত্তি করুন।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্র্যাকিং সিস্টেম আলফা জেনারেশনের জন্য অপ্টিমাইজেশন এবং সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির শক্তি একত্রিত করে। এর ট্রেডিং গুণাবলী রয়েছে তবে উইপস এবং স্টপ লসের মতো ঝুঁকি রয়েছে। আমাদের ব্যাকটেস্টে যুক্তি উন্নত করতে এবং স্থিতিশীলতা এবং বাস্তব বিশ্বের পারফরম্যান্সের জন্য যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করতে হবে। সামগ্রিকভাবে এটি আরও ভাল সামগ্রিক ফলাফলের জন্য বিভিন্ন কৌশল একত্রিত করার একটি ভাল পদ্ধতি সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)    
    
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
    pos = 0.0
    Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
    Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
    xChikou = close
    SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
    SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
    pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
              iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত